操作風險識別評估資本要求-資料下載頁
2025-05-13 10:46本頁面
【正文】 ?業(yè)務(wù)部門（ 8類） 公司財務(wù) （ Corporate Finance） 合并與收購、股份承銷、資產(chǎn)證券化、首次公開上市發(fā)行、政府債券和高收益?zhèn)? 交易與銷售 （ Trading amp。 Sales） 固定收益?zhèn)⒐蓹?quán)、商品期貨、信用產(chǎn)品、自有頭寸證券、租賃與贖回、經(jīng)紀、債務(wù) 零售銀行業(yè)務(wù) （ Retail Banking） 零售的存貸款業(yè)務(wù)、私人的存貸款業(yè)務(wù)、委托理財、投資建議 商業(yè)銀行業(yè)務(wù) （ Commercial Banking） 項目融資、房地產(chǎn)、出口融資、交易融資、代收帳款、租賃、擔保、貸款 支付與清算 （ Payment amp。 Settlement） 支付、轉(zhuǎn)帳、清算 代理服務(wù) （ Agency Services） 契約、存款收據(jù)、證券借貸、發(fā)行和支付代理。 資產(chǎn)管理 （ Asset Management） 可自由支配的資金管理和不可自由支配的資金管理。 零售經(jīng)紀 （ Retail Brokerage） 零售的經(jīng)紀執(zhí)行以及其他服務(wù) （ 3）高級計量法 ? 在標準法的基礎(chǔ)上對每個業(yè)務(wù)類別進一步劃分了七個風險類型。 ? 計算方法為： 其中： i代表業(yè)務(wù)類別； j代表風險類型； Y代表監(jiān)管資本系數(shù)； EL代表期望損失 ijiji jijij L G EPEEIK ???? ? ? ?內(nèi)容提綱 1. 操作風險概述 2. 操作風險識別 3. 操作風險評估與資本計量 4. 操作風險控制 操作風險緩釋的涵義 ? 操作風險緩釋 是指金融機構(gòu)采取如抵押、擔保、金融衍生品等風險緩釋工具，或者采取保險、融資等手段所實施的風險轉(zhuǎn)移技術(shù)。 操作風險緩釋的主要途徑 業(yè)務(wù)外包 業(yè)務(wù) 外包比例 運輸 9% 房地產(chǎn) /附屬機構(gòu)管理 11% 聯(lián)絡(luò)中心 /呼叫中心 15% 銷售 /市場營銷 13% 加工 18% 人力資源 19% 財務(wù) 20% 配送和物流 22% 圖：金融機構(gòu)業(yè)務(wù)外包比例 內(nèi)部控制基本原理 ? 內(nèi)部控制 是以一定的內(nèi)部控制環(huán)境為背景，對風險進行識別、評估并實施各種控制措施，而監(jiān)督評價與糾正體系則是在信息交流的基礎(chǔ)上，對其控制過程不斷進行評價與調(diào)整。 COSO的風險管理內(nèi)控體系（ The ERM Framework） 下講主要內(nèi)容 ? 流動性風險
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