商業(yè)銀行資產負債管理策略(1)-資料下載頁
2025-01-11 07:41本頁面
【正文】 缺口管理，它更加全面、客觀地反映了銀行的總體利率風險，是一種動態(tài)的利率分析方法。 缺陷： 久期缺口管理本身的準確計算是一個困難的問題 。 即使久期可通過準確計算得出 ， 但是利用久期來衡量市場利率變動和金融工具的價格變動還是可能存在誤差 。 久期缺口管理面臨著所有缺口管理方法的共同缺陷 ， 即銀行對其資產負債結構的調整 ， 只有在與借款人或存款人達成一致意見的情況下 ， 才能實現其調控目標 。 31 第四節(jié) 我國的資產負債比例管理 一、我國資產負債比例管理的發(fā)展及指標 體系 二、資產負債比例管理的實施對我國商業(yè) 銀行的意義 32 一、我國資產負債比例管 理的發(fā)展及指標體系 自 20世紀 80年代初經濟體制改革以來，交通銀行是我國最早進行資產負債管理實踐的銀行。 1987年交通銀行提出了 “ 總量、比例控制 ” 、 “ 總量平衡、結構對稱 ” 和 “ 經營目標管理 ” 等具有現代資產負債管理思想的構想，并具體對下屬各分行提出了 7項自控性 指標 。 33 一、我國資產負債比例管 理的發(fā)展及指標體系 繼交通銀行之后，國內其它商業(yè)銀行紛紛試點、實施資產負債比例管理。這些試點工作激發(fā)了中國人民銀行對金融機構進行資產負債比例管理監(jiān)管思想的成熟。 1992年，中國人民銀行要求各城市信用社實行資產負債比例管理，繼而 1993年進一步要求各銀行對外匯信貸實行資產負債比例管理。 34 一、我國資產負債比例管 理的發(fā)展及指標體系 1994年 2月，中國人民銀行發(fā)布了《關于對商業(yè)銀行實行資產負債比例管理的通知》，該通知的附件《商業(yè)銀行資產負債比例管理暫行監(jiān)控指標》制定了包括資本充足率、存貸比、中長期貸款比、資產流動性比等 9項 指標 。 35 一、我國資產負債比例管 理的發(fā)展及指標體系 1995年頒布實施的《商業(yè)銀行法》也對我國商業(yè)銀行資產負債比例管理的有關 指標 作出了具體規(guī)定。 1996年 12月，中國人民銀行對 1994年規(guī)定的資產負債比例管理指標進行了修訂，發(fā)布了《關于印發(fā)商業(yè)銀行資產負債比例管理監(jiān)控、監(jiān)測指標和 考核辦法的 通知 》。 至此，我國基本上建立起了一套按照國際慣例、又符合我國實際的銀行業(yè)資產負債管理體系。 36 一、我國資產負債比例管 理的發(fā)展及指標體系 2022年中國銀監(jiān)會發(fā)布了《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標（試行）》的通知。以風險監(jiān)管為核心，對資產負債管理的相關指標進行了科學的 細化 ，進一步提高了我國商業(yè)銀行資產負債管理的質量。 37 二、資產負債比例管理的實施 對我國商業(yè)銀行的意義 資產負債比例管理推動了我國銀行從專業(yè)銀行向商業(yè)銀行的轉變 資產負債比例管理強化了商業(yè)銀行的自我約束 資產負債比例管理有便于中央銀行的宏觀調控 38 復習思考題 分析不同融資缺口狀態(tài)下，市場利率變化對銀行凈利息的影響 分析不同融資缺口狀態(tài)下，市場利率變化對銀行市值的影響 簡單評價融資缺口模型的優(yōu)劣 簡單評價久期缺口模型的優(yōu)劣
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