10、第10章商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債經(jīng)營管理策略(已修改)
2025-03-03 15:18 本頁面
【正文】 第十章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理策略 第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理理論 第二節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理方法 第三節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理策略運用 學(xué)習(xí)目的與要求 ：掌握商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論與方法的發(fā)展 、 我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的主要內(nèi)容以及比例管理的指標(biāo)體系 ， 了解商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的策略運用 。 教學(xué)重點 : 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論與方法的發(fā)展 我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的主要內(nèi)容及指標(biāo)體系 教學(xué)難點 ：融資缺口模型的運用及持續(xù)期缺口模型的運用 第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理理論 一、資產(chǎn)管理理論 基本觀點：銀行資金來源的規(guī)模與結(jié)構(gòu)是銀行自身無法控制的外生變量，因此銀行的業(yè)務(wù)重點應(yīng)放在資產(chǎn)業(yè)務(wù)上。 （ 18世紀(jì)的英國商業(yè)銀行） 基本觀點 ：資產(chǎn)業(yè)務(wù)應(yīng)集中于 短期自償性貸款 ，因為資金來源主要是流動性很強的活期存款。 自償性貸款 ：如貸款用于購買原材料，產(chǎn)成品銷售后取得收入即可償還貸款。 評價 ： 積極意義：確定了現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營管理的一些重要原則 資金運用受制于資金來源； 保持資金的流動性，確保銀行安全經(jīng)營。 局限性： 對存款的相對穩(wěn)定性認(rèn)識不足 不能滿足多樣性的貸款需求 忽略了貸款清償?shù)耐獠織l件 （ WW1之后） 基本觀點 ：銀行流動性強弱取決于資產(chǎn)迅速變現(xiàn)的能力，因此保持資產(chǎn)流動性的最好方法是持有可轉(zhuǎn)換的資產(chǎn)。 評價： 積極意義 ：銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)范圍擴大；資產(chǎn)運用的靈活性增強。 局限性 ：忽略了銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)性受市場制約。 （ WWⅡ 之后） 基本觀點 ：銀行資產(chǎn)的流動性取決于借款人的收入，而不是貸款期限的長短。 評價： 積極意義 ：進一步拓展了銀行業(yè)務(wù)，增強了銀行的盈利能力。 局限性： 借款人預(yù)期收入是主觀判斷的經(jīng)濟參數(shù)。 二 、 負(fù)債管理理論 理論觀點 銀行可以通過借入資金的方式來維持資產(chǎn)的流動性 ， 支持資產(chǎn)規(guī)模的擴張 ， 獲取更高的盈利 。 產(chǎn)生的背景條件 金融環(huán)境的變化 同業(yè)競爭的壓力 ， 銀行尋找更多的資金來源 社會資金需求增加 ， 要求銀行資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模擴大 。 存款保險制度對銀行負(fù)債經(jīng)營的刺激 。 評價 ：
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