商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論-資料下載頁(yè)
2025-01-10 14:01本頁(yè)面
【正文】 00 10 國(guó)庫(kù)券 200 12 5年期大額存單 280 10 總負(fù)債 920 股本 80 總計(jì) 1000 1000 第八章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論 調(diào)整后利率上升 1%資產(chǎn)負(fù)債的變動(dòng)幅度相同（都下降了 27） 資產(chǎn) 市場(chǎng)價(jià)值 利率 負(fù)債 市場(chǎng)價(jià)值 利率 現(xiàn)金 100 定期存款 238 10 商業(yè)貸款 15 4年期大額存單 267 11 國(guó)庫(kù)券 13 5年期大額存單 388 11 總負(fù)債 893 股本 80 總計(jì) 973 973 第八章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論 當(dāng)然，并不是僅僅使有效持續(xù)期缺口為 0這個(gè)策略，還可以采用： 預(yù)期利率變動(dòng) 管理行動(dòng) 可能結(jié)果 利率上升 減少 Da，增大 DL 接近負(fù)持續(xù)期缺口 凈值增加 利率下降 增大 Da，減少 DL 接近正持續(xù)期缺口 凈值增加 第八章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論 持續(xù)期缺口分析存在的問(wèn)題 ? 如何準(zhǔn)確的計(jì)算持續(xù)期，帶有很大的主觀性 ?存在太多假設(shè)：提前償付的概率、提前提款的概率等 ? 對(duì)利率變動(dòng)的預(yù)測(cè) ?按什么樣的利率作為貼現(xiàn)率估算現(xiàn)金 流量的現(xiàn)值 ? 成本 ?利率變動(dòng)、時(shí)間的推移，使得持續(xù)期都應(yīng)該重新計(jì)算所帶來(lái)的費(fèi)用支出等 第八章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論 ? 一、名詞解釋 ? 資產(chǎn)管理思想 負(fù)債管理思想 資產(chǎn)負(fù)債管理思想 自償性貸款 資金分配法 凈利息 利率敏感性資金 持續(xù)期 持續(xù)期缺口 融資缺口 敏感性比率 ? 二、不定項(xiàng)選擇 ? 在（ ）理論的鼓勵(lì)下，商業(yè)銀行資產(chǎn)組合中的票據(jù)貼現(xiàn)和短期國(guó)債比重迅速增加。 ? A商業(yè)性貸款理論 B資產(chǎn)可轉(zhuǎn)換理論 C預(yù)期收入理論 D負(fù)債管理理論 ? 商業(yè)銀行重視負(fù)債管理理論的目的是（ ）。 ? A增強(qiáng)流動(dòng)性 B增加盈利 C彌補(bǔ)資本金的不足 D加強(qiáng)與客戶的關(guān)系 ? 下列有關(guān)負(fù)債管理理論說(shuō)法正確的有（ ） ? A負(fù)債管理理論使西方商業(yè)銀行更富有進(jìn)取精神 ? B負(fù)債管理理論可促使商業(yè)銀行擴(kuò)大信貸規(guī)模 ? C負(fù)債管理理論可增加銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) ? D負(fù)債管理理論可降低銀行經(jīng)營(yíng)成本 ? 關(guān)于保持商業(yè)銀行資產(chǎn)流動(dòng)性的理論是（ ） ? A商業(yè)性貨款理論 B資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論 C預(yù)期收入理論 D負(fù)債管理理論 ? 下列 有關(guān)利率敏感性缺口管理模式說(shuō)法正確的有（ ） ? A當(dāng)銀行預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率將上升時(shí)，采取保持缺口為負(fù)值，缺口率小于 1 ? B當(dāng)銀行預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率將上升時(shí)，采取保持缺口為正值，缺口率大于 1 ? C當(dāng)銀行預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率將下降時(shí)，采取保持缺口為負(fù)值，缺口率小于 1 ? D當(dāng)銀行預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率將下降時(shí)，采取保持缺口為正值，缺口率大于 1 ? 三、判斷并說(shuō)明理由 ? 按照商業(yè)貸款理論的要求，商業(yè)貸款一般采取票據(jù)貼現(xiàn)的方式。 ? 在利率敏感性缺口管理模式中，當(dāng)銀行預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率上升時(shí)，往往采取正缺口戰(zhàn)略。 ? 四、問(wèn)答 ? 商業(yè)銀行管理理論中，資產(chǎn)管理思想與負(fù)債管理思想，各自強(qiáng)調(diào)的管理重心和所處環(huán)境差異是什么。 ? 當(dāng)預(yù)測(cè)利率處于不同的周期階段時(shí)，銀行應(yīng)如何配置利率敏感資金？為什么？ ? 當(dāng)利率處于不同周期階段時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債持續(xù)期正缺口和負(fù)缺口對(duì)銀行凈值有什么影響？ ? 五、計(jì)算并分析： ? 80美元，償還期為 3年，面值為 1000美元，市場(chǎng)利率為 10%，現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格為 ，求該債券的持續(xù)期。 2 ? 利蘭國(guó)民銀行存在 的平均負(fù)債久期 .在其最新的財(cái)務(wù)報(bào)告中 ,該銀行記錄的總資產(chǎn)為 18億美元 ,總負(fù)債為 15億美元 .如果利率從開(kāi)始的 7%突然上升到 9%,利蘭的凈值變動(dòng)量是多少 ?如果利率不是上升而是從 7%下降到 5%,利蘭的凈值又會(huì)變化多少 ? 第八章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論 ： 計(jì)算該銀行的資金缺口和利率敏感系數(shù)，如果銀行預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率下降，應(yīng)該怎樣調(diào)整資金缺口 ? 資產(chǎn) 負(fù)債 利率敏感資產(chǎn) 950 % 利率敏感負(fù)債 840 % 固定利率資產(chǎn) 660 % 固定利率負(fù)債 770 % 無(wú)收益資產(chǎn) 160 0 股東權(quán)益 160 ? 某債券的面值為 1000元，兩年到期，年利率為5%，市場(chǎng)利率為 6%。根據(jù)預(yù)測(cè)在兩年內(nèi)將保持不變。計(jì)算該債券的久期，如果市場(chǎng)利率從 6%上升到 7%，該債券的市場(chǎng)價(jià)格將改變多少？ ? 某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表如下： ? 計(jì)算該銀行的資金缺口和利率敏感系數(shù)。如果該銀行在計(jì)劃期內(nèi)的資金缺口將保持不變，市場(chǎng)利率任何變動(dòng)對(duì)銀行有利？為什么？如果銀行的資本回報(bào)率為 15%，這種資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)在利率不變的情況下能達(dá)到既定目標(biāo)嗎？ 利率敏感資產(chǎn) 固定利率資產(chǎn) 現(xiàn)金 65 20 15 % % 0 利率敏感負(fù)債 固定利率負(fù)債 75 10 % % 計(jì)算持續(xù)期缺口并進(jìn)行管理分析 資產(chǎn) 市值 利率 持續(xù)期 負(fù)債和凈值 市值 利率 持續(xù)期 國(guó)債 90 % 可轉(zhuǎn)讓存單 100 % 市政債券 20 定期存款 125 商業(yè)貸款 100 各級(jí)債券 50 消費(fèi)貸款 50 負(fù)債總額 275 不動(dòng)產(chǎn)貸款 40 股東權(quán)益 25 總計(jì) 300 總計(jì) 300 ? 一家銀行資本凈額是 100萬(wàn)元人民幣，總資產(chǎn)為 1500萬(wàn)元人民幣，表內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)期末余額為 1208萬(wàn)元人民幣；各項(xiàng)貸款期末余額為 950萬(wàn)，各項(xiàng)存款余額為 1200萬(wàn)元，該銀行有一重點(diǎn)客戶 —— 某棉紡廠，該廠在該銀行貸款余額為 11萬(wàn)元人民幣，試計(jì)算該行的資本充足率、單個(gè)貸款比例和存貸款比例并做簡(jiǎn)要分析。 課 后 練習(xí) ：第 13章 ? 商業(yè)銀行的性質(zhì)和職能。 ? 《 巴塞爾協(xié)議 》 規(guī)定核心資本有何特征 ? 為什么說(shuō)在商業(yè)銀行的籌資活動(dòng)中，籌資結(jié)構(gòu)的合理很重要？ 第八章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論 課 后 練習(xí) ：第 46章 ? 商行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成、其主要作用。 ? 商業(yè)銀行是如何辦理貼現(xiàn)的 ? ? 商業(yè)銀行貸款的主要貸款種類。 第八章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1