商業(yè)銀行現(xiàn)金資產管理教學課件ppt-資料下載頁
2024-10-19 13:41本頁面
【正文】 。 風險小、機會成本大 ? 成本最低原則 : 流動性缺口的滿足應以籌資成本最低為原則。 52 流動性需求與來源的協(xié)調管理方法 ? 銀行可以通過 轉換資產 的方式來滿足流動性需求。銀行通常以持有流動性的資產，主要是現(xiàn)金和可流通證券來保持其流動性。 ? 銀行也可以通過 借入資金 的方式來滿足流動性的需要。借入資金滿足流動性需要是風險最大同時盈利最高的一種流動性管理方式。 ? 隨著金融創(chuàng)新的不斷發(fā)展，銀行在滿足流動性需求方面除了上述的傳統(tǒng)方法之外，還有一些 新的方法 。 ?購買具有在未來以法定價格賣出選擇權的長期證券； ?將抵押貸款標準化； ?運用資本市場工具融資； 53 流動性需求管理效果的衡量 ? 公眾對銀行的信心。 ? 銀行股票價格是否穩(wěn)定。 ? 發(fā)行大額可轉讓定期存單以及其他負債是否存在風險溢價。 ? 出售銀行資產有無損失。 ? 能否滿足客戶的合理貸款需求。 ? 是否頻繁從中央銀行借款。 54 美國大陸伊利諾銀行的流動性危機 （一）案情 1984年春夏之際，作為美國十大銀行之一的大陸伊利諾銀行 (Continental Illinois Bank)曾經(jīng)經(jīng)歷了一次嚴重的流動性危機。最后在美國聯(lián)邦有關金融監(jiān)管當局的多方幫助下，才得以度過危機。 早在 1970年初，該銀行最高管理層就曾經(jīng)制定了一系列雄心勃勃的信貸擴張計劃。在該計劃下，信貸員有權發(fā)放大額貸款，而為贏得客戶，貸款利率往往低于其他的競爭對手。這樣，該行的貸款總額曾經(jīng)一度迅速膨脹：從 1977到 1981的 5年間，貸款額以平均每年 19． 8％的速度增長，而同期其他美國 16家最大銀行的貸款增長率僅為 14． 7％。與此同時，銀行的利潤率也高于其他競爭銀行的平均數(shù)。但是，銀行資產急劇擴張的同時已經(jīng)隱藏了潛在的危機。 55 與其他大銀行不同的是，大陸伊利諾銀行并沒有穩(wěn)定的核心存款來源。其貸款主要由出售短期可轉讓定期存單、吸收歐洲美元和工商企業(yè)及金融機構的隔夜存款來支持。在 70年末，該行資金來源既不穩(wěn)定，資金使用又不慎重，由于大量地向一些問題企業(yè)發(fā)放貸款，大陸伊利諾銀行的問題貸款的份額越來越大。 1982年，該銀行沒有按時付息的貸款額(超過期限 90天還未付息的貸款 )占總資產的 4． 6％，比其他大銀行的該比率高一倍以上。到 1983年，該銀行的流動性狀況進一步惡化，易變負債 (volatile liabilities)超過流動資產的數(shù)額約占總資產的 53％。在 1984年的前三個月，問題貸款的總額已達 23億美元，而凈利息收入比上年同期減少了8000萬美元。第一季度的銀行財務報表中出現(xiàn)了虧損。 56 1984年 5月 8日，當市場上開始流傳大陸伊利諾銀行將要倒閉的消息時，其他銀行拒絕購買該銀行發(fā)行的定期存單，原有的存款人也拒絕延展到期的定期存單和歐洲美元。公眾對這家銀行的未來已失去信心。 5月 11日，該銀行從美國聯(lián)邦儲備銀行借入 36億美元來填補流失的存款，以維持必須的流動性。 1984年 5月 17日，聯(lián)邦存款保險公司向公眾保證所有的存款戶和債權人的利益將能得到完全的保護，并宣布將和其他幾家大銀行一起注入資金，而且中央銀行也會繼續(xù)借款給該銀行。但這類措施并沒有根本解決問題，大陸伊利諾銀行的存款還在繼續(xù)流失，短短的兩個月內，該銀行共損失了 150億美元的存款。 1984年 7月，聯(lián)邦存款保險公司接管該銀行 (擁有該銀行股份的 80％ )，并采取了一系列其他措施，才幫助大陸伊利諾銀行度過了此次危機。 57 (二 )分析 由于大陸伊利諾是非常著名的大銀行 (該公司當時擁有340億美元資產 )，其倒閉對整個金融體系都可能產生巨大的影響，所以金融監(jiān)管當局才會全力挽救。但是，大量的面臨流動性危機的中小銀行就沒有這么幸運了。所以，銀行管理者要立足于自身對流動性風險的有效管理，充分考慮到可能的流動性風險，并盡量把風險控制在最小范圍內。此例也說明，盡管銀行倒閉的直接原因是流動性危機，但流動性風險不是孤立的，它往往和信貸風險、利率風險密切相關，而且常常由后兩種風險引發(fā)。從這個意義上來說，風險管理是一項綜合性的動態(tài)系統(tǒng)工程，我們不能以孤立的和靜止的眼光來看待它。 58 復習思考題 ? 現(xiàn)金資產包括那些形式？銀行保留各種形式現(xiàn)金資產的目的是什么？ ? 法定存款準備金的計算方法有哪些？銀行應該如何進行法定存款準備金的管理？ ? 影響超額準備金的因素是什么？銀行應該進行超額準備金管理？ ? 什么是流動性需求？銀行的流動性需求有哪些種類？ 59 ? 銀行如何來預測流動性需求？ ? 銀行在什么情況下會產生流動性需求？ ? 結合流動性管理的原則分析銀行是如何來滿足流動性需求的？ ? 如何對銀行流動性管理的效果進行評價？ ? 用你所學的理論和方法對我國商業(yè)銀行的流動性風險進行分析和判斷。
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