現(xiàn)代計量經濟學內容體系-資料下載頁
2025-05-11 14:41本頁面
【正文】 The Measurement of Urban Travel Demand”, Journal of Public Economics 3, 1974， P303328 離散選擇模型的成功應用 五、基于充分利用數據信息而發(fā)展的面板數據計量經濟學 面板數據計量經濟學的產生 ? 面板數據 （ Panel Data）綜合了橫截面數據和時間序列數據，同時反映了空間和時間兩個維度的經驗信息，如果以它們?yōu)闃颖緲嫿ㄓ嬃拷洕鷮W模型，其功能和質量必然會超過單獨的橫截面樣本和單獨的時間序列樣本。 ? 面板數據計量經濟學 正是基于數據信息的充分利用而產生和發(fā)展的。 ? 面板數據（ Panel Data） 和混合數據（ Pooled Data）。 面板數據計量經濟學模型的特征 ? 與截面數據模型相比較，面板數據模型的優(yōu)點 – 面板數據可以顯示個體（包括個人、家庭、企業(yè)、地區(qū)或國家）之間存在差異，而截面數據模型不能有效反映這種差異。 – 面板數據模型能夠更好地研究動態(tài)調節(jié)。截面分布看上去相對穩(wěn)定但卻隱藏了許多變化，面板數據由于包含較長時間，能夠揭示解釋變量對被解釋變量的較為復雜的影響，能夠更好地識別和度量純橫截面數據所不能發(fā)現(xiàn)的影響因素。 – 相對于純橫截面數據而言，面板數據能夠構造和檢驗更復雜的行為模型。 – 面板數據的重要特點之一是可以減少變量之間多重共線性的困擾。 面板數據計量經濟學模型的類型 ? 按照不同的規(guī)則分類 – 由于面板數據模型是截面數據模型的擴展，所以凡是截面數據模型體系中具有的模型類型，面板數據模型體系中同樣具有?？梢詫⒚姘鍞祿Ｐ头譃榻浀涿姘鍞祿Ｐ?、動態(tài)面板數據模型、選擇性樣本面板數據模型、面板數據離散選擇模型、面板計數數據模型等。 – 由于面板數據可以揭示不同的個體效應，所以可以按照是否和如何揭示個體效應將面板數據模型分為無個體效應模型、個體變截距模型和個體變系數模型。 ? 按照不同的規(guī)則分類 – 按照個體效應的確定變化和隨機變化，將個體變截距模型分為個體確定效應變截距模型和個體隨機效應變截距模型，將個體變系數模型分為個體確定效應變系數模型和個體隨機效應變系數模型。 – 模型設定檢驗成為面板數據計量經濟學模型理論體系的重要組成部分。 六、基于非設定的結構關系而發(fā)展的非參數計量經濟學 ? 非參數模型（無參數、半參數模型）（ Nonparametric and Semiparametric Models） – 參數模型與非參數模型。 – 完全非參數模型與半參數模型。 – 單方程模型和聯(lián)立方程模型。 – 隨機設定模型和固定設定模型 。 ? 估計方法 – 非參數模型的兩大類估計方法：局部逼近（權函數方法）、整體逼近（級數估計）。 – 主要是權函數估計，最常見的權函數估計是核估計和局部線性估計。 – 目前研究的重點仍然是估計方法及其性質（例如半參數模型的估計、級數估計、聯(lián)立方程非參數模型的估計、窗寬、邊界點等）。 ? 非參數計量經濟學模型應用的局限 – 隨著解釋變量維數的增加，非參數估計的精確度急劇下降，即所謂“維數的詛咒”（ curse of dimensionality）； – 在多維解釋變量的條件下，非參數估計在直觀地說明和解釋結果方面存在固有的困難； – 非參數模型不能外推（ extrapolation），因而在預測和政策分析中存在明顯不足； – 非參數模型難于施加限制條件。 七、現(xiàn)代計量經濟學模型體系的分解與綜合 ? 現(xiàn)代計量經濟學的各個分支是以問題為導向，在經典計量經濟學模型理論的基礎上，沿著“分解”的方向發(fā)展成為相對獨立的模型理論體系。 – 為了解決宏觀經濟時間序列的非平穩(wěn)性與經典計量經濟學模型數學基礎之間的矛盾，發(fā)展了現(xiàn)代時間序列計量經濟學； – 為了適應擴張了的研究對象和表征研究對象的數據特征，發(fā)展了微觀計量經濟學； – 為了解決參數模型設定的困難和普遍存在設定誤差問題，發(fā)展了非參數計量經濟學； – 為了充分利用反映了空間和時間兩個維度的經驗信息，發(fā)展了面板數據計量經濟學。 ? 在交叉與綜合的方向上產生了現(xiàn)代計量經濟學理論方法的前沿。
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