現(xiàn)金管理(商業(yè)銀行與經(jīng)營(編輯修改稿)
2025-02-07 10:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 行提出的必須立即兌現(xiàn)的資金要求， 包括提現(xiàn)要求和貸款要求。 流動性需求的特點： 具有很強的時間性 第三節(jié) 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求 二、 現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性供給 流動性供給 資產(chǎn)負債表中存儲的流動性 從金融市場“購買”的流動性 銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)作為資金運用的一部分，直接形成了對流動性的供給。 資金頭寸 ：商業(yè)銀行可以直接、自主運用的資金 可用頭寸 基礎頭寸 可貸頭寸 第三節(jié) 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求 二、 現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性供給 是指扣除了法定準備金以后的所有現(xiàn)金資產(chǎn)，包括 存現(xiàn)金、在中央銀行的超額準備金及存放同業(yè)存款。 可用頭寸也稱為可用現(xiàn)金。 可用頭寸 是指商業(yè)銀行庫存現(xiàn)金與在中央銀行的超額準備金 之和。銀行最具流動性的資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以隨時 動用，用于充當銀行一切資金結(jié)算的最終支付手段 。 基礎頭寸 可貸頭寸 是指商業(yè)銀行在某一時期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金，它是形成銀行盈利性資產(chǎn)的基礎 。 某商業(yè)銀行當日頭寸匡算 設某商業(yè)銀行初始頭寸 440萬元，該行經(jīng)匡算當日有關資料如下： 現(xiàn)金收入超過現(xiàn)金支出差額為 25萬元，聯(lián)行應付大于應收的匯差為 50萬元；同城票據(jù)清算應收資金 15萬元；到期的由金融機構(gòu)凈拆（借）入差額 40萬元。當日可用頭寸匡算結(jié)果如下： 當日可用頭寸 =440+2550+1540=390萬元。 第四節(jié) 銀行流動性需求的預測 流動性供給增加的因素 流動性需求增加的因素 流動性需求預測的方法 第四節(jié) 銀行流動性需求的預測 一、 流動性 供給 增加的因素 客戶存款 提供非存款服務所得收入 客戶償還貸款 銀行資產(chǎn)出售 貨幣市場借款 發(fā)行新股 流入銀行的流動性供給 第四節(jié) 銀行流動性需求的預測 二、 流動性 需求 增加的因素 客戶提取存款 合格貸款客戶的貸款要求 償還非存款借款 提供和銷售服務中產(chǎn)生的營業(yè) 費用和稅收 向股東派發(fā)現(xiàn)金股利 流入銀行的流動性需求 第四節(jié) 銀行流動性需求的預測 三、流動性供求缺口 在任意時點上銀行的流動性需求與供給的對比狀況決定了在 這一時刻銀行的凈流動性頭寸，反映了銀行流動性余缺 —— 缺口（正、負） 流動性需求供給不匹配是商業(yè)銀行日常經(jīng)營的常態(tài)，銀行必 須不斷的處理其流動性問題。 第四節(jié) 銀行流動性需求的預測 三、流動性供求缺口 當銀行面臨負的流動性缺口時，就要及時進行資金調(diào)劑，補 充其流動性；當銀行面臨正的流動性缺口時，就要決定如何 將這些剩余流動性資金投資于盈利性資產(chǎn)。 第四節(jié) 銀行流動性需求的預測 三、流動性供求缺口 第四節(jié) 銀行流動性需求的預測 四、流動性需求預測的方法 通過對影響存貸業(yè)務的各因素進行分析，估計未來時期存 款、貸款、存款準備金的變化，最終確定流動性的需要量。 貸款 存款 銀行流動性 資金頭寸需要量 =預計貸款增量 +應繳存款準備金增量 預計存款增量 第四節(jié) 銀行流動性需求的預測 四、流動性需求預測的方法 如果計算的結(jié)果為正數(shù)，表明銀行的貸款規(guī)模呈上升趨勢，銀行需要補充資金頭寸；若存款供給量不能相應增加，就需要其他渠道借款籌資。 如計算的結(jié)果為負數(shù)，則情況恰好相反，表明銀行還有剩余的資金頭寸，可通過其他渠道把富裕的頭寸轉(zhuǎn)化為盈利性資產(chǎn)。 時間 存款總量預測值 存款變化額預測值 所需存款準備金的變化 貸款總額預測值 貸款變化額預測值 預計流動性盈余（＋）赤字（－） 1月第一周 1200 － － 800 － 1月第2周 1100 － 100 － 8 850 ＋ 50 1月第3周 1000 － 100 － 8 950 ＋ 100 1月第4周 950 － 50 － 4 1000 ＋ 50 2月第1周 1250 ＋ 300 ＋ 24 750 － 250 2月第2周 1200 － 50 － 4 900 ＋ 150 某銀行流動性需求預測表 （百萬元） 存款準備金 8％ － 142 － 192 ＋ 526 － 96 － 196 下降 上升
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