商業(yè)銀行資產負債管理策略(1)(已修改)
2025-01-23 07:41 本頁面
【正文】 1 第七章 商業(yè)銀行資產 負債管理策略 第一節(jié) 資產負債管理策略的發(fā)展演變 第二節(jié) 融資缺口模型方法及運用 第三節(jié) 久期缺口模型方法及運用 第四節(jié) 我國的資產負債比例管理 2 商業(yè)銀行經(jīng)營原則和管 理理論的簡單回顧 一、經(jīng)營原則 二、管理理論 3 一、經(jīng)營原則 三性原則的含義 盈利性 流動性 安全性 三性原則的相互關系 既 對立（盈利 性 與安全 性 和流動 性 ） 又 統(tǒng)一（安全 性 與流動 性 ） 三性原則的 協(xié)調： “ 兩利相權取其重、 兩弊相權舍其輕 ” 。 4 二、經(jīng)營管理理論 （一）資產管理理論 （二）負債管理理論 （三）資產負債綜合管理理論 5 （一）資產管理理論 產生的時代背景： 20世紀 60年代之前 。 由于早期銀行資金來源的短期性和被動性 ， 資金來源的水平和結構被認為是獨立于銀行決策之外的 。 在這種環(huán)境下 ， 銀行經(jīng)營管理的重點是維護流動性 ，在滿足流動性的前提下追求盈利 。 故 ， 資金配置的重心應該放在銀行業(yè)務的資產方面 。 主要觀點：由于資金來源的水平和結構是不可控制的外生變量，銀行應主要通過對資產方面項目的調整和組合來實現(xiàn)三性原則和經(jīng)營目標。 6 （二）負債管理理論 產生的時代背景：是在 20世紀 60年代金融創(chuàng)新 中發(fā)展起來的理論 ， 主要流行于 20世紀 70年 代 。 核心思想：銀行的流動性不僅可以通過加強資產管理獲得，向外借款也可獲得流動性，只要能夠隨時借款，流動性就有保證。主張以借入資金的辦法來保持銀行流動性，從而擴張資產業(yè)務，增加銀行收益。 7 （三）資產負債綜合管理理論 產生的時代背景： 20世紀 70年代末 80年代初 ， 西方各國紛紛取消或放松利率管制 ， 金融自由 化興起并深入 。 主要觀點：將銀行資產和負債兩個方面加以對 照，并作對應分析，通過共同調整資產和負債，使雙方達到合理配置，進而實現(xiàn)經(jīng)營目標。 8 第一節(jié) 資產負債管理策 略的發(fā)展演變 商業(yè)銀行在長期的經(jīng)營實踐中，伴隨著其經(jīng)營管理思 想的形成和不斷的發(fā)展進步，創(chuàng)造出了許多經(jīng)營管理的策 略和具體方法。 一、資產管理策略 二、負債管理策略 三 、 資產負債綜合管理策略 9 一、資產管理策略 （一）資金匯集法 （二）資金分配法 （三）線性規(guī)劃法 10 （一）資金匯集法 是商業(yè)銀行最早的經(jīng)營管理方法 。 主要內容：資金來源不管是活期 、 定期 、 借入資金或是資本金 ， 都將所有資金匯集成一個資金池 ，然后根據(jù)銀行的資金需要予以配置 運用 。 評價：資金匯集法簡單易行，操作成本較低，被廣泛運用于 20世紀 30年代的經(jīng)濟大蕭條期間。其缺點也很明顯，主要是沒有充分的考慮不同負債內在的流動性結構，容易造成流動性過剩，從而降低了銀行的整體盈利水平。
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