開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課課程名稱：量化分析與應(yīng)-資料下載頁
2025-09-20 08:27本頁面
【導(dǎo)讀】SR5：X並非隨機變數(shù)，並且至少要有兩個不一。放寬X不是隨機變數(shù)的假設(shè)：資料是來自於控。X是隨機的，並且與誤差項e相關(guān)。但是，第三點不太可能是直覺性的。若X與e有相關(guān)，則Cov(X,e)≠0，且可以說。當(dāng)T∞時，所有機率會集中到β2附近。在，當(dāng)T∞時，最小平方估計。式會趨近於真正的值。最小平方估計式會趨近於常態(tài)分配。計式在大樣本中不會是一致的。數(shù)種情況之下，最小平方估計式會不適用，因。為解釋變數(shù)與誤差項之間有相關(guān)性。變數(shù)中包含誤差誤差衡量。Yt=β0+β1Xt*+VtXt*無法得知。Yt=β0+β1+Vt=β0+β1Xt+et. X對常數(shù)項Z、W跑迴歸，便會得到預(yù)測。若H0為真，最小平方估計式與工具變數(shù)估計式。工具變數(shù)估計式是一致的。會造成經(jīng)濟(jì)變數(shù)改變的經(jīng)濟(jì)決策會持續(xù)很長的?；蚴菚r間分配落差的長度。若et具有一般性，則可以用最小平方式估計。要制衡共線性的副作用給予模型的參數(shù)某些?；丁概溥m度」準(zhǔn)則，我們提供兩個建議。
【正文】 1101? ?? ?? tt XaaYttt VXYY ???? ? 3121 ? ???23 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 檢定有時間落差應(yīng)變數(shù)之模型中的自我相關(guān) ? RHS變數(shù)包含時間落差獨立變數(shù)，但我們並不知道是否這個時間落差獨立變數(shù)與誤差項有關(guān)。 ? 如果無關(guān) → 可以用最小平方估計法。 ? 如果有關(guān) → 不該使用最小平方估計法。 ? 關(guān)鍵的問題在於，是否誤差項 Vt是連續(xù)相關(guān)的。 ? 由於迴歸式包含 Yt1，因此不能夠使用 DW檢定。 ? 利用 LM檢定！ ? ? 如果拒絕虛無假設(shè) (a4=0)，則會產(chǎn)生自我相關(guān)。 e r r o reaXaYaaY tttt ????? ?? 143121 ?24 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 自我迴歸時間落差分配 ? 有限時間落差模型：選擇時間落差長度及共線性的問題。 ? 無限時間落差模型：解決時間落差長度的問題，但是要求限制時間落差權(quán)數(shù)的結(jié)構(gòu)，來避免無限數(shù)量參數(shù)的問題。 ? 如果在一個無限的模型當(dāng)中，尖峰效應(yīng)沒有發(fā)生？ ? 如果多項時間分配落差或是幾何時間落差都不適用？ 25 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 ? ARDL：無限時間落差模型 ? Yt=μ+β0Xt+β1Xt1+γ1Yt1+et ARDL(1,1) ? ARDL(1,1) ? ARDL(p,q) 一個時間落差值 X 一個時間落差值 Y P個時間落差值 X q個時間落差值 Y 26 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 ? ? α=μ(1+γ1+γ12+γ13+…)=μ/(1γ1) ? Ut=et+γ1et1+γ12et2+… ? ∴ ? α0=β0 ? α1=β1+γ1β0 ? α2=γ1α1 ? α3=γ12α1 titiitt UXXY ????? ????? )(0111)1(0 ??????tiitit UXY ??? ????0??27 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 ? Yt=(1γ1)α+α0(XtXt1)+γ1Yt1+Vt ? 若 Cov(et,es)=0 沒有連續(xù)性自我相關(guān) ? 則 LOS估計式： ? Yt=μ+β0Xt+β1Xt1+γ1Yt1+et ? 利用 、 、 、 來計算 ? α0=β0 ? α1=(β1+γ1β0) ? α2=γ1α1 ? α3=γ12α1 ?? 0?? 1?? 1??畫圖求出 α i最大時的 i=
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