負債管理(商業(yè)銀行業(yè)務與經(jīng)營(編輯修改稿)
2025-02-14 09:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 =存款量存款利率 =50 %= 利潤 == 第二節(jié) 存款的定價 二、存款的定價 存款的邊際成本 定價法 存款 利率（ %） 存款量 利息 成本 邊際 成本 新增 資金 邊際成本率（ %） 邊際收益率（ %） 利潤額 （萬元） 25 1 . 75 25 7 10 0 . 75 7 .5 50 3 . 75 2 . 00 25 8 10 1 . 25 8 .0 75 6 . 00 2 . 25 25 9 10 1 . 5 8 .5 100 8 . 50 2 . 5 25 10 10 1 . 5 9 .0 125 11 . 25 2 . 75 25 11 10 1 . 25 ?該方法有助于銀行經(jīng)理合理確定存款利率，決定存款規(guī)模可以擴大到什么程度，并作為貸款定價基礎(chǔ)。 第二節(jié) 存款的定價 二、存款的定價 存款的邊際成本 定價法 結(jié)論： 在邊際收益大于邊際成本時，銀行可以不斷增加其利潤，直至存款利率達到 %。這時總利潤達到 。但如果存款利率超過這一點，則銀行總利潤將下降。 通過 %的存款利潤吸收資金，再以 10%的貸款利率貸出，銀行可以得到最大利潤。 第二節(jié) 存款的定價 二、存款的定價 存款的邊際成本 定價法 某銀行通過 2%的存款利率吸引了 250萬元新存款。 銀行估計，如果提供 %的利率，可籌集存款 300萬元； 提供 3%的利率可籌集存款 350萬； 提供 %的利率可籌集存款 400萬元； 提供 4%的利率可增加存款 450萬。 如果銀行投資資產(chǎn)的收益率為 7%，由于貸款利率不隨貸款數(shù)量的增加而增加，因此貸款利率就是貸款的邊際收益率。 計算當存款為多少時，銀行可獲得最大的利潤。 第二節(jié) 存款的定價 二、存款的定價 存款的邊際成本 定價法 % 邊際成本 =% 300 2 % 250== 邊際成本率 =總收益 TR = 存款量邊際收益率 = 300 7%=21 總成本 TC = 存款量存款利率 = 300 %= 利潤 == 第二節(jié) 存款的定價 二、存款的定價 存款的邊際成本 定價法 存款利率 存款量 邊際成本 邊際成本率 邊際收益率 利潤 =TR=TC 250 300 5 7 = 350 3 6 7 =14 400 7 7 2814=14 450 4 8 7 = 第二節(jié) 存款的定價 二、存款的定價 其他 定 價 法 上層目標定價法 —— 為不同的客戶制定不同的價格 主要適用于規(guī)模比較大的商業(yè)銀行 商業(yè)銀行精心設(shè)計一些宣傳廣告來吸引財富擁有量比較多的人士 高余額，低活動性 —— 收取很高的服務費 低余額，高活動性 —— 收取可以盈虧相抵的費用 關(guān)系定價法 以客戶與商業(yè)銀行之間的關(guān)系為標準進行負債定價的方法 銀行評價與客戶關(guān)系的好壞是根據(jù)客戶使用銀行的服務數(shù)量來進 行度量的。 第二節(jié) 存款的定價 二、存款的定價 其他 定 價 法 市場滲透定價法 一家銀行希望在較短的時間內(nèi)迅速占領(lǐng)較大的市場份額。 銀行不以短期謀取利潤為目標，而是向客戶提供遠遠高于市場 平均水平的高利率與低收費，以吸引盡可能多的客戶到該銀行 來存款。 第二節(jié) 存款的定價 二、存款的定價 案例分析：存款定價的市場細分 在 1988年，中國的通貨膨脹率高達 ％，而當時銀行存款的利率遠遠低于物價上漲率，所以在 1988年的前三個季度，居民在銀行的儲蓄不僅沒給存款者帶來收入，就連本金的實際購買力也在日益下降。 老百姓的反應就是到銀行排隊取款，然后搶購，以保護自己的財產(chǎn)，因此就發(fā)生了 1988年夏天銀行擠兌和搶購之風，銀行存款急劇減少。 第二節(jié) 存款的定價 二、存款的定價 案例分析：存款定價的市場細分 季度 掛牌年利率 通貨膨脹補貼率 總名義利率 表 中國的銀行系統(tǒng) 對三年定期存款的保值率 （ %） 其中總名義利率等于掛牌年利率和通貨膨脹補貼之和。 第二節(jié) 存款的定價 二、存款的定價 案例分析：存款定價的市場細分 針對這一現(xiàn)象，中國的銀行系統(tǒng)于 1988年第四季度推出了保值存款，將名義利率大幅度提高，并對通貸膨脹所帶來的損失進行補償。 以 1989年第四季度到期的三年定期存款為例，從 1988年 9月 l0日（開始實行保值貼補政策的時間）到存款人取款這段時間內(nèi)的 總名義利率為 ％， 而這段時間內(nèi)的通貨膨脹率，如果按照 1989年的全國商品零售物價上漲率來計算的話，僅為 %，因此 實際利率為 ％。 第二節(jié) 存款的定價 二、存款的定價 案例分析：存款定價的市場細分 實際利率的上升使存款的利益得到了保護，他們又開始把錢存入銀行，使存款下滑的局面很快得到了扭轉(zhuǎn)。 但是因為此次保值貼息只針對三年期定期存款，因此利率的調(diào)整也同時改變了當時的存款期限格局。 第三節(jié) 非存款性的資金來源 一、銀行主勱負債的種類 商業(yè)銀行從事短期借款業(yè)務的意義 短期借款為銀行提供了絕大多數(shù)非存款資金來源。 短期負債是滿足銀行周轉(zhuǎn)金需要的重要手段。 短期借款提高了商業(yè)銀行的資金管理效率 短期借款既擴大了銀行的經(jīng)營規(guī)模，又加強了外部的聯(lián)系和往來。 第三節(jié) 非存款性的資金來源 一、銀行主勱負債的種類 案例： 一家銀行的企業(yè)和家庭客戶分別提出新貸款要求和現(xiàn)有貸款的展期要求，總金額為 1億美元。但依據(jù)銀行存款部門的報告，目前只有 5000萬美元的新存款和展期到期存款。管理層必須找到另外的 5000萬美元，這就需要吸收非存款資金。 銀行的貨幣市場部門就要迅速開始工作，與暫時擁有剩余資金的非銀行機構(gòu)談判，籌集到 5000萬美元的資金。見下表： 第三節(jié) 非存款性的資金來源 一、銀行主勱負債的種類 資產(chǎn) 負債和所有者權(quán)益 貸款 1億美元的新貸款 支持新貸款的資金來源 今天預計新存入的存款 5000萬美元 非存款資金來源： 購買的聯(lián)邦基金 1900萬美元 國外歐洲美元借款 2022萬美元 根據(jù)回購協(xié)議售出的證券 300萬美元 在貨幣市場借款 800萬美元 為新貸款融資取得的總的新存款和非存款資金： 1億美元 美國一家銀行利用非存款資金補充存款和發(fā)放貸款的示例 第三節(jié) 非存款性的資金來源 一、銀行主勱負債的種類 同業(yè)拆借 向中央銀行借款 證券回購 國際金融市場融資 發(fā)行中長期債券 第三節(jié) 非存款性的資金來源 一、銀行主勱負債的種類 含義 ★ 金融機構(gòu)之間的一種互助性短期資金融通。 ★ 它在會員銀行之間通過銀行間資金拆借系統(tǒng)完成，是流 動性盈余的
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