開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課課程名稱：量化分析與應(yīng)-文庫吧資料
2024-10-07 08:27本頁面
【正文】 我們無法利用最小平方式來得到參數(shù) δ δ2及 δ3。 Cov(Yt1,Vt)≠0。 ? Toyck轉(zhuǎn)換 ? Yt ?Yt1=α+β(Xt+?Xt1+?2Xt2+?3Xt3)+et ?[α+β(Xt1+?Xt2+?2Xt3+?3Xt4)+et1] ? =α(1?)+βXt+(et?et1) iiittXYE ??? ?????)(20 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 ? Yt=α(1?)+?Yt1+βXt+(et?et1) ? =δ1+δ2Yt1+δ3Xt+Vt ? δ1=α(1?) ? δ2=? ? δ3=β ? Vt=(et?et1) 21 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 Koyck模型的工具變數(shù)估計(jì) ? 兩個(gè)特點(diǎn)： ? Yt1。 ? 檢查 n≤N ? Akaike的 AIC準(zhǔn)則 ? ? Schwarz的 SC準(zhǔn)則 ? tNtitit eXY ??? ???0??NTnNTSSEA IC n?????)2(2ln增加額外時(shí)間落差的懲罰函數(shù) NTNTnNTSSESC n??????)l n()2(ln17 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 ? 尋找可以 最小化的 AIC或 SC準(zhǔn)則 的時(shí)間落差長度n*，因?yàn)樵蕉嗟臅r(shí)間落差變數(shù)會減少 SSE。 ? V(βi)=V(r0)+i2V(r1)+i4V(r2) ? SE(βi)= )( iV ?16 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 有限時(shí)間落差長度的選擇 ? 基於「配適度」準(zhǔn)則，我們提供兩個(gè)建議。 iitXYtE ?????)(13 開南大學(xué)公管所與國企所合開選修課 量化分析與應(yīng)用 黃智聰 多項(xiàng)式時(shí)間分配 ? =r0+r1i+r2i2 i=0,… ,n ? 若 i=0， =r0 ? 若 n=4，則 Yt=α+β0Xt+β1Xt1+β2Xt2+β3Xt3+β4Xt4+et t=5,…,T ? β0=r0， β1=r0+r1+r2， β2=r0+2r1+4r2，β3=r0+3r1+9r2， β4=r0+4r1+16r2。 ? 最小平方估計(jì)式可能不具信賴性。 ? 注意：共線性的問題！若 Xti和 Xti1循著一個(gè)相似的模式，則 Xti和 Xti1就會相關(guān)。
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