風(fēng)險(xiǎn)偏好的度量及其在我國(guó)金融資產(chǎn)投資中的應(yīng)用(2)-資料下載頁(yè)
2024-10-16 06:03本頁(yè)面
【正文】 選擇的有效方法，稱(chēng)為風(fēng)險(xiǎn)偏好的蘊(yùn)涵式度量法。 9 績(jī)效評(píng)價(jià)模型，一般是用來(lái)對(duì)金融機(jī)構(gòu)各部門(mén)的績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)，據(jù)此確定對(duì)各部門(mén)的資本配置；另外，也可以通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)模型對(duì)投資機(jī)會(huì)的選擇提供指導(dǎo)。 對(duì)各種績(jī)效評(píng)價(jià)模型進(jìn)行了分析研究，選擇可以反映或者蘊(yùn)涵投資者投資意愿以及風(fēng)險(xiǎn)偏好的績(jī)效評(píng)價(jià)模型，例如，受 Best（ 1998）的績(jī)效評(píng)價(jià)模型 ——RAROC（風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益）方法的啟發(fā)而得到的單位風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬法等。 10 五、 對(duì)我國(guó)金融資產(chǎn)的投資決策分析 分別利用風(fēng)險(xiǎn)偏好的蘊(yùn)涵式度量法與 VAR約束下的概率度量法，考察我國(guó)金融市場(chǎng)上的三種主要投資方式：股票、債券和銀行存款的投資組合選擇問(wèn)題。 11 謝謝
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