對沖量化投資組合的優(yōu)化策略-資料下載頁
2025-05-15 02:09本頁面
【正文】 Hedging Ratio Hedging Efficiency Hedge % Alpha Index 優(yōu)化方法： 更穩(wěn)健的 Alpha？ 市值風險？ 動態(tài)調整股票組合成本？ 期貨合約的換倉成本 ？ …… 15 股指期貨跨期套利策略 ?IFLX1IFLX0的 1min價差 4567893000 3250 3500 3750 4000S P R E A D420243000 3250 3500 3750 4000S ig n a l策略原理：均值回復 量化方法：協(xié)整回歸 16 All Trades Total of Trades 36 Number Winning Trades 31 Number Losing Trades 5 % Profitable Avg Trade (win amp。 loss) Max Strategy Drawdown (%) Annual Rate of Return (%) 股指期貨跨期套利策略 策略類型：統(tǒng)計套利 數(shù)據(jù)頻率： 1min數(shù)據(jù)，用于協(xié)整回歸和識別交易信號 樣本區(qū)間： 2021091920211108 優(yōu)化方法： 對價滑點？ 單腿成交？ 17 All Trades Total of Trades 77 Number Winning Trades 36 Number Losing Trades 41 % Profitable Avg Trade (win amp。 loss) Max Strategy Drawdown (%) Annual Rate of Return (%) 白糖 棉花風險對沖策略 策略類型： CTAs，商品期貨風險對沖（ 7手白糖 vs2手棉花） 數(shù)據(jù)頻率： 15min數(shù)據(jù) 樣本區(qū)間： 2021010920210930 優(yōu)化方法： 趨勢還是回復？ 進場、出場？ 止損、止損 …… 18 王志剛 金融投資與金融工程博士 中期資產管理公司 量化分析師 Mobile: 13552378272 Email: 謝 謝！
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