商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理策略(1)(已修改)
2025-01-23 07:41 本頁(yè)面
【正文】 1 第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn) 負(fù)債管理策略 第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理策略的發(fā)展演變 第二節(jié) 融資缺口模型方法及運(yùn)用 第三節(jié) 久期缺口模型方法及運(yùn)用 第四節(jié) 我國(guó)的資產(chǎn)負(fù)債比例管理 2 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)原則和管 理理論的簡(jiǎn)單回顧 一、經(jīng)營(yíng)原則 二、管理理論 3 一、經(jīng)營(yíng)原則 三性原則的含義 盈利性 流動(dòng)性 安全性 三性原則的相互關(guān)系 既 對(duì)立（盈利 性 與安全 性 和流動(dòng) 性 ） 又 統(tǒng)一（安全 性 與流動(dòng) 性 ） 三性原則的 協(xié)調(diào)： “ 兩利相權(quán)取其重、 兩弊相權(quán)舍其輕 ” 。 4 二、經(jīng)營(yíng)管理理論 （一）資產(chǎn)管理理論 （二）負(fù)債管理理論 （三）資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論 5 （一）資產(chǎn)管理理論 產(chǎn)生的時(shí)代背景： 20世紀(jì) 60年代之前 。 由于早期銀行資金來(lái)源的短期性和被動(dòng)性 ， 資金來(lái)源的水平和結(jié)構(gòu)被認(rèn)為是獨(dú)立于銀行決策之外的 。 在這種環(huán)境下 ， 銀行經(jīng)營(yíng)管理的重點(diǎn)是維護(hù)流動(dòng)性 ，在滿(mǎn)足流動(dòng)性的前提下追求盈利 。 故 ， 資金配置的重心應(yīng)該放在銀行業(yè)務(wù)的資產(chǎn)方面 。 主要觀點(diǎn)：由于資金來(lái)源的水平和結(jié)構(gòu)是不可控制的外生變量，銀行應(yīng)主要通過(guò)對(duì)資產(chǎn)方面項(xiàng)目的調(diào)整和組合來(lái)實(shí)現(xiàn)三性原則和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 6 （二）負(fù)債管理理論 產(chǎn)生的時(shí)代背景：是在 20世紀(jì) 60年代金融創(chuàng)新 中發(fā)展起來(lái)的理論 ， 主要流行于 20世紀(jì) 70年 代 。 核心思想：銀行的流動(dòng)性不僅可以通過(guò)加強(qiáng)資產(chǎn)管理獲得，向外借款也可獲得流動(dòng)性，只要能夠隨時(shí)借款，流動(dòng)性就有保證。主張以借入資金的辦法來(lái)保持銀行流動(dòng)性，從而擴(kuò)張資產(chǎn)業(yè)務(wù)，增加銀行收益。 7 （三）資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論 產(chǎn)生的時(shí)代背景： 20世紀(jì) 70年代末 80年代初 ， 西方各國(guó)紛紛取消或放松利率管制 ， 金融自由 化興起并深入 。 主要觀點(diǎn)：將銀行資產(chǎn)和負(fù)債兩個(gè)方面加以對(duì) 照，并作對(duì)應(yīng)分析，通過(guò)共同調(diào)整資產(chǎn)和負(fù)債，使雙方達(dá)到合理配置，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 8 第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理策 略的發(fā)展演變 商業(yè)銀行在長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)實(shí)踐中，伴隨著其經(jīng)營(yíng)管理思 想的形成和不斷的發(fā)展進(jìn)步，創(chuàng)造出了許多經(jīng)營(yíng)管理的策 略和具體方法。 一、資產(chǎn)管理策略 二、負(fù)債管理策略 三 、 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理策略 9 一、資產(chǎn)管理策略 （一）資金匯集法 （二）資金分配法 （三）線(xiàn)性規(guī)劃法 10 （一）資金匯集法 是商業(yè)銀行最早的經(jīng)營(yíng)管理方法 。 主要內(nèi)容：資金來(lái)源不管是活期 、 定期 、 借入資金或是資本金 ， 都將所有資金匯集成一個(gè)資金池 ，然后根據(jù)銀行的資金需要予以配置 運(yùn)用 。 評(píng)價(jià)：資金匯集法簡(jiǎn)單易行，操作成本較低，被廣泛運(yùn)用于 20世紀(jì) 30年代的經(jīng)濟(jì)大蕭條期間。其缺點(diǎn)也很明顯，主要是沒(méi)有充分的考慮不同負(fù)債內(nèi)在的流動(dòng)性結(jié)構(gòu)，容易造成流動(dòng)性過(guò)剩，從而降低了銀行的整體盈利水平。
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