[經(jīng)濟學(xué)]第5章商業(yè)銀行-資料下載頁
2025-10-10 02:41本頁面
【正文】 行資產(chǎn)分配。 資金來源 資金運用 各種存款 一級儲備 同業(yè)拆借 資金蓄水池 一級儲備 發(fā)行債券 貸款、投資 資本金 固定資產(chǎn) 特點： 資產(chǎn)分配只受負債總量的制約 ,而不 受期限結(jié)構(gòu)的限制 ,銀行對資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)控 具有較大的主動性和靈活性。但不考慮不 同資金來源具有不同流動性要求，那么過 多的流動性資產(chǎn)分配會導(dǎo)致銀行盈利水平 的下降，而過多的盈利性資產(chǎn)分配會引起 銀行流動性風(fēng)險增大。 （ 3） 不同中心分配管理 ：這一模式是根據(jù)負債流動性差異和法定準備金率的要求，將負債分為 4個 “ 流動性 —— 盈利性 ” 中心，即活期存款中心、儲蓄存款中心、定期存款中心、資本金中心，并將其分配給合適的資產(chǎn)。 優(yōu)點 ：從資產(chǎn)和負債兩個方面統(tǒng)籌安排，并以流動性為中心來配置。 缺點 ：把活期存款簡單地視作短期流動性中心的來源，并主要用于第一準備，其他則依 次類推。這種模式的現(xiàn)實可操作性較弱。 （ 4） 差額管理（缺口管理） ： 缺口管理 模式是銀行根據(jù)對利率波動的預(yù)測， 相機調(diào)整利率敏感資金的配置，以實現(xiàn)目標 的凈利差。 核心 是控制利率敏感性資產(chǎn)和利率敏 感性負債的缺口 利率敏感性資金 ，又稱浮動利率或可變利率資金 —— 利率敏感資產(chǎn) —— 利率敏感負債 利率敏感資產(chǎn)和利率敏感負債的差額即為 資金缺口 （ Funding GAP） 正缺口 ：銀行在利率上升時獲利， 利率下降時受損 負缺口 ：銀行在利率上升時受損， 利率下降時獲利 零缺口 ：銀行對利率風(fēng)險處于 “ 免疫 狀態(tài) ” 。 1）零缺口戰(zhàn)略 固定利率資產(chǎn) = 固定利率負債 浮動利率資產(chǎn) = 浮動利率負債 2）正缺口戰(zhàn)略 固定利率負債 大于 固定利率資產(chǎn) 浮動利率負債 小于 浮動利率資產(chǎn) 3）負缺口戰(zhàn)略 固定利率負債 小于 固定利率資產(chǎn) 浮動利率負債 大于 浮動利率資產(chǎn) 完全依賴缺口管理也很危險，因為對缺口 管理所采取的策略取決于對利率變動的預(yù)測。 一旦預(yù)測的果與實際出入較大甚至完全相反， 就會使銀行面臨較大的風(fēng)險，甚至產(chǎn)生不可 挽回的損失。 第四節(jié) 商業(yè)銀行創(chuàng)造存款貨幣的原理 一 、 有關(guān)概念 原始存款和派生存款 （ 1） 原始存款 :是指商業(yè)銀行所接受的客戶現(xiàn)金和中央銀行對商業(yè)銀行的再貸款 。 （ 2） 派生存款 :是商業(yè)銀行發(fā)放貸款 、辦理貼現(xiàn)或投資等業(yè)務(wù)活動引申出來的存款 ， 又叫衍生存款 。 存款貨幣 :指存在商業(yè)銀行使用支票可以隨時提取的活期存款。 商業(yè)銀行法定準備金和超額準備金 ?法定準備金：中央銀行要求商業(yè)銀行持有的，體現(xiàn)為商業(yè)銀行在中央銀行的存款。 ?超額準備金：商業(yè)銀行在法定準備金以外自愿持有的。 （廣義與狹義） 基礎(chǔ)貨幣 指銀行持有的準備金（法定準備金和超額準備金）的總合，也是中央銀行對社會公眾的負債總額。 基礎(chǔ)貨幣 =流通于銀行體系外的現(xiàn)金 +商業(yè)銀行的準備金 二 、 商業(yè)銀行的信用貨幣創(chuàng)造過程 銀行是創(chuàng)造信用貨幣的 兩個 前提條件 （ 1） 部分準備金制度 （ 2） 非現(xiàn)金結(jié)算制度 貨幣創(chuàng)造過程 （ 假定法定準備率 20%） 存款金額 準備金 貸款金額 貨幣供應(yīng)總額 第一家銀行 （ 原始存款 ） 第二家銀行 第三家銀行 …… 第十家銀行 最后一家銀行 合 計 三 、 存款多倍創(chuàng)造的公式與貨幣乘數(shù) 存款多倍創(chuàng)造的公式 存款貨幣總額約為初始準備金的 1/r倍 制約存款貨幣創(chuàng)造的因素與貨幣乘數(shù)的修正 商業(yè)銀行創(chuàng)造信用貨幣的過程要受到一些因素的制約 。 主要有哪些因素 ？ （ 1）法定存款準備金率（ r） （ 2）提現(xiàn)率（現(xiàn)金漏損率）（ c） （ 3）超額準備率（ e） （ 4）活期存款向定期存款的轉(zhuǎn)化對存款貨幣創(chuàng)造的限制
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