開南大學公管所與國企所合開選修課課程名稱：量化分析與應(已修改)
2025-10-10 08:27 本頁面
【正文】 1 開南大學公管所與國企所合開選修課 量化分析與應用 黃智聰 開南大學公管所與國企所合開選修課 課程名稱：量化分析與應用 授課老師：黃智聰 授課內(nèi)容： 簡單線性迴歸模型：隨機解釋變數(shù)與時間落差分配模型 參考書目： Hill, C. R., W. E. Griffiths, and G. G. Judge, (2020), Undergraduate Econometrics. New York: John Wiley amp。 Sons 日期： 2020年 5月 17日 2 開南大學公管所與國企所合開選修課 量化分析與應用 黃智聰 ? SR5： X並非隨機變數(shù)，並且至少要有兩個不一樣的值。 ? 放寬 X不是隨機變數(shù)的假設(shè)：資料是來自於控制實驗。 ? X是隨機的，並且與誤差項 e相關(guān)。 ? E(e X)=0 表示： ? 。 ? 。 ? 3. 沒有會使得誤差項與 X相關(guān)的因素存在。 隨機解釋變數(shù) 3 開南大學公管所與國企所合開選修課 量化分析與應用 黃智聰 ? 但是，第三點不太可能是直覺性的。 ? 若 X與 e有相關(guān)，則 Cov(X,e)≠0，且可以說E(e X)≠0。 ? 若 X是隨機，只要資料取自於隨機樣本，並且其他的一般假設(shè)成立，則迴歸方法是不需要改變的。 ? 當 T ∞時，所有機率會集中到 β 2附近。 4 開南大學公管所與國企所合開選修課 量化分析與應用 黃智聰 ? * E(e)=0且 Cov(X,e)=0 ? 在 ，當 T ∞時，最小平方估計式會趨近於真正的值。 ? 在假設(shè) ~.， *之下，當 T ∞時，最小平方估計式會趨近於常態(tài)分配。 ? 若 Cov(x,e)≠0 X與 e是相關(guān)的，則最小平方估計式在大樣本中不會是一致的。 因此，最小平方估計式並不適用。 5 開南大學公管所與國企所合開選修課 量化分析與應用 黃智聰 迴歸方程式的誤差衡量 ? 數(shù)種情況之下，最小平方估計式會不適用，因為解釋變數(shù)與誤差項之間有相關(guān)性。 ? 變數(shù)中包含誤差 誤差衡量。 ? Yt=β0+β1Xt*+Vt Xt*無法得知 ? Xt=Xt*+ut Xt是隨機變數(shù) ? Yt=β0+β1(Xtut)+Vt=β0+β1Xt+et ? et=Vtβ2ut 6 開南大學公管所與國企所合開選修課 量化分析與應用 黃智聰 ? 則 Cov(Xt,et)=E(Xt,et) =E[(X*+ut)(Vtβ2ut)]
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