現(xiàn)金管理(商業(yè)銀行與經(jīng)營-資料下載頁
2025-01-11 10:48本頁面
【正文】 第五節(jié) 流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理 二、流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理方法 借入流動性（負債）管理策略 ◆ 借入流動性有哪些優(yōu)勢？ ◆ 銀行借入流動性的主要來源有哪些？ ◆ 什么銀行可以廣泛應(yīng)用這一策略？ 平衡（資產(chǎn)和負債）流動性管理策略 以創(chuàng)新方式來滿足流動性的需要 —— 遠期、期權(quán)、貸款出售、貸款證券化 第五節(jié) 流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理 三、流動性需求管理效果的衡量 練習(xí)： ? 按資本所有權(quán)的不同歸屬來劃分，商業(yè)銀行可以分為（） ? A、國有商業(yè)銀行 B、股份制商業(yè)銀行 ? C、單一制商業(yè)銀行 D、私營商業(yè)銀行 ? E、全能式商業(yè)銀行 ? 商業(yè)銀行的（）是其股東為賺取利潤而投入的貨幣和保留在商業(yè)銀行中的收益 ? A、債務(wù) B、存款 ? C、資本 D、利潤 ? 商業(yè)銀行通常把（）稱為一級資本或核心資本 ? A、債務(wù)資本 B、注冊資本 ? C、最低資本 D、產(chǎn)權(quán)資本 ? 商業(yè)銀行發(fā)行普通股籌集資金的缺點表現(xiàn)在（） ? A、影響原有股東的控制權(quán) ? B、影響原有股東的收益權(quán) ? C、發(fā)行成本高 ? D、籌集資金量大 ? 用未分配利潤充實商業(yè)銀行資本，其優(yōu)越性有（） ? A、節(jié)省發(fā)行費用 B、不會稀釋股東權(quán)益 ? C、免交股東個人稅 D、融資規(guī)模不受限制 ? 商業(yè)銀行的資金來源中，通常有 90%來自于（） ? A、貸款 B、投資 C、資本 D、負債 案例： 美國大陸伊利諾銀行的流動性危機 （一）案情 1984年春夏之際，作為美國十大銀行之一的大陸伊利諾銀行 (Continental Illinois Bank)曾經(jīng)經(jīng)歷了一次嚴重的流動性危機。最后在美國聯(lián)邦有關(guān)金融監(jiān)管當(dāng)局的多方幫助下，才得以度過危機。 早在 1970年初，該銀行最高管理層就曾經(jīng)制定了一系列雄心勃勃的信貸擴張計劃。在該計劃下，信貸員有權(quán)發(fā)放大額貸款，而為贏得客戶，貸款利率往往低于其他的競爭對手。這樣，該行的貸款總額曾經(jīng)一度迅速膨脹：從 1977到 1981的 5年間，貸款額以平均每年 19． 8％的速度增長，而同期其他美國 16家最大銀行的貸款增長率僅為 14． 7％。與此同時，銀行的利潤率也高于其他競爭銀行的平均數(shù)。但是，銀行資產(chǎn)急劇擴張的同時已經(jīng)隱藏了潛在的危機。 與其他大銀行不同的是，大陸伊利諾銀行并沒有穩(wěn)定的核心存款來源。其貸款主要由出售短期可轉(zhuǎn)讓定期存單、吸收歐洲美元和工商企業(yè)及金融機構(gòu)的隔夜存款來支持。在 70年末，該行資金來源既不穩(wěn)定，資金使用又不慎重，由于大量地向一些問題企業(yè)發(fā)放貸款，大陸伊利諾銀行的問題貸款的份額越來越大。1982年，該銀行沒有按時付息的貸款額 (超過期限 90天還未付息的貸款 )占總資產(chǎn)的 4． 6％，比其他大銀行的該比率高一倍以上。到 1983年，該銀行的流動性狀況進一步惡化，易變負債超過流動資產(chǎn)的數(shù)額約占總資產(chǎn)的 53％。在 1984年的前三個月，問題貸款的總額已達 23億美元，而凈利息收入比上年同期減少了8000萬美元。第一季度的銀行財務(wù)報表中出現(xiàn)了虧損。 1984年 5月 8日，當(dāng)市場上開始流傳大陸伊利諾銀行將要倒閉的消息時，其他銀行拒絕購買該銀行發(fā)行的定期存單，原有的存款人也拒絕延展到期的定期存單和歐洲美元。公眾對這家銀行的未來已失去信心。5月 11日，該銀行從美國聯(lián)邦儲備銀行借入 36億美元來填補流失的存款，以維持必須的流動性。 1984年 5月 17日，聯(lián)邦存款保險公司向公眾保證所有的存款戶和債權(quán)人的利益將能得到完全的保護，并宣布將和其他幾家大銀行一起注入資金，而且中央銀行也會繼續(xù)借款給該銀行。但這類措施并沒有根本解決問題，大陸伊利諾銀行的存款還在繼續(xù)流失，短短的兩個月內(nèi)，該銀行共損失了 150億美元的存款。 1984年 7月，聯(lián)邦存款保險公司接管該銀行 (擁有該銀行股份的 80％ )，并采取了一系列其他措施，才幫助大陸伊利諾銀行度過了此次危機。 (二 )分析 由于大陸伊利諾是非常著名的大銀行 (該公司當(dāng)時擁有 340億美元資產(chǎn) )，其倒閉對整個金融體系都可能產(chǎn)生巨大的影響，所以金融監(jiān)管當(dāng)局才會全力挽救。但是，大量的面臨流動性危機的中小銀行就沒有這么幸運了。所以，銀行管理者要立足于自身對流動性風(fēng)險的有效管理，充分考慮到可能的流動性風(fēng)險，并盡量把風(fēng)險控制在最小范圍內(nèi)。此例也說明，盡管銀行倒閉的直接原因是流動性危機，但流動性風(fēng)險不是孤立的，它往往和信貸風(fēng)險、利率風(fēng)險密切相關(guān)，而且常常由后兩種風(fēng)險引發(fā)。從這個意義上來說，風(fēng)險管理是一項綜合性的動態(tài)系統(tǒng)工程，我們不能以孤立的和靜止的眼光來看待它。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1