積極的投資組合管理-資料下載頁
2025-01-09 05:31本頁面
【正文】 ? ? ??? ? ? ? ? ? ?1 / 22 2 2 2( ) ( ) ( 1 ) ( )( 1 ) 2 ( 1 )m a xP f A M fPpw A M A ME R R w E R w E R RSw w w w? ? ? ?? ? ? ?????? ? ? ???TB模型 ——最佳組合的構(gòu)建（續(xù)） ( ) ( ( ) )A A f A M fE R R E R R??? ? ? ?( ) ( ( ) )A A f A M fE R R E R R??? ? ? ?2,()A M A MC ov R R ???2 2 2 2AA A M ?? ? ? ???( ) ( ( ) )A A f A M fE R R E R R? ? ? ?2*2( 1 ) ( ( ) )AMAA A M fwE R R ???????? ? ?TB模型 ——最佳組合的構(gòu)建（續(xù)） ? 當(dāng) 時(shí)，積極組合在最優(yōu)組合中的最優(yōu)權(quán)重為： ? 將 代入 ，得 1A? ?*w* 001 ( 1 )Awww?? ??20 2( ( ) )AMAMfw E R R??? ?? ?202( ( ) )AMM f AE R R w?? ????TB模型 ——最佳組合的構(gòu)建（續(xù)） CML(資本市場(chǎng)線 ) CAL(最優(yōu)資產(chǎn)配置 線 ) 市場(chǎng)組合 （最佳組合） 分離定理 有效邊界 可行集 （積極和消極組合） TB模型 ——最佳組合的構(gòu)建（續(xù)） CAL CML A P M E(R)
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