商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營第4章現(xiàn)金資產(chǎn)管理(編輯修改稿)
2025-01-31 11:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 流動性供給增加的因素 流動性需求增加的因素 流動性需求預測的方法 一、流動性供給增加的因素 客戶存款 提供非存款服務(wù)所得收入 客戶償還貸款 銀行資產(chǎn)出售 貨幣市場借款 發(fā)行新股 流入銀行的流動性供給 二、流動性需求增加的因素 客戶提取存款 合格貸款客戶的貸款要求 償還非存款借款 提供和銷售服務(wù)中產(chǎn)生的營業(yè)費用 和稅收 向股東派發(fā)現(xiàn)金股利 對銀行的流動性需求 三、流動性供求缺口 缺口的形成： 在任意時點上銀行的流動性需求與供給的對比狀況決定了在這一時刻銀行的凈流動性頭寸，反映了銀行流動性余缺 —— 缺口（正、負） 流動性需求供給不匹配是商業(yè)銀行日常經(jīng)營的常態(tài)，銀行必須不斷的處理其流動性問題。 缺口的填補： 當銀行面臨負的流動性缺口時，就要及時進行資金調(diào)劑，補充其流動性；當銀行面臨正的流動性缺口時，就要決定如何將這些剩余流動性資金投資于盈利性資產(chǎn) 。 四、流動性需求預測的方法 貸款 存款 銀行流動性 1. 因素法（資金來源和運用法）： 通過對影響存貸業(yè)務(wù)的各因素進行分析，估計未來時期存款、貸款、存款準備金的變化，最終確定流動性的需要量。 以簡單的事實開始： 資金頭寸需要量 =預計貸款增量 +應繳存款準備金增量 預計存款增量 時間 存款總量預測值 存款變化額預測值 所需存款準備金的變化 貸款總額預測值 貸款變化額預測值 預計流動性盈余（＋）赤字（－） 1月第一周 1200 － － 800 － 1月第2周 1100 － 100 － 8 850 ＋ 50 1月第3周 1000 － 100 － 8 950 ＋ 100 1月第4周 950 － 50 － 4 1000 ＋ 50 2月第1周 1250 ＋ 300 ＋ 24 750 － 250 2月第2周 1200 － 50 － 4 900 ＋ 150 某銀行流動性需求預測表 （百萬元） 存款準備金 8％ － 142 － 192 ＋ 526 － 96 － 196 下降 上升 資金結(jié)構(gòu)法 步驟一： 根據(jù)銀行資金來源穩(wěn)定性的高低，相應提取不同 比例的負債流動性準備。 步驟二： 根據(jù)銀企關(guān)系，確定新增合理貸款數(shù)額。（銀行必須估計最大可能的新增貸款額，并保持 100%的流動性準備。 ） 步驟三： 銀行流動性總需求 =負債流動性需求 +貸款的流動性需求 (1)游動性負債： 對利率敏感，銀行須隨時應付其提現(xiàn)。 95% (2)脆弱性負債： 大額存款和非存款負債賬戶，近期內(nèi)有可 能被提取，銀行必須保留足夠的流動性資金。 30％ (3)穩(wěn)定性負債： 提取可能性小，銀行可長期、穩(wěn)定利用。 又稱為核心存款或核心負債 。 15% 負債流動性準備 =95% （游動性負債－法定準備金）+30% （脆弱性負債－法定準備金） +15% （穩(wěn)定性負債－法定準備金） 流動性總需求 = 負債流動性需求 + 貸款流動性需求 =95% （ 游動性負債－法定準備金 ）+30% （ 脆弱性負債－法定準備金 ） +15% （ 穩(wěn)定性負債－法定準備金） +100% 預計新增貸款 某銀行負債與法定準備金率、提取流動性資金比例 單位（百萬） 項目 金額 法定準備金率 法定準備金 提取比例 游動性負債 300 8％ 24 95％ 脆弱性負債 250 5％ 30％ 穩(wěn)定性負債 400 3％ 12 15％ 新增貸款 12 100％ 請計算銀行總流動性需求是多少？ 流動性總需求 =負債流動性需求 +貸款流動性需求 ＝ （ 300－ 24）＋ （ 250－ ）＋ （ 400－ 12）＋ 1 12＝ 3.
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