操作風(fēng)險管理ppt課件-展示頁
2025-01-19 01:55本頁面
【正文】 存款收據(jù)、證券借貸、發(fā)行和支付代理。n 零售銀行業(yè)務(wù)：零售的存貸款、私人存貸款、委托理財、投資建議。Date 3交易錯誤令道指一度暴跌千點 n 紐約證交所的場內(nèi)交易員Date 4第一節(jié) 操作風(fēng)險概述n 二、操作風(fēng)險的主要特征q 來源于金融機構(gòu)的日常運營，主要由人為因素所致q 發(fā)生頻率很低，一旦發(fā)生損失極大q 單個操作風(fēng)險因素與操作性損失之間不存在清晰量化的關(guān)系Date 5第一節(jié) 操作風(fēng)險概述n 二、操作風(fēng)險的表現(xiàn)形式q 從國內(nèi)銀行發(fā)生操作風(fēng)險損失的案例，可總結(jié)為六種表現(xiàn)形式：n 執(zhí)行風(fēng)險：執(zhí)行者不能正確理解決策者意圖或有意的犯錯n 信息風(fēng)險：信息在機構(gòu)內(nèi)外的產(chǎn)生、接收、處理、轉(zhuǎn)移環(huán)節(jié)出現(xiàn)障礙n 關(guān)系風(fēng)險：因產(chǎn)品和服務(wù)、管理等方面問題影響客戶與金融機構(gòu)的關(guān)系n 法律風(fēng)險：金融機構(gòu)的經(jīng)營管理活動不符合法規(guī)要求n 人員風(fēng)險：缺乏足夠合格員工、員工評估和考核缺陷引起n 系統(tǒng)事件風(fēng)險：電腦系統(tǒng)等出現(xiàn)故障所致Date 6第一節(jié) 操作風(fēng)險概述n 二、操作風(fēng)險的表現(xiàn)形式q 根據(jù)巴塞爾委員會對操作風(fēng)險按銀行部門的分類：n 金融機構(gòu)財務(wù)：兼并與收購、股份承銷、資產(chǎn)證券化、首次公開上市發(fā)行、政府債券和高收益?zhèn)?。?4章 操作風(fēng)險管理第一節(jié) 操作風(fēng)險概述第二節(jié) 操作風(fēng)險度量第三節(jié) 操作風(fēng)險控制* 1第一節(jié) 操作風(fēng)險概述一、操作風(fēng)險的含義二、操作風(fēng)險的表現(xiàn)形式三、操作風(fēng)險的成因* 2第一節(jié) 操作風(fēng)險概述n 一、操作風(fēng)險的含義q 廣義概念： 信用風(fēng)險和市場風(fēng)險之外的風(fēng)險q 狹義概念： 因內(nèi)控、系統(tǒng)及運營過程中的錯誤或疏忽而可能導(dǎo)致潛在損失的風(fēng)險。q 巴塞爾委員會： 由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)或外部事件造成直接或間接損失的風(fēng)險。n 交易與銷售：固定收益?zhèn)?、股?quán)、商品期貨、信用產(chǎn)品、自有頭寸證券、租賃與贖回、經(jīng)紀(jì)、債務(wù)。n 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)：項目融資、房地產(chǎn)、出口融資、交易融資、代收賬款、租賃、擔(dān)保、貸款。n 資產(chǎn)管理：可自由支配的資金管理和不可自由支配的資金管理。Date 7第一節(jié) 操作風(fēng)險概述n 三、操作風(fēng)險的成因q 內(nèi)部欺詐q 外部欺詐q 雇傭合同以及工作狀況帶來的風(fēng)險事件q 客戶、產(chǎn)品以及商業(yè)行為引起的風(fēng)險事件q 有形資產(chǎn)損失q 經(jīng)營中斷和系統(tǒng)出錯q 涉及執(zhí)行、交割及交易過程管理的風(fēng)險事件Date 8第二節(jié) 操作風(fēng)險度量一、操作風(fēng)險評估步驟二、操作風(fēng)險度量模型* 9第二節(jié) 操作風(fēng)險度量n 一、操作風(fēng)險評估步驟q 收集信息n 信息來源－部門報告，信息跨度－ 1年q 風(fēng)險評估框架n 通過對原因和結(jié)果分析，寫出特定業(yè)務(wù)部門風(fēng)險評估報告q 考察和核實n 風(fēng)險管理部門同其他部門高管一起評估與核實，修正q 評估結(jié)果的最后報告n 得出結(jié)果，按風(fēng)險發(fā)生可能性和嚴(yán)重性，由高至低列出操作風(fēng)險概覽Date 10第二節(jié) 操作風(fēng)險度量n 二、操作風(fēng)險度量模型q （一）基本指標(biāo)法q （二）標(biāo)準(zhǔn)化方法q （三）內(nèi)部衡量法q （四）損失分布法Date 11第二節(jié) 操作風(fēng)險度量
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