開南大學(xué)公管所與國(guó)企所合開選修課課程名稱：量化分析與應(yīng)-展示頁(yè)
2024-10-11 08:27本頁(yè)面
【正文】 11 開南大學(xué)公管所與國(guó)企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 有限的模型 ? Yt=α+β0Xt+β1Xt1+β2Xt2+…+βnXtn+et ? t=n+1,…,T ? 假設(shè) E(et)=0， Var(et)=σ2， Cov(et,es)=0 ? 觀察值： Tn個(gè) ? α：截距項(xiàng) ? βi：時(shí)間落差分配權(quán)數(shù) 12 開南大學(xué)公管所與國(guó)企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 ? βi反映出衡量在其他事情保持不變之下，過去撥款變數(shù) ΔXti對(duì)當(dāng)期預(yù)期支出 E(Yt)的影響。有多少改變會(huì)發(fā)生在一個(gè)月之後，有多少改變將會(huì)發(fā)生在兩個(gè)月之後。例如：貨幣及財(cái)政政策。 ? Xt=a0+a1Zt1+a2Zt2+Vt ? ? ? H0： δ=0 X與 e不相關(guān) ? H1： δ≠0 X與 e相關(guān) ? 若有兩個(gè) δ， δ δ2，則 H0： δ1= δ2=0；H1： Otherwise。當(dāng) T ∞，即q(bols ) C≠0。當(dāng) T ∞， 即 q(bols ) 0 。 ? 。 ? 作為 X的工具變數(shù)。 7 開南大學(xué)公管所與國(guó)企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 工具變數(shù)估計(jì)的實(shí)證例子 ? 與 X相關(guān)，但與誤差項(xiàng)不相關(guān)。 ? 變數(shù)中包含誤差 誤差衡量。 因此，最小平方估計(jì)式並不適用。 ? 在假設(shè) ~.， *之下，當(dāng) T ∞時(shí)，最小平方估計(jì)式會(huì)趨近於常態(tài)分配。 ? 當(dāng) T ∞時(shí)，所有機(jī)率會(huì)集中到 β 2附近。 ? 若 X與 e有相關(guān)，則 Cov(X,e)≠0，且可以說E(e X)≠0。 ? 3. 沒有會(huì)使得誤差項(xiàng)與 X相關(guān)的因素存在。 ? E(e X)=0 表示： ? 。 ? 放寬 X不是隨機(jī)變數(shù)的假設(shè)：資料是來(lái)自於控制實(shí)驗(yàn)。1 開南大學(xué)公管所與國(guó)企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 開南大學(xué)公管所與國(guó)企所合開選修課 課程名稱：量化分析與應(yīng)用 授課老師：黃智聰 授課內(nèi)容： 簡(jiǎn)單線性迴歸模型：隨機(jī)解釋變數(shù)與時(shí)間落差分配模型 參考書目： Hill, C. R., W. E. Griffiths, and G. G. Judge, (2020), Undergraduate Econometrics. New York: John Wiley amp。 Sons 日期： 2020年 5月 17日 2 開南大學(xué)公管所與國(guó)企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 ? SR5： X並非隨機(jī)變數(shù)，並且至少要有兩個(gè)不一樣的值。 ? X是隨機(jī)的，並且與誤差項(xiàng) e相關(guān)。 ? 。 隨機(jī)解釋變數(shù) 3
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