開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課課程名稱：量化分析與應(yīng)-wenkub
2022-10-10 08:27:19 本頁面
【正文】 。 ? Yt=β0+β1Xt*+Vt Xt*無法得知 ? Xt=Xt*+ut Xt是隨機(jī)變數(shù) ? Yt=β0+β1(Xtut)+Vt=β0+β1Xt+et ? et=Vtβ2ut 6 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 ? 則 Cov(Xt,et)=E(Xt,et) =E[(X*+ut)(Vtβ2ut)] =E(β2ut2) =β2σu2≠0 ? 所以最小平方估計式有誤差且不一致。 ? 若 Cov(x,e)≠0 X與 e是相關(guān)的，則最小平方估計式在大樣本中不會是一致的。 ? 若 X是隨機(jī)，只要資料取自於隨機(jī)樣本，並且其他的一般假設(shè)成立，則迴歸方法是不需要改變的。 ? 。 Sons 日期： 2020年 5月 17日 2 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 ? SR5： X並非隨機(jī)變數(shù)，並且至少要有兩個不一樣的值。 ? 放寬 X不是隨機(jī)變數(shù)的假設(shè)：資料是來自於控制實驗。 ? 3. 沒有會使得誤差項與 X相關(guān)的因素存在。 ? 當(dāng) T ∞時，所有機(jī)率會集中到 β 2附近。 因此，最小平方估計式並不適用。 7 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 工具變數(shù)估計的實證例子 ? 與 X相關(guān)，但與誤差項不相關(guān)。 ? 。當(dāng) T ∞，即q(bols ) C≠0。例如：貨幣及財政政策。 11 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 有限的模型 ? Yt=α+β0Xt+β1Xt1+β2Xt2+…+βnXtn+et ? t=n+1,…,T ? 假設(shè) E(et)=0， Var(et)=σ2， Cov(et,es)=0 ? 觀察值： Tn個 ? α：截距項 ? βi：時間落差分配權(quán)數(shù) 12 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 ? βi反映出衡量在其他事情保持不變之下，過去撥款變數(shù) ΔXti對當(dāng)期預(yù)期支出 E(Yt)的影響。 ? 最小平方估計式可能不具信賴性。 ? V(βi)=V(r0)+i2V(r1)+i4V(r2) ? SE(βi)= )( iV ?16 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 有限時間落差長度的選擇 ? 基於「配適度」準(zhǔn)則，我們提供兩個建議。 ? Toyck轉(zhuǎn)換 ? Yt ?Yt1=α+β(Xt+?
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