現(xiàn)金管理(商業(yè)銀行與經(jīng)營-wenkub.com
2025-01-08 10:48 本頁面
【正文】 此例也說明，盡管銀行倒閉的直接原因是流動性危機(jī)，但流動性風(fēng)險不是孤立的，它往往和信貸風(fēng)險、利率風(fēng)險密切相關(guān)，而且常常由后兩種風(fēng)險引發(fā)。 1984年 7月，聯(lián)邦存款保險公司接管該銀行 (擁有該銀行股份的 80％ )，并采取了一系列其他措施，才幫助大陸伊利諾銀行度過了此次危機(jī)。公眾對這家銀行的未來已失去信心。到 1983年，該銀行的流動性狀況進(jìn)一步惡化，易變負(fù)債超過流動資產(chǎn)的數(shù)額約占總資產(chǎn)的 53％。 與其他大銀行不同的是，大陸伊利諾銀行并沒有穩(wěn)定的核心存款來源。在該計劃下，信貸員有權(quán)發(fā)放大額貸款，而為贏得客戶，貸款利率往往低于其他的競爭對手。 第五節(jié) 流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理 二、流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理方法 資產(chǎn)流動性管理策略 —— 資產(chǎn)轉(zhuǎn)換策略：以持有流動性資產(chǎn)來儲存流動性。 95% 脆弱性負(fù)債： 大額存款和非存款負(fù)債賬戶，近期內(nèi)有可能被 提取，銀行必須保留足夠的流動性資金。 如計算的結(jié)果為負(fù)數(shù)，則情況恰好相反，表明銀行還有剩余的資金頭寸，可通過其他渠道把富裕的頭寸轉(zhuǎn)化為盈利性資產(chǎn)。 第四節(jié) 銀行流動性需求的預(yù)測 流動性供給增加的因素 流動性需求增加的因素 流動性需求預(yù)測的方法 第四節(jié) 銀行流動性需求的預(yù)測 一、 流動性 供給 增加的因素 客戶存款 提供非存款服務(wù)所得收入 客戶償還貸款 銀行資產(chǎn)出售 貨幣市場借款 發(fā)行新股 流入銀行的流動性供給 第四節(jié) 銀行流動性需求的預(yù)測 二、 流動性 需求 增加的因素 客戶提取存款 合格貸款客戶的貸款要求 償還非存款借款 提供和銷售服務(wù)中產(chǎn)生的營業(yè) 費(fèi)用和稅收 向股東派發(fā)現(xiàn)金股利 流入銀行的流動性需求 第四節(jié) 銀行流動性需求的預(yù)測 三、流動性供求缺口 在任意時點(diǎn)上銀行的流動性需求與供給的對比狀況決定了在 這一時刻銀行的凈流動性頭寸，反映了銀行流動性余缺 —— 缺口（正、負(fù)） 流動性需求供給不匹配是商業(yè)銀行日常經(jīng)營的常態(tài)，銀行必 須不斷的處理其流動性問題。銀行最具流動性的資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以隨時 動用，用于充當(dāng)銀行一切資金結(jié)算的最終支付手段 。 流動性需求的特點(diǎn)： 具有很強(qiáng)的時間性 第三節(jié) 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求 二、 現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性供給 流動性供給 資產(chǎn)負(fù)債表中存儲的流動性 從金融市場“購買”的流動性 銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)作為資金運(yùn)用的一部分，直接形成了對流動性的供給。 流動性需求的特點(diǎn)： 具有很強(qiáng)的時間性 第三節(jié) 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求 一、銀行的流動性需求及其種類 短期現(xiàn)金需求，受季節(jié)性因素影響較大（春節(jié)或圣誕 期間的大量提現(xiàn) ） 短期需求 狹義定義 長期現(xiàn)金需求，由銀行所服務(wù)的社區(qū)或者產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì) 發(fā)展所決定。 這個需要量與已交納的存款準(zhǔn)備金余額進(jìn)行比較，如果余額不 足，銀行應(yīng)當(dāng)及時予以補(bǔ)足；如果已有的準(zhǔn)備金余額已超過了 應(yīng)繳準(zhǔn)備金數(shù)，則應(yīng)及時從中央銀行調(diào)減準(zhǔn)備金，增加銀行的 可用頭寸。 在這 14天中的準(zhǔn)備金平均余額以 9月 2日到 9月 15日的存款平 均余額為基礎(chǔ)計算。 滯后準(zhǔn)備金計算法 第二節(jié) 存款準(zhǔn)備金的管理 二、法定存款準(zhǔn)備金的管理 存款余額為 80億 準(zhǔn)備金保持周 法定準(zhǔn)備金率 7％ 準(zhǔn)備金基期周 — ： 80億 7％＝ 第二節(jié) 存款準(zhǔn)備金的管理 二、法定存款準(zhǔn)備金的管理 第二節(jié) 存款準(zhǔn)備金的管理 二、法定存款準(zhǔn)備金的管理 同步準(zhǔn)備金計算法是指 以本期的存款余額為基礎(chǔ)計算本期的 準(zhǔn)備金需要量 的方法。 另一種是 同步準(zhǔn)備金計算法 ，它主要適用于對交易性賬戶存 款的準(zhǔn)備金計算。 超額準(zhǔn)備金是指在中央銀行存款準(zhǔn)備金賬戶中超出了法定存款 準(zhǔn)備金的那部分存款。由于存放同業(yè)的存款屬于活期存款 的性質(zhì)，可以隨時支用，因此可以視同銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)。 第一節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則 一、 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成 這是指商業(yè)銀行存放在中央銀行的資金，即存款準(zhǔn)備金。從經(jīng)營的角度講，庫存現(xiàn)金不宜太多。 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 第 4章 概述 現(xiàn)金資產(chǎn)是銀行資產(chǎn)的一部分 ， 其主要作用是為了保持銀行的清償力和獲取更有利的投資機(jī)會 ， 但現(xiàn)金資產(chǎn)從某一時點(diǎn)狀態(tài)來看
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