資產(chǎn)證券化與銀行風險管理-資料下載頁
2025-01-12 15:22本頁面
【正文】 ? “優(yōu)先 AAA 檔資產(chǎn)支持證券 ” 的比例：在 “ 資產(chǎn)支持證券 ” 發(fā)行之日， “ 優(yōu)先 AAA 檔資產(chǎn)支持證券 ” 占發(fā)行總量（面值）的 %，即 “ 優(yōu)先 AAA 檔資產(chǎn)支持證券 ” 的發(fā)行總量（面值）為 億元。 ? “ 優(yōu)先 A 檔資產(chǎn)支持證券 ” 的比例：在 “ 資產(chǎn)支持證券 ” 發(fā)行之日， “ 優(yōu)先 A 檔資產(chǎn)支持證券 ” 占發(fā)行總量（面值）的 %，即 “ 優(yōu)先 A 檔資產(chǎn)支持證券 ”的發(fā)行總量（面值）為 億元。 ? “ 未評級 /高收益檔資產(chǎn)支持證券 ” 的比例：在 “ 資產(chǎn)支持證券 ” 發(fā)行之日， “ 未評級 /高收益檔資產(chǎn)支持證券 ” 占發(fā)行總量（面值）的 %，即 “ 未評級 /高收益檔資產(chǎn)支持證券 ” 占發(fā)行總量（面值）為 億元。 信用觸發(fā)機制 ? 信用事件一旦觸發(fā)將引致 “ 資產(chǎn)池 ” 現(xiàn)金流支付機制的重新安排。 外部信用增級 ? “工商銀行 ” 為本期交易提供外部流動性支持。在 “ 信托財產(chǎn)交付日 ” ， “ 工商銀行 ” 向 “ 受托機構 ” 交付一定金額的自有資金作為 “ 流動性準備金分賬 ” 初始資金來源，并享有特別信托受益權。在 “ 違約事件 ” 發(fā)生前， “ 流動性準備金分賬 ” 將用于彌補 “ 收益賬 ” 項下根據(jù)本 “ 《 發(fā)行說明書 》 ”第十一章第二條第（一）款第 1 項至第 7 項規(guī)定的應付款項之短缺金額。 債券要素 ? 面值 ? 期限 ? 利率 ? 流動性 面值 ? 每張 “ 優(yōu)先 AAA 檔資產(chǎn)支持證券 ” 的面值為人民幣 100 元。 ? 每張 “ 優(yōu)先 A 檔資產(chǎn)支持證券 ” 的面值為人民幣 100 元。 ? “優(yōu)先 AAA 檔資產(chǎn)支持證券 ” 、 “ 優(yōu)先 A 檔資產(chǎn)支持證券 ” 在全國銀行間債券市場上市交易。 優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的票面利率 ? “優(yōu)先 AAA ”和 “ A”檔資產(chǎn)支持證券 ” 的票面利率：浮動利率， “ 基準利率 ” +“基本利差 ” 。其中， “ 基準利率 ”為 “ 人民銀行 ” 公布的一年期定期存款利率； “ 基本利差 ” 根據(jù)簿記建檔集中配售的結果確定； 未評級 /高收益檔資產(chǎn)支持證券的票面利率 ? 無票面利率。 ? 支付期間收益 期間收益及其計算方式： ? 從首個 “ 支付日 ” 開始至 “ 優(yōu)先 A 檔資產(chǎn)支持證券 ”的本金完全清償完畢前的每一個 “ 支付日 ” ，按不超過 5%的年預期收益率支付 “ 未評級 /高收益檔資產(chǎn)支持證券 ” 的期間收益。 “ 優(yōu)先 A 檔資產(chǎn)支持證券 ” 的本金完全清償完畢后將不再支付 “ 未評級 /高收益檔資產(chǎn)支持證券 ” 的期間收益，而開始支付 “ 未評級 /高收益檔資產(chǎn)支持證券 ” 的本金及剩余收益。 ? “ 未評級 /高收益檔資產(chǎn)支持證券 ” 在一個 “ 計息期間 ” 的期間收益 =在 “ 計息期間 ” 之初的 “ 未評級 /高收益檔資產(chǎn)支持證券 ” 的 “ 未償本金余額 ” 5% “計息期間 ” 實際天數(shù) 247。 “計息期間 ” 起始日所在公歷年全年的實際天數(shù)；尾數(shù)計算到分，分以下四舍五入；單利計息。 期限 ? 優(yōu)先 AAA檔債券的期限為：自 “ 信托生效日 ” （含該日）起至 “ 法定到期日 ”止（不含該日）。 “ 法定到期日 ” 不是“ 優(yōu)先 AAA 檔資產(chǎn)支持證券 ” 的實際到期日， “ 優(yōu)先 AAA 檔資產(chǎn)支持證券 ” 的本金將可能于 “ 法定到期日 ” 前清償完畢。 ? 預期到期日： 2022 年 1 月 26 日。 ? 優(yōu)先 A檔債券的期限為：自 “ 信托生效日 ” （含該日）起至 “ 法定到期日 ” 止（不含該日）。 “ 法定到期日 ” 不是“ 優(yōu)先 A 檔資產(chǎn)支持證券 ” 的實際到期日， “ 優(yōu)先 A 檔資產(chǎn)支持證券 ” 的本金將可能于 “ 法定到期日 ” 前清償完畢。 ? 預期到期日： 2022 年 1 月 26 日。 ? 未評級 /高收益檔資產(chǎn)支持證券期限： 自“ 信托生效日 ” （含該日）至 “ 法定到期日 ” 止（不含該日）。 “ 法定到期日 ”并不是 “ 未評級 /高收益檔資產(chǎn)支持證券 ” 的實際到期日， “ 未評級 /高收益檔資產(chǎn)支持證券 ” 的本金將可能于 “ 法定到期日 ” 前清償完畢。 ? 預期到期日： 2022 年 1 月 26 日。
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