操作風險識別評估資本要求-展示頁
2025-05-25 10:46本頁面
【正文】 貸款、虛假存款和洗錢等廣泛的非法經(jīng)營業(yè)務活動。 操作風險部分典型案例（國際） 機構名稱 發(fā)生年份 損失金額 （ $百萬） 操作風險產(chǎn)生根源 日本大和銀行(Daiwa Bank Ltd.) 19841995年 1,100 未經(jīng)授權（ 3萬筆）的交易行為、偽造會計賬冊文件，及管理階層企圖隱匿，做出不實揭露。操作風險 識別、評估、資本計量 內(nèi)容提綱 1. 操作風險概述 2. 操作風險識別 3. 操作風險評估與資本計量 4. 操作風險控制 操作風險的概念 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會操作風險管理調(diào)查報告（ 1998）和 新 巴塞爾資本協(xié)議第 1稿 定義（ 1999）： 除市場和信用風險以外的其它風險 英國銀行業(yè)協(xié)會操作風險管理調(diào)查報告和 新巴塞爾資本協(xié)議第 2稿 定義（ 2021）： 人員、系統(tǒng)、流程和外部事件導致?lián)p失的風險 （現(xiàn)行定義） 操作風險的含義 ? 巴塞爾委員會 / 銀監(jiān)會： 由于不完善或有問題的 內(nèi)部程序 、 人員 、 系統(tǒng) 或 外部事件 造成直接或間接損失的風險。本定義所指操作風險包括 法律風險 ，但不包括策略風險和聲譽風險。 日商住友銀行(Sumitomo Corp.) 19861996 年 1,700 從事未經(jīng)授權之期貨商品交易達十年之久。 英國巴林銀行（ Barings Bank） 1995 年 1,600 從事未經(jīng)授權之交易行為及隱匿巨額期貨交易損失。 市場風險、信用風險與操作風險的比較 操作風險管理的原則 ? 巴塞爾委員會 2021年 2月提出的十項原則： 1. 董事會應重視操作風險 2. 董事會的監(jiān)管應具有獨立性、專業(yè)性 3. 高管應對操作風險負責 4. 銀行應對所有業(yè)務進行操作風險評估 5. 銀行應對操作風險進行日常監(jiān)控 6. 銀行應有操作風險的戰(zhàn)略、政策和規(guī)程 7. 銀行應具備業(yè)務連續(xù)計劃 8. 監(jiān)管當局應要求所有銀行建立操作風險管理框架 9. 監(jiān)管當局應對操作風險驚醒日常的、獨立的評估 10. 銀行應進行充分、公開的信息披露 內(nèi)容提綱 1. 操作風險概述 2. 操作風險識別 3. 操作風險評估與資本計量 4. 操作風險控制 BBA關于操作風險的分類 因素 定義 內(nèi)部程序 (1)支付清算、傳輸風險 /(2)文件、合同風險 /（ 3)估價、定價風
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