開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課課程名稱：量化分析與應(yīng)(完整版)
【正文】 平方估計式可能不具信賴性。 ? Toyck轉(zhuǎn)換 ? Yt ?Yt1=α+β(Xt+?Xt1+?2Xt2+?3Xt3)+et ?[α+β(Xt1+?Xt2+?2Xt3+?3Xt4)+et1] ? =α(1?)+βXt+(et?et1) iiittXYE ??? ?????)(20 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 ? Yt=α(1?)+?Yt1+βXt+(et?et1) ? =δ1+δ2Yt1+δ3Xt+Vt ? δ1=α(1?) ? δ2=? ? δ3=β ? Vt=(et?et1) 21 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 Koyck模型的工具變數(shù)估計 ? 兩個特點(diǎn)： ? Yt1。 1101? ?? ?? tt XaaYttt VXYY ???? ? 3121 ? ???23 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 檢定有時間落差應(yīng)變數(shù)之模型中的自我相關(guān) ? RHS變數(shù)包含時間落差獨(dú)立變數(shù)，但我們並不知道是否這個時間落差獨(dú)立變數(shù)與誤差項(xiàng)有關(guān)。 ? 如果在一個無限的模型當(dāng)中，尖峰效應(yīng)沒有發(fā)生？ ? 如果多項(xiàng)時間分配落差或是幾何時間落差都不適用？ 25 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 ? ARDL：無限時間落差模型 ? Yt=μ+β0Xt+β1Xt1+γ1Yt1+et ARDL(1,1) ? ARDL(1,1) ? ARDL(p,q) 一個時間落差值 X 一個時間落差值 Y P個時間落差值 X q個時間落差值 Y 26 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 ? ? α=μ(1+γ1+γ12+γ13+…)=μ/(1γ1) ? Ut=et+γ1et1+γ12et2+… ? ∴ ? α0=β0 ? α1=β1+γ1β0 ? α2=γ1α1 ? α3=γ12α1 titiitt UXXY ????? ????? )(0111)1(0 ??????tiitit UXY ??? ????0??27 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 ? Yt=(1γ1)α+α0(XtXt1)+γ1Yt1+Vt ? 若 Cov(et,es)=0 沒有連續(xù)性自我相關(guān) ? 則 LOS估計式： ? Yt=μ+β0Xt+β1Xt1+γ1Yt1+et
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