session2-金融風險管理概述-資料下載頁
2025-01-08 23:06本頁面
【正文】 ? 金融風險管理系統(tǒng)的組成 ? 衡量系統(tǒng) ? 決策系統(tǒng) ? 預警系統(tǒng) ? 監(jiān)控系統(tǒng) ? 補救系統(tǒng) ? 評估系統(tǒng) ? 輔助系統(tǒng) 21 衡量系統(tǒng) ? 金融風險管理的衡量系統(tǒng)，指用來估量每項交易中金融風險的大小和影響，為金融風險管理的決策提供依據。 22 衡量系統(tǒng) ? 主要體現為 ? 建立各種風險測量的模型，使用量化的方法 ? 市場風險如 VaR 模型 ? 信用風險中的違約概率模型、損失分布模型 ? 利率風險中的缺口模型與久期模型 ? 建立風險匯總機制，以衡量其整體的金融風險。 ? 類似于保險中的聚集模型； ? 如何將各種風險匯總目前是理論和實務界關心的重要內容； 23 決策系統(tǒng) ? 風險管理的核心內容，主要包含 ? 統(tǒng)籌規(guī)劃職責 負責設計和運作整個金融風險管理系統(tǒng)，制定防范金融風險的各種規(guī)則和指導方針，規(guī)范業(yè)務運作，指導業(yè)務人員開展金融風險防范活動，而且根據策略，監(jiān)控風險管理制度的實施，及時調整管理策略。 24 決策系統(tǒng) ? 制定授權制度 建立各層管理人員、業(yè)務人員或者下級單位的 授權制度，即規(guī)定各級管理人員對客戶的最高審批額度，最大交易限額，經營管理權限等。 ? 建立制度支持 決策系統(tǒng)發(fā)揮決策的作用，使管理人員能夠通過系統(tǒng)選擇最佳的風險管理工具、最佳資產組合和其他最優(yōu)決策。
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