開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課課程名稱：量化分析與應(yīng)(更新版)
【正文】 ? 利用 、 、 、 來計算 ? α0=β0 ? α1=(β1+γ1β0) ? α2=γ1α1 ? α3=γ12α1 ?? 0?? 1?? 1??畫圖求出 α i最大時的 i=? 。 ? 如果有關(guān) → 不該使用最小平方估計法。 Cov(Yt1,Vt)≠0。 iitXYtE ?????)(13 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 多項式時間分配 ? =r0+r1i+r2i2 i=0,… ,n ? 若 i=0， =r0 ? 若 n=4，則 Yt=α+β0Xt+β1Xt1+β2Xt2+β3Xt3+β4Xt4+et t=5,…,T ? β0=r0， β1=r0+r1+r2， β2=r0+2r1+4r2，β3=r0+3r1+9r2， β4=r0+4r1+16r2。有多少改變會發(fā)生在一個月之後，有多少改變將會發(fā)生在兩個月之後。當(dāng) T ∞， 即 q(bols ) 0 。 ? 變數(shù)中包含誤差 誤差衡量。 ? 若 X與 e有相關(guān)，則 Cov(X,e)≠0，且可以說E(e X)≠0。1 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 課程名稱：量化分析與應(yīng)用 授課老師：黃智聰 授課內(nèi)容： 簡單線性迴歸模型：隨機解釋變數(shù)與時間落差分配模型 參考書目： Hill, C. R., W. E. Griffiths, and G. G. Judge, (2020), Undergraduate Econometrics. New York: John Wiley amp。 隨機解釋變數(shù) 3 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 ? 但是，第三點不太可能是直覺性的。 5 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 迴歸方程式的誤差衡量 ? 數(shù)種情況之下，最小平方估計式會不適用，因為解釋變數(shù)與誤差項之間有相關(guān)性。 X?X?X?8 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 檢定解釋變數(shù)和誤差項之間的相關(guān)性 ? 虛無假設(shè) H0： Cov(X,e)=0 ? 對立假設(shè) H1： Cov(X,e)≠0 ? 若 H0為真，最小平方估計式與工具變數(shù)估計式一致。 ? Yt=f(Xt,Xt+1,Xt+2,… ) ? 我們必須知道有多少政策的改變會發(fā)生在時間的改變。 ? 要制衡共線性的副作用 給予模型的參數(shù)某些限制。 ? Vt決定於 et與 et1。 ? 如果無關(guān) → 可以用最小平方
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