【正文】 的 α值 無法體 現(xiàn) 收入的不同 風(fēng)險 特征，不同 銀 行 單 位收入所需 監(jiān) 管 資 本相同，失去了 銀 行 對 操作 風(fēng)險管理的激勵作用。n 交易與銷售：固定收益?zhèn)?、股?quán)、商品期貨、信用產(chǎn)品、自有頭寸證券、租賃與贖回、經(jīng)紀(jì)、債務(wù)。ELi,jq 當(dāng) EL和 UL非線性關(guān)系： K＝ ∑∑Yi,jq 銀行應(yīng)對所有重要的產(chǎn)品、業(yè)務(wù)活動、管理過程、管理體系內(nèi)在的操作風(fēng)險進(jìn)行確定和評估。 Date 24第三節(jié)　操作風(fēng)險管理n ＊ 中國銀監(jiān)會的 “13條鐵律 ”q 加強(qiáng)未達(dá)賬項和差錯處理的環(huán)節(jié)控制，記賬崗位和對賬崗位必須嚴(yán)格分開，堅決做到對未達(dá)賬和賬款差錯的查核工作不返原崗處理。q 能較好地適應(yīng)內(nèi)控制度，具有一定的內(nèi)部彈性。東京日經(jīng)指數(shù)大幅度下跌，里森遭受重大損失。n 對異常交易的忽視：收市后 3－ 5分鐘的結(jié)算期從事大額關(guān)聯(lián)交易未被制止。 q 里森假造花旗銀行有 5000萬英鎊存款，挪用來補(bǔ)償 88888號賬戶中的損失。n 方法：四種類型，投資、移出、接受和管理、轉(zhuǎn)嫁中風(fēng)險 高風(fēng)險中風(fēng)險低風(fēng)險損失程度損失可能性關(guān)注Date 30第三節(jié)　操作風(fēng)險管理q 記分卡方法n 是計算操作風(fēng)險資本金的 “高級法 ”之一，或稱風(fēng)險地圖或風(fēng)險清單。 q 建立和實(shí)施基層主管輪崗輪調(diào)和強(qiáng)制性休假制度，并確保這一安排納入總行及各級分支機(jī)構(gòu)的人事管理制度。（道德、能力、激勵）q 2022年 2月，巴塞爾委員會 (The Basel Committee on Banking Supervision)提出操作風(fēng)險管理的 10項原則。q 八大 業(yè)務(wù) 有：金融機(jī)構(gòu)融 資 、交易和 銷 售、零售銀 行、商 業(yè)銀 行、支付和 結(jié) 算、代理服 務(wù) 和 監(jiān) 理、 資產(chǎn) 管理和零售 經(jīng)紀(jì)q 總監(jiān) 管 資 本是上述八大 業(yè)務(wù)監(jiān) 管 資 本的和，即：q K＝ ∑REi第 4章　操作風(fēng)險管理第一節(jié)　操作風(fēng)險概述第二節(jié)　操作風(fēng)險度量第三節(jié)　操作風(fēng)險控制* 1第一節(jié)　操作風(fēng)險概述一、操作風(fēng)險的含義二、操作風(fēng)險的表現(xiàn)形式三、操作風(fēng)險的成因* 2第一節(jié)　操作風(fēng)險概述n 一、操作風(fēng)險的含義q 廣義概念： 信用風(fēng)險和市場風(fēng)險之外的風(fēng)險q 狹義概念： 因內(nèi)控、系統(tǒng)及運(yùn)營過程中的錯誤或疏忽而可能導(dǎo)致潛在損失的風(fēng)險。βiq β值 由巴塞 爾 委 員 會 統(tǒng) 一確定，但不能小于 12% 。q 2022年，中國銀監(jiān)會發(fā)布了 《 關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知 》 （操作風(fēng)險管理的 13條鐵律）Date 19第三節(jié)　操作風(fēng)險管理n 一、操作風(fēng)險管理的原則q 董事會應(yīng)意識到操作風(fēng)險管理的主要內(nèi)容，應(yīng)批準(zhǔn)、定期復(fù)議銀行操作風(fēng)險管理框架。 Date 23第三節(jié)　操作風(fēng)險管理n ＊ 中國銀監(jiān)會的 “13條鐵律 ”q 嚴(yán)格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時內(nèi)外的行為，建立相應(yīng)的行為失范監(jiān)察制度。n 它是金融機(jī)構(gòu)對風(fēng)險與內(nèi)控的一個自我評估。q 1994年 12月，于紐約舉行的一個巴林金融成果會議上，巴林銀行還將里森當(dāng)成巴林的英雄。n 新加坡的外部審計： 1994年 11月的審計結(jié)果