商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理策略(1)-全文預(yù)覽
【正文】 三、對融資缺口模型的簡單評價 18 一 ﹑ 有關(guān)融資缺口模 型的術(shù)語和定義 （一）利率敏感性資金 （二）融資缺口 （三）敏感性比率 19 （一）利率敏感性資金 利率敏感性資金 —— 又稱浮動利率或可變利率資金 。故，商業(yè)銀行開始把資金管理的目標(biāo)轉(zhuǎn)向如何通過協(xié)調(diào)負(fù)債與資產(chǎn)的關(guān)系來保持銀行凈利息的正差額，以及控制正的自有資本凈值方面 。 ” 14 三 ﹑ 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理策略 產(chǎn)生背景 主要內(nèi)容 15 產(chǎn)生背景 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論產(chǎn)生于 20世紀(jì) 70年代末 80年代初，西方各國紛紛取消或放松利率管制、金融自由化興起并不斷深化的背景下。雖然資金管理的精確性得到了極大的提高，但是管理成本因此而增加，考慮到 “ 規(guī)模經(jīng)濟(jì) ” 因素，故對規(guī)模較小的銀行不太適用。 確定約束條件。 評價：該法的好處是可以減少流動性資產(chǎn)的持有數(shù)量，增加銀行盈利。 11 （二）資金分配法 產(chǎn)生于 20世紀(jì) 40年代 。 一、資產(chǎn)管理策略 二、負(fù)債管理策略 三 、 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理策略 9 一、資產(chǎn)管理策略 （一）資金匯集法 （二）資金分配法 （三）線性規(guī)劃法 10 （一）資金匯集法 是商業(yè)銀行最早的經(jīng)營管理方法 。主張以借入資金的辦法來保持銀行流動性，從而擴(kuò)張資產(chǎn)業(yè)務(wù)，增加銀行收益。 故 ， 資金配置的重心應(yīng)該放在銀行業(yè)務(wù)的資產(chǎn)方面 。1 第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn) 負(fù)債管理策略 第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理策略的發(fā)展演變 第二節(jié) 融資缺口模型方法及運(yùn)用 第三節(jié) 久期缺口模型方法及運(yùn)用 第四節(jié) 我國的資產(chǎn)負(fù)債比例管理 2 商業(yè)銀行經(jīng)營原則和管 理理論的簡單回顧 一、經(jīng)營原則 二、管理理論 3 一、經(jīng)營原則 三性原則的含義 盈利性 流動性 安全性 三性原則的相互關(guān)系 既 對立（盈利 性 與安全 性 和流動 性 ） 又 統(tǒng)一（安全 性 與流動 性 ） 三性原則的 協(xié)調(diào)： “ 兩利相權(quán)取其重、 兩弊相權(quán)舍其輕 ” 。 在這種環(huán)境下 ， 銀行經(jīng)營管理的重點(diǎn)是維護(hù)流動性 ，在滿足流動性的前提下追求盈利 。 核心思想：銀行的流動性不僅可以通過加強(qiáng)資產(chǎn)管理獲得，向外借款也可獲得流動性，只要能夠隨時借款，流動性就有保證。 8 第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理策 略的發(fā)展演變 商業(yè)銀行在長期的經(jīng)營實(shí)踐中，伴隨著其經(jīng)營管理思 想的形成和不斷的發(fā)展進(jìn)步，創(chuàng)造出了許多經(jīng)營管理的策 略和具體方法。其缺點(diǎn)也很明顯，主要是沒有充分的考慮不同負(fù)債內(nèi)在的流動性結(jié)構(gòu)，容易造成流動性過剩，從而降低了銀行的整體盈利水平。它強(qiáng)調(diào)資產(chǎn)的期限必須與負(fù)債的期限保持高度的對稱性，故該法也稱為 “ 期限對稱方法 ” 。 應(yīng)用在決定銀行的資產(chǎn)分配數(shù)量的模型中的步驟包括三步： 建立目標(biāo)函數(shù)。由于需采集大量的數(shù)據(jù)，由專業(yè)的技術(shù)人員進(jìn)
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