商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)第4章現(xiàn)金資產(chǎn)管理(編輯修改稿)
2025-01-31 11:14 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 流動(dòng)性供給增加的因素 流動(dòng)性需求增加的因素 流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)的方法 一、流動(dòng)性供給增加的因素 客戶存款 提供非存款服務(wù)所得收入 客戶償還貸款 銀行資產(chǎn)出售 貨幣市場(chǎng)借款 發(fā)行新股 流入銀行的流動(dòng)性供給 二、流動(dòng)性需求增加的因素 客戶提取存款 合格貸款客戶的貸款要求 償還非存款借款 提供和銷售服務(wù)中產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)費(fèi)用 和稅收 向股東派發(fā)現(xiàn)金股利 對(duì)銀行的流動(dòng)性需求 三、流動(dòng)性供求缺口 缺口的形成： 在任意時(shí)點(diǎn)上銀行的流動(dòng)性需求與供給的對(duì)比狀況決定了在這一時(shí)刻銀行的凈流動(dòng)性頭寸，反映了銀行流動(dòng)性余缺 —— 缺口（正、負(fù)） 流動(dòng)性需求供給不匹配是商業(yè)銀行日常經(jīng)營(yíng)的常態(tài)，銀行必須不斷的處理其流動(dòng)性問(wèn)題。 缺口的填補(bǔ)： 當(dāng)銀行面臨負(fù)的流動(dòng)性缺口時(shí)，就要及時(shí)進(jìn)行資金調(diào)劑，補(bǔ)充其流動(dòng)性；當(dāng)銀行面臨正的流動(dòng)性缺口時(shí)，就要決定如何將這些剩余流動(dòng)性資金投資于盈利性資產(chǎn) 。 四、流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)的方法 貸款 存款 銀行流動(dòng)性 1. 因素法（資金來(lái)源和運(yùn)用法）： 通過(guò)對(duì)影響存貸業(yè)務(wù)的各因素進(jìn)行分析，估計(jì)未來(lái)時(shí)期存款、貸款、存款準(zhǔn)備金的變化，最終確定流動(dòng)性的需要量。 以簡(jiǎn)單的事實(shí)開(kāi)始： 資金頭寸需要量 =預(yù)計(jì)貸款增量 +應(yīng)繳存款準(zhǔn)備金增量 預(yù)計(jì)存款增量 時(shí)間 存款總量預(yù)測(cè)值 存款變化額預(yù)測(cè)值 所需存款準(zhǔn)備金的變化 貸款總額預(yù)測(cè)值 貸款變化額預(yù)測(cè)值 預(yù)計(jì)流動(dòng)性盈余（＋）赤字（－） 1月第一周 1200 － － 800 － 1月第2周 1100 － 100 － 8 850 ＋ 50 1月第3周 1000 － 100 － 8 950 ＋ 100 1月第4周 950 － 50 － 4 1000 ＋ 50 2月第1周 1250 ＋ 300 ＋ 24 750 － 250 2月第2周 1200 － 50 － 4 900 ＋ 150 某銀行流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)表 （百萬(wàn)元） 存款準(zhǔn)備金 8％ － 142 － 192 ＋ 526 － 96 － 196 下降 上升 資金結(jié)構(gòu)法 步驟一： 根據(jù)銀行資金來(lái)源穩(wěn)定性的高低，相應(yīng)提取不同 比例的負(fù)債流動(dòng)性準(zhǔn)備。 步驟二： 根據(jù)銀企關(guān)系，確定新增合理貸款數(shù)額。（銀行必須估計(jì)最大可能的新增貸款額，并保持 100%的流動(dòng)性準(zhǔn)備。 ） 步驟三： 銀行流動(dòng)性總需求 =負(fù)債流動(dòng)性需求 +貸款的流動(dòng)性需求 (1)游動(dòng)性負(fù)債： 對(duì)利率敏感，銀行須隨時(shí)應(yīng)付其提現(xiàn)。 95% (2)脆弱性負(fù)債： 大額存款和非存款負(fù)債賬戶，近期內(nèi)有可 能被提取，銀行必須保留足夠的流動(dòng)性資金。 30％ (3)穩(wěn)定性負(fù)債： 提取可能性小，銀行可長(zhǎng)期、穩(wěn)定利用。 又稱為核心存款或核心負(fù)債 。 15% 負(fù)債流動(dòng)性準(zhǔn)備 =95% （游動(dòng)性負(fù)債－法定準(zhǔn)備金）+30% （脆弱性負(fù)債－法定準(zhǔn)備金） +15% （穩(wěn)定性負(fù)債－法定準(zhǔn)備金） 流動(dòng)性總需求 = 負(fù)債流動(dòng)性需求 + 貸款流動(dòng)性需求 =95% （ 游動(dòng)性負(fù)債－法定準(zhǔn)備金 ）+30% （ 脆弱性負(fù)債－法定準(zhǔn)備金 ） +15% （ 穩(wěn)定性負(fù)債－法定準(zhǔn)備金） +100% 預(yù)計(jì)新增貸款 某銀行負(fù)債與法定準(zhǔn)備金率、提取流動(dòng)性資金比例 單位（百萬(wàn)） 項(xiàng)目 金額 法定準(zhǔn)備金率 法定準(zhǔn)備金 提取比例 游動(dòng)性負(fù)債 300 8％ 24 95％ 脆弱性負(fù)債 250 5％ 30％ 穩(wěn)定性負(fù)債 400 3％ 12 15％ 新增貸款 12 100％ 請(qǐng)計(jì)算銀行總流動(dòng)性需求是多少？ 流動(dòng)性總需求 =負(fù)債流動(dòng)性需求 +貸款流動(dòng)性需求 ＝ （ 300－ 24）＋ （ 250－ ）＋ （ 400－ 12）＋ 1 12＝ 3.
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