開南大學(xué)公管所與國(guó)企所合開選修課課程名稱：量化分析與應(yīng)(參考版)
2024-10-03 08:27本頁面
【正文】 ? 如果在一個(gè)無限的模型當(dāng)中，尖峰效應(yīng)沒有發(fā)生？ ? 如果多項(xiàng)時(shí)間分配落差或是幾何時(shí)間落差都不適用？ 25 開南大學(xué)公管所與國(guó)企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 ? ARDL：無限時(shí)間落差模型 ? Yt=μ+β0Xt+β1Xt1+γ1Yt1+et ARDL(1,1) ? ARDL(1,1) ? ARDL(p,q) 一個(gè)時(shí)間落差值 X 一個(gè)時(shí)間落差值 Y P個(gè)時(shí)間落差值 X q個(gè)時(shí)間落差值 Y 26 開南大學(xué)公管所與國(guó)企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 ? ? α=μ(1+γ1+γ12+γ13+…)=μ/(1γ1) ? Ut=et+γ1et1+γ12et2+… ? ∴ ? α0=β0 ? α1=β1+γ1β0 ? α2=γ1α1 ? α3=γ12α1 titiitt UXXY ????? ????? )(0111)1(0 ??????tiitit UXY ??? ????0??27 開南大學(xué)公管所與國(guó)企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 ? Yt=(1γ1)α+α0(XtXt1)+γ1Yt1+Vt ? 若 Cov(et,es)=0 沒有連續(xù)性自我相關(guān) ? 則 LOS估計(jì)式： ? Yt=μ+β0Xt+β1Xt1+γ1Yt1+et ? 利用 、 、 、 來計(jì)算 ? α0=β0 ? α1=(β1+γ1β0) ? α2=γ1α1 ? α3=γ12α1 ?? 0?? 1?? 1??畫圖求出 α i最大時(shí)的 i=? 。 e r r o reaXaYaaY tttt ????? ?? 143121 ?24 開南大學(xué)公管所與國(guó)企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 自我迴歸時(shí)間落差分配 ? 有限時(shí)間落差模型：選擇時(shí)間落差長(zhǎng)度及共線性的問題。 ? 由於迴歸式包含 Yt1，因此不能夠使用 DW檢定。 ? 如果有關(guān) → 不該使用最小平方估計(jì)法。 1101? ?? ?? tt XaaYttt VXYY ???? ? 3121 ? ???23 開南大學(xué)公管所與國(guó)企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 檢定有時(shí)間落差應(yīng)變數(shù)之模型中的自我相關(guān) ? RHS變數(shù)包含時(shí)間落差獨(dú)立變數(shù)，但我們並不知道是否這個(gè)時(shí)間落差獨(dú)立變數(shù)與誤差項(xiàng)有關(guān)。 22 開南大學(xué)公管所與國(guó)企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 兩階段最小平方 ? 第一階段： 簡(jiǎn)單最小平方式。 ?
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