【導(dǎo)讀】國在消費(fèi)信貸的起步較晚。商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)在這樣的背景下發(fā)展，對于。其的風(fēng)險(xiǎn)管理要求更是重中之重了。種類和產(chǎn)生的成因。具體以建設(shè)銀行為例，結(jié)合中國建設(shè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)。薄弱，急需大力發(fā)展。相較于我國，國外個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)起步就比較早了，研究也。相對較多，內(nèi)容主要涉及商業(yè)銀行信貸理論、模型以及風(fēng)險(xiǎn)管理。AllenandSantomero在歸納銀行新業(yè)務(wù)后認(rèn)為，風(fēng)險(xiǎn)管理己。經(jīng)成為銀行和其他金融中介的主要業(yè)務(wù)。候放松對消費(fèi)者標(biāo)準(zhǔn)以獲取較高的收益，在經(jīng)濟(jì)形勢差時(shí)收緊標(biāo)準(zhǔn)。Thomas通過研究發(fā)現(xiàn)29—36歲人群違約率最高。水平受到限制的情況下，不同類型貸款的構(gòu)成會發(fā)生變化?；⒀苌ぞ叩绒k法減小或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。Crook進(jìn)一步對美、日、德、法、斯?？暗哪蔷S亞等發(fā)達(dá)國家消費(fèi)信貸問題作了較為深入的研究。他發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)者獲得。信貸的可能性和年齡有密切關(guān)系。與商業(yè)銀行保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)結(jié)合起來，降低部分不可預(yù)測的風(fēng)險(xiǎn)。國，需要結(jié)合自身的國情進(jìn)行改進(jìn)與創(chuàng)新。

　　

【正文】 0%。 圖 8 貸 款 流 程 損 失 率 資 料 來 源 ： 中 國 建 行 銀 行 內(nèi) 部 資 料 11 信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 隨著商業(yè)銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)和手段不斷提升，風(fēng)險(xiǎn)管理式也發(fā)生了質(zhì) 的變化，從原先依靠主觀判斷走向用科學(xué)化計(jì)量方法分析，從事后處理走向事 前預(yù)防、預(yù)警和預(yù)控。信用風(fēng)險(xiǎn)評級預(yù)警系統(tǒng)是建行在 2020 年時(shí)啟動開發(fā)的， 根據(jù)CMI S 系統(tǒng)信貸數(shù)據(jù)和國家相關(guān)部門提供的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，定位于風(fēng)險(xiǎn)量化 和定性分析相結(jié)合的決策支持系統(tǒng)。它是是建設(shè)銀行獨(dú)立研發(fā)的具有開創(chuàng)性和 先進(jìn)性的決策支持系統(tǒng)，在我國銀行業(yè)處于領(lǐng)先水平。 圖 9 信 用 風(fēng) 險(xiǎn) 評 級 預(yù) 警 系 統(tǒng) 分 布 結(jié) 構(gòu) 資 料 來 源 ： 中 國 建 行 銀 行 內(nèi) 部 資 料 信用風(fēng)險(xiǎn)評級預(yù)警系統(tǒng)由九個(gè)功能模塊組成，其中客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評級、債 項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評級、信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)評級和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是該系統(tǒng)的基本功能。該系 統(tǒng)的建設(shè)不僅改變了建設(shè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式，提高了風(fēng)險(xiǎn)管理中至關(guān)重要的 技術(shù)含量，而且建設(shè)銀行按照巴塞爾新資本協(xié)議要求，為內(nèi)部評級工程的建設(shè) 奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 （ 1）客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評級是信用風(fēng)險(xiǎn)評級預(yù)警系統(tǒng)中的核心。按《中國建設(shè) 銀行個(gè)人消費(fèi)貸款客戶信用評定辦法》的相關(guān)規(guī)定，銀行對借款申請人的年齡、 學(xué)歷、職業(yè)、收入和家庭資產(chǎn)等信息進(jìn)行匯總，從而對借款申請人的還款能力、 12 資信狀況等做出綜合評價(jià)，并根據(jù)評價(jià)的得分劃分出信用等級。建行將客戶信 用等級依次為七個(gè)等級： AAA、 AA、 A、 BBB、 BB、 B、 C?，F(xiàn)在客戶信用等級的劃 分更為細(xì)致，分來 10 個(gè)等級和 20 個(gè)等級。銀行根據(jù)申請人的信用等級和等級的 評估辦法，再判斷此筆貸款是借或不借、或是借多還是借少。 圖 10 客 戶 信 用 風(fēng) 險(xiǎn) 評 級 細(xì) 分 資 料 來 源 ： 中 國 建 行 銀 行 內(nèi) 部 資 料 整 理 （ 2）債項(xiàng)評級，就是債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的試算，除了對信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類之外， 還要對每一筆債項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)試算。在貸款發(fā)放前，對借款人信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)評 估。根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整貸款的期限、貸款發(fā)放的條件和方式等。 在信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，將債項(xiàng)評級和客戶信用評級相結(jié)合的，從二維的 角度直觀地對消費(fèi)信貸進(jìn)行分類。 13 表 3 二 維 評 級 體 系 客 戶 評 級 貸 款 狀 態(tài) AAA 級 AA 級 A 級 BBB 級 BB 級 B 級 CCC 級 CC 級 C 級 D 級 1 正 常 + 正 常 + 正 常 + 正 常 關(guān) 注 + 關(guān) 注 + 關(guān) 注 次 級 + 次 級 可 疑 + 2 正 常 + 正 常 + 正 常 關(guān) 注 + 關(guān) 注 + 關(guān) 注 次 級 + 次 級 + 可 疑 + 可 疑 + 3 正 常 正 常 關(guān) 注 + 關(guān) 注 + 關(guān) 注 次 級 + 次 級 + 次 級 可 疑 + 可 疑 4 正 常 關(guān) 注 + 關(guān) 注 + 關(guān) 注 次 級 + 次 級 + 次 級 可 疑 + 可 疑 可 疑 5 關(guān) 注 + 關(guān) 注 + 關(guān) 注 次 級 + 次 級 + 次 級 可 疑 + 可 疑 + 可 疑 損 失 + 6 關(guān) 注 + 關(guān) 注 次 級 + 次 級 + 次 級 可 疑 + 可 疑 + 可 疑 損 失 + 損 失 + 7 關(guān) 注 次 級 + 次 級 + 次 級 可 疑 + 可 疑 + 可 疑 損 失 + 損 失 + 損 失 + 8 次 級 + 次 級 + 次 級 可 疑 + 可 疑 + 可 疑 損 失 + 損 失 + 損 失 + 損 失 9 次 級 + 次 級 可 疑 + 可 疑 + 可 疑 損 失 + 損 失 + 損 失 + 損 失 損 失 10 次 級 可 疑 + 可 疑 + 可 疑 損 失 + 損 失 + 損 失 + 損 失 損 失 損 失 資 料 來 源 ： 中 國 建 行 銀 行 內(nèi) 部 資 料 整 理 （ 3）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警功能包括五個(gè)方面： 一是預(yù)警期即一筆貸款 告警到實(shí)際發(fā)生違約間隔的時(shí)間， 一般預(yù)警期為風(fēng) 險(xiǎn)發(fā)生前 1 12 個(gè)月。 二是監(jiān)測 指標(biāo)即監(jiān)測借款人違約的因 素，主要包括宏觀和微觀兩個(gè)方面。 三是預(yù)警臨 界值，指借款人還款指標(biāo)偏離 或超過 “ 臨界值 ” ，未來將發(fā)生 違約風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警信號。 四是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率指 在預(yù)警期內(nèi)，預(yù)警臨界值越 多，違約發(fā)生的概率將 越大。 五是預(yù)警強(qiáng)度，對一筆貸款而言違約發(fā)生的概率越大，預(yù)警強(qiáng)度應(yīng)越高。 表 4 預(yù) 警 強(qiáng) 度 資 料 來 源 ： 中 國 建 行 銀 行 內(nèi) 部 資 料 整 理 風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)警系統(tǒng)在消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理直接運(yùn)用，是對消費(fèi)信貸各個(gè) 14 環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控，包括貸前調(diào)查、授信審批、貸后管理、損失處理。每個(gè)環(huán)節(jié)該 系統(tǒng)都會依據(jù)相應(yīng)的信貸政策、 授權(quán)管理、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管、限額管理進(jìn)行監(jiān)控預(yù)警。 圖 11 信 用 風(fēng) 險(xiǎn) 預(yù) 警 評 級 系 統(tǒng) 在 貸 款 業(yè) 務(wù) 中 的 直 接 應(yīng) 用 資 料 來 源 ： 中 國 建 行 銀 行 內(nèi) 部 資 料 整 理 15 3 建 設(shè) 銀 行 個(gè) 人 消 費(fèi) 貸 款 業(yè) 務(wù) 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 存 在 的 問 題 大至商業(yè)銀行，小至建設(shè)銀行，個(gè)人消費(fèi)貸款的風(fēng)險(xiǎn)在相當(dāng)大一部分是來 自于管理的風(fēng)險(xiǎn)，貸款管理的松懈和流于形式，無形中加大風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的隱患。 隨著個(gè)人消費(fèi)信貸的快速發(fā)展，銀行迫切地需要風(fēng)險(xiǎn)管理的手段和方法來控制 風(fēng)險(xiǎn)，從而適應(yīng)當(dāng)前環(huán)境下的個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展。多年來建設(shè)銀行為了 打造規(guī)范有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，進(jìn)行了大量地探析，在國內(nèi)的商業(yè)銀行間也處 在領(lǐng) 先地位。但由于我國個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)起步較晚，風(fēng)險(xiǎn)管理在中國商業(yè)銀 行業(yè)的發(fā) 展還在初級 水平 ，在 防范 風(fēng)險(xiǎn) 的經(jīng) 驗(yàn)上 、信 貸管 理基 礎(chǔ)上 、對 貸款 風(fēng) 險(xiǎn)的識別判斷上等仍有著不足和發(fā)展不成熟之處。 風(fēng) 險(xiǎn)管理意識淡薄 沒有統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理認(rèn)知。近幾年建設(shè)銀行的個(gè)人消費(fèi)信貸發(fā)展快速，在 業(yè)務(wù)規(guī)模、產(chǎn)品 體系、經(jīng)營管理上都有著不 俗的表現(xiàn)，但對各行對風(fēng)險(xiǎn)管 理沒 有一 個(gè)統(tǒng)一的認(rèn)識。 一是個(gè)人消費(fèi)信貸已發(fā)展多年，在這多年的運(yùn)作中必然會有出不同的經(jīng)驗(yàn) 與教訓(xùn)，卻沒有去很好地把不同的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)進(jìn)行整合總結(jié)，使之不能反過來更 加清楚地識別風(fēng)險(xiǎn)。 二是因地區(qū)上的經(jīng)濟(jì)差別，中、東、西三個(gè)地區(qū)的個(gè)人消費(fèi)信貸的發(fā)展是 不平衡的，使得風(fēng)險(xiǎn)管理在三個(gè)地區(qū)中也有高低之分，風(fēng)險(xiǎn)管理概念的認(rèn)識是 不統(tǒng)一的。 三是在風(fēng)險(xiǎn)管理的方向上已經(jīng)有了一些在思想觀念、價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)、行為標(biāo)準(zhǔn) 和道德規(guī)范，但這些并沒有上升到建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理文化上 ，對風(fēng)險(xiǎn)管理文化 的不慎重視，風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育尚在起步階段。 風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)構(gòu)。建設(shè)銀行一直在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的探究，雖然建設(shè)銀行在 總行設(shè)立了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理，但在各級支行這些風(fēng) 險(xiǎn)的管理就薄弱的多了，普遍的風(fēng)險(xiǎn)管理只是針對信用風(fēng)險(xiǎn)的管理，而操作風(fēng) 險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)管理相較于信用風(fēng)險(xiǎn)管理則偏弱、偏軟。從上下級的權(quán)限看，上 級對下級的風(fēng)險(xiǎn)管理權(quán)限僅限于業(yè)務(wù)管理，這讓一、二級分行很難保證風(fēng)險(xiǎn)管 理的獨(dú)立性。 16 個(gè)人消費(fèi)信貸流程不適應(yīng)新形勢的要求 借款申請人在向銀行申請貸款時(shí)，最為關(guān)心的是貸款申請的準(zhǔn)與不準(zhǔn)和銀 行辦事的效率。在現(xiàn)今商業(yè)銀行競爭如此激烈的形勢下，銀行應(yīng)該開始轉(zhuǎn)換角 度，即以 “ 客戶為中心 ” ，但在具體操作中的表現(xiàn)卻是欠佳： 一是貸前調(diào)查的深度不夠， 授信談判能力不強(qiáng)， 可能出現(xiàn)調(diào)查反復(fù)再反復(fù)， 不僅浪費(fèi)銀行自身的資源，同是也在浪費(fèi)客戶的時(shí)間。 二是信貸經(jīng)營、審批和風(fēng)險(xiǎn)管理人員之間，各自為政，職責(zé)分離，缺少團(tuán) 體的合作和交流，使得內(nèi)外的信息不對稱，影響信貸效率。 三是過分強(qiáng)調(diào)貸后的風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)管，未能將風(fēng)險(xiǎn)防范于源頭，失去了風(fēng) 險(xiǎn)管理的意義。 四是忽視了客戶信用評價(jià)和報(bào)告地的重要性，不進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的總結(jié)，使 得風(fēng)險(xiǎn)管理流程缺乏持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，其結(jié)果是風(fēng)險(xiǎn)的反復(fù)出現(xiàn)。 個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)不健全 個(gè)人信用制度不健全，個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)主要集中在信用風(fēng)險(xiǎn)上，具體表 現(xiàn)： 一是個(gè)人征信系統(tǒng)剛起步，銀行只能依賴于信用卡的客戶資料作為基礎(chǔ)資 料，進(jìn)行個(gè)人信用體系的建立。個(gè)人信用體系的不健全，造成銀行與借款人之 間的信息不對稱，銀行不能很具體的了解到借款人的收入、資產(chǎn)、負(fù)債、道德 品行、是否存在誠信缺失等等。 二是尚未建立個(gè)人收入申報(bào)制度，銀行很難評估和把握個(gè)人的信用。借款 人的還款計(jì)劃有較大的隨意性，很難通過還款記錄判定借款的個(gè)人信用和還款 能力。 三是在進(jìn)行高端客戶的信用評價(jià)時(shí)，會把個(gè)用信用與企業(yè)信用相剝離，不 能很好的反映客戶整體的信用情況。 風(fēng)險(xiǎn)識別不及時(shí)、不準(zhǔn)確 建設(shè)銀行 成功開發(fā)了 “ 信用風(fēng)險(xiǎn)評級預(yù) 警系統(tǒng) ” ，可以初步實(shí)現(xiàn)對 區(qū)域、 產(chǎn)品、行業(yè)和客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。但由于人力和技術(shù)的制約，風(fēng)險(xiǎn)管理的自 動化、系統(tǒng)化不高，距國際一流銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，仍有一大段距離。在進(jìn)行基 層行的管理時(shí)，由于 半徑過長，傳導(dǎo)機(jī)制不完善 ，大大削弱了風(fēng)險(xiǎn)識別控制能 17 力。 風(fēng)險(xiǎn)管理的先進(jìn)技術(shù)與方法還有很多空白之處，風(fēng)險(xiǎn)量化管理薄弱，對信 用風(fēng)險(xiǎn)的管理只停留在定性分析和幾個(gè)簡單的模型上。一些個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的辦 理，還是要通過專家的判斷來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的分析和決策。 不良資產(chǎn)的處理難 借款申請人因各種原因不能正常地歸還貸款和逾期不歸還貸款，建設(shè)銀行 建立了一套催收體系，即逾期 30 天內(nèi)通過發(fā)送短信提醒客戶還款；逾期 30 天以 上通過電話催收并發(fā)送催收通知書；逾期超過 60 天的委托律師事務(wù)所免費(fèi)上門 送律師催收函；逾期超過 90 天的則是委托律師事務(wù)所通過法律手段強(qiáng)制回收。 不過銀行在催收的過程中，由于不同的催收方式，會產(chǎn)生不同的催收成本，同 時(shí)大量的人力資源又讓成本向上提升了一個(gè)臺階。個(gè)人信用體系不健全，基礎(chǔ) 信息比較薄弱，使得標(biāo)準(zhǔn)化的催收模式的成效不高。 對于抵押性的個(gè)人消費(fèi)貸款，如住房貸款、汽車貸款等，一旦發(fā)生不良資 產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，抵押物能否順利、足額的變現(xiàn)，是銀行挽回?fù)p失，化解風(fēng)險(xiǎn)的重要環(huán) 節(jié)。但是我們必須注意到是我國消費(fèi)品二級市場尚在起步初創(chuàng)階段，交易秩序 和交易法規(guī)還在不斷的增加和完善中。 18 4 建 設(shè) 銀 行 個(gè) 人 消 費(fèi) 貸 款 業(yè) 務(wù) 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 的 對 策 風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè) 銀行的信貸工作人員，在信貸業(yè)務(wù)的操作中往往把業(yè)務(wù)的發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理 區(qū)分對待，甚至?xí)L(fēng)險(xiǎn)管理視為信貸業(yè)務(wù)發(fā)展的障礙，把風(fēng)險(xiǎn)防范和業(yè)務(wù)發(fā) 展對立起來，習(xí)慣于在風(fēng)險(xiǎn)和發(fā)展之間進(jìn)行非此即彼的選擇，形成局部利益至 上，忽視了本位主義的形態(tài)，從而加大了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的波動。因此銀行必須 構(gòu)建良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化是非常重要的。 風(fēng)險(xiǎn)管理制度文化 風(fēng)險(xiǎn)管理文化需要制度作為支持，從制度上保風(fēng)險(xiǎn)管理文化的形成。一方 面要完善個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的規(guī)章制度和管理體制，正確引導(dǎo)和培育行內(nèi)人員 建立正確的風(fēng)險(xiǎn)觀念。加強(qiáng)規(guī)章制度的改革，及時(shí)清理過時(shí)的、與現(xiàn)行的風(fēng)險(xiǎn) 管理觀念不相符的規(guī)章制度，這樣不僅可以使規(guī)章制度流于形式，而且可以為 消費(fèi)信貸發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)、有力的保障。 工作人員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化 其實(shí)任何文化的出發(fā)點(diǎn)和歸結(jié)點(diǎn)都是人，所以人的建設(shè)工作是風(fēng)險(xiǎn)管理文 化的核心內(nèi)容。不斷提高行內(nèi)工作人員的素質(zhì)，增強(qiáng)工作人中的職業(yè)忠誠；重 視信貸隊(duì)伍的建設(shè)，構(gòu)建良好的消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理文化。 一是對行內(nèi)的工作人員，特別是信貸人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管