投資管理復(fù)習(xí)ppt課件-資料下載頁(yè)
2025-01-09 09:41本頁(yè)面
【正文】 章 證券管理? （四）股票投資風(fēng)險(xiǎn)分析– 證券組合定性分析– 證券組合定量分析? 風(fēng)險(xiǎn)分散理論 風(fēng)險(xiǎn)分散理論認(rèn)為，若干種股票組成的投資組合，其收益是這些股票收益的加權(quán)平均數(shù)，但是其風(fēng)險(xiǎn)不是這些股票風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)，故投資組合能降低風(fēng)險(xiǎn)。 ? 貝他系數(shù)分析貝他系數(shù)可用直線回歸方程求得： Y=α+βX+ε………… （ 9－ 13）14第九章 證券管理– 資本資產(chǎn)定價(jià)模式 資本資產(chǎn)定價(jià)模型是一種描述風(fēng)險(xiǎn)與期望收益率之間關(guān)系的模型。即：Ri＝ Rf＋（ Rm－ Rf） ? i （ 符號(hào)同第二章） …… （ 914）投資組合的預(yù)期報(bào)酬率是個(gè)別證券的加權(quán)平均的報(bào)酬率：R=W1R 1+W2R 2+……+ WxR x式中： Rx—— 個(gè)別證券預(yù)期報(bào)酬率； Wx—— 個(gè)別證券在投資組合中投資價(jià)值比重；15第九章 證券管理? 名義利率與實(shí)際利率 的概念與聯(lián)系。 ? 債券到期收益率如何確定？? 股票的預(yù)期股利按固定速度不斷增長(zhǎng)，則預(yù)期的股票價(jià)格將以怎樣的速度增長(zhǎng)？? 證券組合的定性分析包括哪些內(nèi)容？ 思考題16第九章 證券管理歡迎批評(píng)指正！ 謝謝各位！17第九章 證券管理
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