chapter06商業(yè)銀行-資料下載頁
2025-05-14 21:50本頁面
【正文】 不會影響銀行資產(chǎn)的流動性 。 ? ③ 評價 A、積極意義： ? 克服了商業(yè)性貸款理論的缺陷 ? 拓寬了銀行的業(yè)務(wù)范圍 B、不足之處： ? 銀行對借款人未來收入的預(yù)測建立在銀行主觀判斷的基礎(chǔ)之上，可能會給銀行帶來更大的經(jīng)營風(fēng)險。 負(fù)債管理理論 ? 負(fù)債管理理論 （ The Liability Management Theory） ? 興起于 20世紀(jì)六十年代。 ? 理論主張：商業(yè)銀行資產(chǎn)應(yīng)該按照既定的目標(biāo)增長，主要通過調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債方項目，通過在貨幣市場上的主動負(fù)債，或者“購買”資金來支持資產(chǎn)規(guī)模擴張，實現(xiàn)銀行三性原則的最佳組合。 ? 理論產(chǎn)生的背景： ? 經(jīng)濟、金融的發(fā)展 ? 銀行業(yè)競爭的加劇 ? 嚴(yán)格的利率管制和市場利率水平的提高 ? 金融創(chuàng)新為銀行擴大資金來源提供技術(shù)手段 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論 ? 形成背景 （七十年代末、八十年代） ? 利率管制的放松 ， 使負(fù)債管理的必要性下降； ? 市場利率水平的提高 ， 使銀行負(fù)債的成本提高 ， 影響盈利； ? 自有資本比重的下降 ， 同時借入的大多是短期資金 ，影響銀行的安全性與流動性； ? 電腦技術(shù)有了很大的發(fā)展 ， 在銀行業(yè)務(wù)與管理上的運用越來越廣泛 。 ? 基本思想： 銀行管理層需對資產(chǎn)和負(fù)債的數(shù)量、結(jié)構(gòu)、收益及成本統(tǒng)一管理；資產(chǎn)和負(fù)債的管理必須協(xié)調(diào)；分析資產(chǎn)負(fù)債表的所有項目、所有服務(wù)成本與受益。 特點：強調(diào)綜合管理和協(xié)調(diào)統(tǒng)一的比例管理。 評價： ① 比較好地協(xié)調(diào)了三性之間的關(guān)系； ② 把資金來源與運用聯(lián)系在一起 ， 共同加以考慮 。 ? 管理方法： 主要是應(yīng)用經(jīng)濟模型來綜合協(xié)調(diào)與管理銀行的資產(chǎn)和負(fù)債。 所用的管理方法主要有：資金總庫法、資金轉(zhuǎn)換法、線性規(guī)劃法、 資產(chǎn)負(fù)債利率敏感性管理和融資缺口模型 資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)外統(tǒng)一管理 ? ： 20世紀(jì) 80年代末，金融自由化浪潮下，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)成本上升、收益下降，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)大量轉(zhuǎn)移到具有高風(fēng)險的表外業(yè)務(wù)上。 ? ： 《 巴賽爾協(xié)議 》 、新 《 巴賽爾協(xié)議 》 附：中國主要的銀行網(wǎng)站 ? 1． 中國工商銀行 ? 2． 中國銀行 ? 3． 中國建設(shè)銀行 ? 4． 招商銀行 ? 5． 中國農(nóng)業(yè)銀行
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