【摘要】對(duì)沖基金的投資策略富匯達(dá)資本運(yùn)營(yíng)總監(jiān):鄭甲良五宏觀對(duì)沖策略六多空倉(cāng)策略七管理期貨投資策略八多策略一什么是對(duì)沖基金二市場(chǎng)中性策略三套利型策略四定向增發(fā)一什么是對(duì)沖基金01對(duì)沖基金簡(jiǎn)介
2025-01-26 23:12
【摘要】第十二章投資組合優(yōu)化Outline?矩陣求導(dǎo)簡(jiǎn)介?優(yōu)化知識(shí)?允許賣(mài)空情況下的投資組合優(yōu)化?不允許賣(mài)空情況下的投資組合優(yōu)化矩陣求導(dǎo)的有關(guān)知識(shí)數(shù)對(duì)向量求一階導(dǎo)?假設(shè)X為列向量,存在函數(shù)f(X),其自變量為向量,因變量取值為標(biāo)量?定義n階向量的一階導(dǎo)
2025-05-08 02:46
【摘要】目錄?組合管理的流程?組合管理的基本理論?資產(chǎn)組合模型的設(shè)計(jì)?如何推薦資產(chǎn)組合組合管理的流程目錄?資產(chǎn)配置決策?組合管理流程?投資政策指南?資產(chǎn)配置決策的作用?機(jī)構(gòu)投資者的特殊考慮資產(chǎn)配置決策?資產(chǎn)配置是投資者為了投資的目的,決定如何在不同的國(guó)家和資產(chǎn)類(lèi)別當(dāng)中分配他們的財(cái)富的過(guò)程
2025-05-26 08:50
【摘要】投資學(xué)第7章優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)投資組合2學(xué)習(xí)內(nèi)容?分散化與投資組合風(fēng)險(xiǎn)?兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合?資產(chǎn)在股票、債券與短期國(guó)庫(kù)券之間的配置?馬科維茨的投資組合選擇模型?風(fēng)險(xiǎn)聚集、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)與長(zhǎng)期資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)3分散化與投資組合風(fēng)險(xiǎn)?投資組合的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源:?來(lái)自一般經(jīng)濟(jì)狀況的風(fēng)險(xiǎn)(系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),systema
2025-01-30 03:45
【摘要】CHAPTER3優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)投資組合分散化與投資組合風(fēng)險(xiǎn)?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)–系統(tǒng)或不可分散的風(fēng)險(xiǎn)?公司特有風(fēng)險(xiǎn)–非系統(tǒng)或可分散化風(fēng)險(xiǎn)Figure投資組合風(fēng)險(xiǎn)是投資組合中股票數(shù)量的函數(shù)Figure投資組合分散化效應(yīng):實(shí)證結(jié)果協(xié)方差和相關(guān)性?投資組合風(fēng)險(xiǎn)取決于組合中各資產(chǎn)收益的相關(guān)性?協(xié)方差和相關(guān)
2025-02-14 20:38
【摘要】穩(wěn)健創(chuàng)造持久財(cái)富2023年7月工銀瑞信-量化對(duì)沖策略專(zhuān)戶(hù)產(chǎn)品計(jì)劃2工銀瑞信-青島銀行穩(wěn)健收益策略摘要?產(chǎn)品管理人:工銀瑞信基金管理有限公司是由工商銀行不瑞士信貸合資成立的國(guó)內(nèi)大型基金管理公司?投資經(jīng)理:趙赫、李詩(shī)林、曾升?投資策略:自上而下迚行行業(yè)配置,把握A股結(jié)構(gòu)化機(jī)會(huì)
2025-01-20 22:36
【摘要】第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)分散與相關(guān)分析第六章投資組合模型退出返回目錄上一頁(yè)下一頁(yè)1952年馬柯維茨(HarryMarkowitz)提出的投資組合理論通常被認(rèn)為是現(xiàn)代金融學(xué)的發(fā)端。這一理論的問(wèn)世,使金融學(xué)開(kāi)始擺脫純粹描述性的研究和單純經(jīng)驗(yàn)操作的狀態(tài),數(shù)量化方法大量進(jìn)入金融領(lǐng)域,并成為金融投資研究的主流。投資組合理論的基本思想是,通
2024-10-28 16:59
【摘要】OptimalRiskyPortfolio優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)投資組合InvestmentsSlidesbyZengqfChapter6SWUNCopyright?2023byZENGQINGFEN,SWUN1-2本章主要內(nèi)容TopicsCoveredw§1分散投資與組合風(fēng)險(xiǎn)w!§2最小方差組合w!§
2025-01-30 04:14
【摘要】投資學(xué)第3章優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)投資組合2本章邏輯:?風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合與風(fēng)險(xiǎn)分散化原理?風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的優(yōu)化?從資本配置到證券選擇31分散化與投資組合風(fēng)險(xiǎn)?投資組合的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源:?來(lái)自一般經(jīng)濟(jì)狀況的風(fēng)險(xiǎn)(系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),systematicrisk/nondiversifiableris
2025-01-30 04:07
【摘要】對(duì)沖策略和套利交易——股指期貨功能介紹中國(guó)國(guó)際期貨公司股指期貨對(duì)沖策略什么是股指期貨的對(duì)沖功能?對(duì)沖策略也叫套期保值,是指通過(guò)建立與股票交易方向相反的股指期貨頭寸,從而規(guī)避股票交易系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的投資策略。非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指影響單個(gè)股票價(jià)格波動(dòng)的因素,如上市公司財(cái)務(wù)收
2025-05-27 02:09
【摘要】《融資融券組合投資策略》?溫馨提示:?掃一掃,加關(guān)注!更多實(shí)用、前沿的企業(yè)管理資源第一時(shí)間發(fā)布,盡在博商微信。目錄融資融券普通投資策略12融資融券組合投資理念和策略第一部分融資融券普通投資策略杠桿投資看漲某證券,自有資金買(mǎi)入做擔(dān)保,融資買(mǎi)入相同證券或其他證券融券賣(mài)空
2025-05-09 12:00
【摘要】第一篇:優(yōu)化小組合作學(xué)習(xí)的策略 優(yōu)化小組合作學(xué)習(xí)的策略 武鳴縣羅波鎮(zhèn)羅波小學(xué)陸文洪 主動(dòng)參與、善于合作、樂(lè)于探究,這是新一輪課程改革大力提倡的學(xué)習(xí)方式。“小組合作學(xué)習(xí)”有力挑戰(zhàn)了教師“一言堂”的...
2024-10-25 15:34
【摘要】CopyrightYong’anFuturesCo.,Ltd?2021.Allrightsreserved.用未來(lái)思考今天基于產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)的塑料對(duì)沖組合案例分析永安化工團(tuán)隊(duì)2主要內(nèi)容?1基于產(chǎn)業(yè)鏈建立LL-原油的投資組合?2引入期權(quán)提高安全邊際建立單邊頭寸?3未來(lái)值得關(guān)注的組合3基于產(chǎn)業(yè)
2025-05-14 00:30
【摘要】第二章期貨市場(chǎng)及采用期貨對(duì)沖的策略11、期貨市場(chǎng)???期貨市場(chǎng)的交易機(jī)制?期貨市場(chǎng)的監(jiān)管本章綱要2、采用期貨合約對(duì)沖的策略??基差風(fēng)險(xiǎn)?交叉套保和套期保值比?采用股指期貨調(diào)整股票組合資產(chǎn)貝塔?實(shí)踐中的對(duì)沖策略
2025-01-26 22:53
【摘要】第四章期貨的對(duì)沖策略一、基本原則期貨空頭套期保值包括期貨空頭的套期保值就是所謂的空頭套期保值。如果公司知道它要在將來(lái)某一特定的時(shí)間擁有某一資產(chǎn)并打算出售該資產(chǎn),則可以通過(guò)持有期
2025-01-11 23:06