政治大學(xué)公企中心必修課課程名稱：社會科學(xué)研究方法量化(參考版)
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【正文】 24 政治大學(xué)公企中心必修課 社會科學(xué)研究方法（量化分析） 黃智聰 ? YT+1=β0+β1XT+1+eT+1 ? YT+1=β0+β1XT+1+ρeT+νT+1 TTT eXY~????1101 ??? ??? ?? TTT XYe 10 ??~ ?? ???ThhT eX ~?? 1 ?? ??0? ??? hTy+ 若我們假設(shè) XT+h=value 則我們就可以預(yù)測 h 期 ! 用 AR(1)誤差做預(yù)測 。但 LW檢定仍然可以用在這種情形之下。 LM 檢定適用在近似於大樣本的情況下。 ? LM 檢定導(dǎo)致型 II錯誤。 tt XY 10 ?? ??21 政治大學(xué)公企中心必修課 社會科學(xué)研究方法（量化分析） 黃智聰 ? Durbin Watson 檢定 ? The Bound Test ttt Vee ?? ? 1?)?1(2 ???dH0: ρ= 0， H1:ρ 0 dLc d dUc 若 d dLc 拒絕 H0: ρ= 0 ，接受 H1:ρ 0 若 d dUc 無法拒絕 H0: ρ= 0 若 dLc d dUc 這個檢定是不具決定性的。 19 政治大學(xué)公企中心必修課 社會科學(xué)研究方法（量化分析） 黃智聰 ? 一般化最小平方（ GLS）會比最小平方提供給我們一個更窄、可透露多資訊的信賴區(qū)間。 一階自我迴歸誤差 AR(1) 誤差的統(tǒng)計性質(zhì) (2)E(et )=0 17 政治大學(xué)公企中心必修課 社會科學(xué)研究方法（量化分析） 黃智聰 ? (4) kektt eeC o v ?? 2),( ?? k＞ 0 因為 ＜ 1 ∴ 0),( ?? ktt eeC o vAs t ∞ ?18 政治大學(xué)公企中心必修課 社會科學(xué)研究方法（量化分析） 黃智聰 對最小平方估計式的影響 ? 一個具有自我相關(guān)的方程式，若是忽略或沒有察覺到這一點，就會發(fā)生下列情形： ? 最小平方估計式仍然是線性不偏估計式，但它不再是最佳的。 16 政治大學(xué)公企中心必修課 社會科學(xué)研究方法（量化分析） 黃智聰 ? 一階自我迴歸模型 AR(1) ttt ee ?? ?? ? 1 0)( ?tE ?若 ρ 由前一期帶到下一期的影響越大，衝擊擴(kuò)散的速度也越慢。 ? 當(dāng)相鄰發(fā)生的誤差項互為相關(guān)時， 稱為自我相關(guān)（ autocorrelation）。 然後應(yīng)用最小平方在轉(zhuǎn)
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