操作風(fēng)險識別評估資本要求(參考版)
2025-05-17 10:46本頁面
【正文】 COSO的風(fēng)險管理內(nèi)控體系（ The ERM Framework） 下講主要內(nèi)容 ? 流動性風(fēng)險 。 ? 計算方法為： 其中： i代表業(yè)務(wù)類別； j代表風(fēng)險類型； Y代表監(jiān)管資本系數(shù)； EL代表期望損失 ijiji jijij L G EPEEIK ???? ? ? ?內(nèi)容提綱 1. 操作風(fēng)險概述 2. 操作風(fēng)險識別 3. 操作風(fēng)險評估與資本計量 4. 操作風(fēng)險控制 操作風(fēng)險緩釋的涵義 ? 操作風(fēng)險緩釋 是指金融機構(gòu)采取如抵押、擔保、金融衍生品等風(fēng)險緩釋工具，或者采取保險、融資等手段所實施的風(fēng)險轉(zhuǎn)移技術(shù)。 資產(chǎn)管理 （ Asset Management） 可自由支配的資金管理和不可自由支配的資金管理。 Sales） 固定收益?zhèn)?、股?quán)、商品期貨、信用產(chǎn)品、自有頭寸證券、租賃與贖回、經(jīng)紀、債務(wù) 零售銀行業(yè)務(wù) （ Retail Banking） 零售的存貸款業(yè)務(wù)、私人的存貸款業(yè)務(wù)、委托理財、投資建議 商業(yè)銀行業(yè)務(wù) （ Commercial Banking） 項目融資、房地產(chǎn)、出口融資、交易融資、代收帳款、租賃、擔保、貸款 支付與清算 （ Payment amp。 ??? GIK（ 2）標準法 ? 在標準法中，銀行的業(yè)務(wù)分為 8個業(yè)務(wù)部門 ? 計算各產(chǎn)品部門資本要求的方法：產(chǎn)品部門的總收入乘以一個該產(chǎn)品部門適用的系數(shù) (用 β值表示 )： EIi ? 總收入定義為：凈利息收入加上非利息收入。 ? 模型中一般使用風(fēng)險因素或特定的損失事件來代表潛在的變化 操作風(fēng)險資本計量 1. 基本指標法（ The Basic Indicator Approach，BIA） 2. 標準法（ The Standardised Approach， SA） 3. 高級計量法 (Advanced Measurement Approaches， AMA) ? 內(nèi)部衡量法 / 損失分布法 / 極值理論模型 / 記分卡法 （ 1）基本指標法 ? 采用基本指標法銀行持有的操作風(fēng)險資本應(yīng)等于前三年總收入的平均值乘上一個固定比例 (用 α表示 )。 Process Management） ? 交易失敗、過程管理出錯、與合作伙伴、賣方的合作失敗。 ? 例如恐怖事件、地震、火災(zāi)、洪災(zāi)等 經(jīng)營中斷和系統(tǒng)出錯（ Business D
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