商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理策略(1)-資料下載頁
2025-01-11 07:41本頁面
【正文】 缺口管理，它更加全面、客觀地反映了銀行的總體利率風(fēng)險，是一種動態(tài)的利率分析方法。 缺陷： 久期缺口管理本身的準(zhǔn)確計算是一個困難的問題 。 即使久期可通過準(zhǔn)確計算得出 ， 但是利用久期來衡量市場利率變動和金融工具的價格變動還是可能存在誤差 。 久期缺口管理面臨著所有缺口管理方法的共同缺陷 ， 即銀行對其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的調(diào)整 ， 只有在與借款人或存款人達(dá)成一致意見的情況下 ， 才能實現(xiàn)其調(diào)控目標(biāo) 。 31 第四節(jié) 我國的資產(chǎn)負(fù)債比例管理 一、我國資產(chǎn)負(fù)債比例管理的發(fā)展及指標(biāo) 體系 二、資產(chǎn)負(fù)債比例管理的實施對我國商業(yè) 銀行的意義 32 一、我國資產(chǎn)負(fù)債比例管 理的發(fā)展及指標(biāo)體系 自 20世紀(jì) 80年代初經(jīng)濟(jì)體制改革以來，交通銀行是我國最早進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理實踐的銀行。 1987年交通銀行提出了 “ 總量、比例控制 ” 、 “ 總量平衡、結(jié)構(gòu)對稱 ” 和 “ 經(jīng)營目標(biāo)管理 ” 等具有現(xiàn)代資產(chǎn)負(fù)債管理思想的構(gòu)想，并具體對下屬各分行提出了 7項自控性 指標(biāo) 。 33 一、我國資產(chǎn)負(fù)債比例管 理的發(fā)展及指標(biāo)體系 繼交通銀行之后，國內(nèi)其它商業(yè)銀行紛紛試點、實施資產(chǎn)負(fù)債比例管理。這些試點工作激發(fā)了中國人民銀行對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債比例管理監(jiān)管思想的成熟。 1992年，中國人民銀行要求各城市信用社實行資產(chǎn)負(fù)債比例管理，繼而 1993年進(jìn)一步要求各銀行對外匯信貸實行資產(chǎn)負(fù)債比例管理。 34 一、我國資產(chǎn)負(fù)債比例管 理的發(fā)展及指標(biāo)體系 1994年 2月，中國人民銀行發(fā)布了《關(guān)于對商業(yè)銀行實行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的通知》，該通知的附件《商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理暫行監(jiān)控指標(biāo)》制定了包括資本充足率、存貸比、中長期貸款比、資產(chǎn)流動性比等 9項 指標(biāo) 。 35 一、我國資產(chǎn)負(fù)債比例管 理的發(fā)展及指標(biāo)體系 1995年頒布實施的《商業(yè)銀行法》也對我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的有關(guān) 指標(biāo) 作出了具體規(guī)定。 1996年 12月，中國人民銀行對 1994年規(guī)定的資產(chǎn)負(fù)債比例管理指標(biāo)進(jìn)行了修訂，發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理監(jiān)控、監(jiān)測指標(biāo)和 考核辦法的 通知 》。 至此，我國基本上建立起了一套按照國際慣例、又符合我國實際的銀行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債管理體系。 36 一、我國資產(chǎn)負(fù)債比例管 理的發(fā)展及指標(biāo)體系 2022年中國銀監(jiān)會發(fā)布了《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》的通知。以風(fēng)險監(jiān)管為核心，對資產(chǎn)負(fù)債管理的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行了科學(xué)的 細(xì)化 ，進(jìn)一步提高了我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的質(zhì)量。 37 二、資產(chǎn)負(fù)債比例管理的實施 對我國商業(yè)銀行的意義 資產(chǎn)負(fù)債比例管理推動了我國銀行從專業(yè)銀行向商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)變 資產(chǎn)負(fù)債比例管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行的自我約束 資產(chǎn)負(fù)債比例管理有便于中央銀行的宏觀調(diào)控 38 復(fù)習(xí)思考題 分析不同融資缺口狀態(tài)下，市場利率變化對銀行凈利息的影響 分析不同融資缺口狀態(tài)下，市場利率變化對銀行市值的影響 簡單評價融資缺口模型的優(yōu)劣 簡單評價久期缺口模型的優(yōu)劣
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