【正文】 程中僅去掉明顯共線性項(xiàng)，引入常數(shù)項(xiàng)。 ? 持久收入假設(shè)消費(fèi)函數(shù)模型推導(dǎo)過(guò)程中僅將瞬時(shí)消費(fèi)歸入隨機(jī)項(xiàng)，引入常數(shù)項(xiàng)。 ? 合理預(yù)期假設(shè)與適應(yīng)預(yù)期假設(shè)消費(fèi)函數(shù)模型已經(jīng)是相同的統(tǒng)計(jì)形式。 ? 結(jié)論：該一般形式與各種理論假設(shè)都相容，具有包容性。 三、中國(guó)居民消費(fèi)行為實(shí)證分析 ⒈ 中國(guó)的總消費(fèi)構(gòu)成 ? 總消費(fèi) =居民消費(fèi) +政府消費(fèi) =農(nóng)村居民消費(fèi) + 城鎮(zhèn)居民消費(fèi) +政府消費(fèi) ? 總消費(fèi)構(gòu)成數(shù)據(jù)（看統(tǒng)計(jì)年鑒） ? 各個(gè)消費(fèi)群體具有不同的消費(fèi)行為 ? 擬按照各自的消費(fèi)行為建立各自的消費(fèi)函數(shù)模型 ⒉ 農(nóng)業(yè)居民的消費(fèi)行為分析 ? （討論） ? 關(guān)于兩種假設(shè)的檢驗(yàn)：絕對(duì)收入假設(shè)和生命周期假設(shè)。 ? 兩種假設(shè)導(dǎo)致不同的政策選擇。 ? 模型檢驗(yàn)表明絕對(duì)收入假設(shè)可以用來(lái)描述我國(guó)農(nóng)村居民的消費(fèi)行為。說(shuō)明目前我國(guó)農(nóng)村居民的消費(fèi)仍然由收入決定，所以欲啟動(dòng)農(nóng)村消費(fèi)市場(chǎng)以拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，必須研究如何提高農(nóng)民的收入。 *167。 宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 MacroEconomy Econometrics Model 一、 宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)定理論 二、 建立宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的工作程序 三、 一個(gè)小型模型的例子 —Klein戰(zhàn)爭(zhēng)之間模型 四、 中國(guó)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的案例分析 一、宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)定理論 宏觀經(jīng)濟(jì)模型的分類 （ 1）宏觀經(jīng)濟(jì)模型與宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 ? 宏觀經(jīng)濟(jì)模型是在宏觀總量水平上把握和反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)動(dòng)的全面特征，研究宏觀經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)間的相互依存關(guān)系，描述國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)再生產(chǎn)過(guò)程各環(huán)節(jié)之間的聯(lián)系，并可以用以進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)分析、政策評(píng)價(jià)、決策研究和發(fā)展預(yù)測(cè)。 ? 將應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法建立的宏觀經(jīng)濟(jì)模型稱為宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 ，它是宏觀經(jīng)濟(jì)模型中的一類。 （ 2）宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的類型 ? 按建模 方法 分類：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型、投入產(chǎn)出模型、最優(yōu)化模型、經(jīng)濟(jì)控制論模型、系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型 ? 按建模 目的 分類：預(yù)測(cè)模型、決策模型、專門模型 ? 按建模 范圍 分類： 國(guó)家模型、地區(qū)模型、國(guó)家間模型、地區(qū)間模型、世界模型 ? 按 時(shí)間 長(zhǎng)度分類 ： 季度模型（季度數(shù)據(jù)；短期預(yù)測(cè)和結(jié)構(gòu)分析）、年度模型（年度數(shù)據(jù)；決策模型） ? 按照 經(jīng)濟(jì)理論 基礎(chǔ)分類：如 均衡模型 、非均衡模型 傳統(tǒng)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)定 （ 1）基本理論要點(diǎn) ? 依據(jù)某種已經(jīng)存在的經(jīng)濟(jì)理論或已經(jīng)提出的對(duì)經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律的某種解釋設(shè)定模型的總體結(jié)構(gòu)和個(gè)體結(jié)構(gòu) ， 即模型建立在已有經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律假設(shè)基礎(chǔ)之上； ? 引進(jìn)概率論思想作為模型研究的方法論基礎(chǔ) ， 選擇隨機(jī)聯(lián)立線性方程組作為模型的一般形式； ? 模型識(shí)別 、 參數(shù)估計(jì) 、 模型檢驗(yàn)是主要的技術(shù)問(wèn)題； ? 以模型對(duì)樣本數(shù)據(jù)的擬合優(yōu)度作為檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷闹饕獦?biāo)準(zhǔn) 。 （ 2）模型設(shè)定方法 ? 傳統(tǒng)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型經(jīng)歷了從 “ 簡(jiǎn)單到復(fù)雜 ” 向從 “ 一般到簡(jiǎn)單 ” 的轉(zhuǎn)變 ? 從簡(jiǎn)單到復(fù)雜（ 20世紀(jì) 4060年代） ：以一個(gè)簡(jiǎn)單的模型為起點(diǎn)，該模型僅包含按照已有經(jīng)濟(jì)理論或經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律假設(shè)選擇的少數(shù)主要變量，進(jìn)行估計(jì)和檢驗(yàn)，若擬合優(yōu)度高，就將它作為最終模型；若擬合優(yōu)度低，則增加解釋變量，再進(jìn)行估計(jì)和檢驗(yàn)，知道達(dá)到滿意的擬合優(yōu)度，得到最后的復(fù)雜模型。缺點(diǎn)：以擬合優(yōu)度為唯一檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；由于對(duì)擬合優(yōu)度的標(biāo)準(zhǔn)要求不同，不同研究者對(duì)同一研究對(duì)象可能得到不同的模型。 ? 從一般到簡(jiǎn)單 （ 20世紀(jì) 6070年代）：將根據(jù)已有的經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律假設(shè)而認(rèn)為對(duì)被解釋變量具有影響的變量都作為解釋變量，不管他們的影響是否顯著；然后在模型的估計(jì)過(guò)程中逐漸提出不顯著的變量，最后得到一個(gè)比較簡(jiǎn)單的模型。優(yōu)點(diǎn)：不同研究者對(duì)于同樣的研究對(duì)象，如果他們對(duì)經(jīng)濟(jì)理論和行為規(guī)律假設(shè)的理解相同，應(yīng)該具有相同的起點(diǎn)，那么最終的到的模型也應(yīng)該是相同的。 （ 3）評(píng)價(jià) ? 傳統(tǒng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型設(shè)定理論以某種已有的經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律假設(shè)為基礎(chǔ)，對(duì)于同樣的研究對(duì)象，不同的研究者只要對(duì)理論假設(shè)理解不同，仍然可能建立不同的模型； ? 從應(yīng)用方面看，按照傳統(tǒng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型設(shè)定理論建立的模型，只能起到檢驗(yàn)理論的作用，不能從中發(fā)展或發(fā)現(xiàn)理論。 （ 3）評(píng)價(jià) ? 傳統(tǒng)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)定理論是在宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的發(fā)展過(guò)程中逐漸形成的，反過(guò)來(lái)又極大地推動(dòng)了宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的發(fā)展。 ? 對(duì)于同樣的研究對(duì)象，不同的研究者只要對(duì)理論假設(shè)理解不同，仍然可以建立不同的模型。 ? 對(duì)傳統(tǒng)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)定理論的主要批判源于 20世紀(jì) 70年代初期。 影響宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型設(shè)定的幾個(gè)因素 （ 1）宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)模型設(shè)定的影響 ? 需求不足和供給不足是兩種 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 。 ? 在需求不足的環(huán)境下，需求成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要制約，刺激需求成為宏觀經(jīng)濟(jì)政策的主要目標(biāo)。 ? 描述需求不足環(huán)境的計(jì)量模型，其 總體結(jié)構(gòu)特征是： 需求模塊（包括消費(fèi)、投資、出口）是最重要的模塊，由需求決定生產(chǎn)，由生產(chǎn)決定就業(yè)、收入和收入分配。由此形成模型的總體結(jié)構(gòu)；其 個(gè)體結(jié)構(gòu) 特征是：主要方程的解釋變量都是從需求方面選擇，決定投資的不是它的供給方 ——資金來(lái)源，而是其需求方 ——產(chǎn)出的增長(zhǎng)；決定產(chǎn)出的不是它的供給方 ——生產(chǎn)要素投入量，而是其需求方 ——需求量；決定出口的不是它的供給方 ——國(guó)內(nèi)產(chǎn)出，而是其需求方 ——國(guó)際市場(chǎng)的需求。 ? 在供給不足的環(huán)境下，供給成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要制約，刺激生產(chǎn)成為宏觀經(jīng)濟(jì)政策的主要目標(biāo)。 ? 描述供給不足環(huán)境的計(jì)量模型的 總體結(jié)構(gòu)特征 是：生產(chǎn)模塊（包括消費(fèi)資料、生產(chǎn)資料、服務(wù)的生產(chǎn)）是最重要模塊，由生產(chǎn)決定就業(yè)、收入和收入分配，由收入決定消費(fèi)、投資，由投資決定新的生產(chǎn)能力決定產(chǎn)出的增長(zhǎng)。由此形成模型的總體結(jié)構(gòu)。 ? 其 個(gè)體結(jié)構(gòu)特征 ：主要方程的解釋變量都從投入方面選擇。決定投資的是其供給方 ——資金來(lái)源；決定產(chǎn)出的是其供給方 ——生產(chǎn)要素投入量；決定出口的是其供給方 ——國(guó)內(nèi)產(chǎn)量。 ? 注意：絕對(duì)的需求不足或供給不足對(duì)許多宏觀經(jīng)濟(jì)模型也并不適用，于是出現(xiàn)了供需雙約束的情形，尤其在個(gè)體模型的設(shè)定時(shí)需要從供需雙方選擇解釋變量。 （ 2）宏觀經(jīng)濟(jì)決策方式對(duì)模型設(shè)定的影響 ? 宏觀經(jīng)濟(jì)決策方式主要分為以集中決策為主和以分散決策為主兩類，前者是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制的重要體現(xiàn)，后者是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的主要反映。 ? 討論：分散決策方式對(duì)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的總體結(jié)構(gòu)和個(gè)體結(jié)構(gòu)都將產(chǎn)生影響。 ? 討論：集中決策方式對(duì)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的總體結(jié)構(gòu)和個(gè)體結(jié)構(gòu)都將產(chǎn)生影響。 ? 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下，資源由市場(chǎng)配置，資源配置決策是分散的。 ? 分散決策的目標(biāo)是效益最大化，決策的導(dǎo)向是需求，價(jià)格由供求關(guān)系決定。 ? 分散決策方式下，投資總量由各個(gè)投資主體自行決策的投資量的加總決定，而不是由政府獨(dú)立決定；價(jià)格模塊是極重要模塊，因?yàn)閮r(jià)格是各消費(fèi)和投資主體的消費(fèi)和投資方程的重要解釋變量，而價(jià)格方程的解釋變量應(yīng)該是供需狀況的變量；財(cái)政和金融模塊十分重要，因?yàn)檎畬?duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的調(diào)控主要通過(guò)財(cái)政和貨幣政策簡(jiǎn)介實(shí)現(xiàn)。 ? 計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，資源由計(jì)劃配置，資源配置決策是集中的。 ? 集中決策方式下，投資總量由政府這個(gè)單一投資主體決定，關(guān)于各個(gè)產(chǎn)業(yè)的投資是由地方分配的；價(jià)格不由供求關(guān)系決定，而是外生給定的，價(jià)格也不是消費(fèi)和投資決策的主要依據(jù)，所以，價(jià)格模型在整個(gè)模型中僅起可算作用。 ? 注意：絕對(duì)的集中決策或絕對(duì)的分散決策實(shí)際中并不多見，無(wú)非是以哪一種決策為主，所以，許多宏觀計(jì)量模型中出現(xiàn)兩種決策方式共存情況，尤其在不同的個(gè)體模型的設(shè)定時(shí)需要分析各自的決策方式。 （ 3）經(jīng)濟(jì)核算體系對(duì)模型設(shè)定的影響 ? 宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是在一定的核算體系基礎(chǔ)是建立起來(lái)的。由指標(biāo)體系組成的核算體系反映宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行過(guò)程和狀態(tài)，是宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)據(jù)來(lái)源，是設(shè)定宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的重要依據(jù)。 ? 兩類核算體系：國(guó)民核算體系，簡(jiǎn)稱為 SNA(System of National Accounting)體系；國(guó)民經(jīng)濟(jì)平衡表體系，簡(jiǎn)稱為 MPS(Material Product Balance System)體系。 ? 核算體系對(duì)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的影響在于指標(biāo)體系以及主要指標(biāo)的核算方法。模型中主要變量的設(shè)置必須與指標(biāo)體系中的主要指標(biāo)相一致，模型中模塊之間和方程之間必須與核算體系中指標(biāo)的核算方法一致。 模型外生性程度的決定 ? 所謂外生性程度，簡(jiǎn)單說(shuō)就是模型中外生變量數(shù)目與內(nèi)生變量數(shù)目之間的比例。 ? 影響外生性程度的因素：模型的功能 、決策方式 、可解釋性 、樣本容量 。 ? 模塊的功能：建模目的不同，模型中外生變量的設(shè)置不同。對(duì)預(yù)測(cè)模型，為減少外生變量預(yù)測(cè)值的困難和造成的預(yù)測(cè)誤差，應(yīng)盡量少用外生變量；對(duì)決策模型，為使模型能起到經(jīng)濟(jì)政策實(shí)驗(yàn)室作用，試圖通過(guò)模型評(píng)價(jià)的政策變量必須是外生變量，這樣才能進(jìn)行不同政策方案的模擬計(jì)算與比較，外生變量的數(shù)目就比較多。 ? 決策方式：不同的決策方式對(duì)模型的外生性程度有顯著影響。在集中決策下，許多變量不是由經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)內(nèi)部產(chǎn)生的，而是由決策者從外部強(qiáng)加給經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的。例如，價(jià)格變量就不是在經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)內(nèi)部由供求關(guān)系決定的，而是由外生給定的。所以，集中決策體制下的宏觀計(jì)量模型比分散體制下的模型有較多的外生變量。 ? 可解釋性：指能否建立關(guān)于某個(gè)內(nèi)生變量的解釋方程，并對(duì)其進(jìn)行較準(zhǔn)確的解釋。例如，在西方國(guó)家，從理論上講，匯率由外匯市場(chǎng)決定，但由于影響匯率的因素很多，一個(gè)數(shù)學(xué)表達(dá)式很難描述，所以，在宏觀計(jì)量模型中，常將匯率作為外生變量處理。 ? 樣本容量：在估計(jì)聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型時(shí)，若采用 2SLS法，其第一階段需要估計(jì)簡(jiǎn)化式模型，若模型的外生變量過(guò)多，很難有足夠的樣本容量。 ? 較高外生性程度的優(yōu)點(diǎn)：控制模型規(guī)模 、減少方程設(shè)定誤差 、方便于政策模擬和多方案計(jì)算 。 ? 較高外生性程度的缺點(diǎn)：需要較大的樣本容量 、預(yù)測(cè)外生變量值的困難 。 模型分解性程度的決定 ? 指部門的分解。 ? 影響模型分解性程度的因素 ：宏觀經(jīng)濟(jì)中的結(jié)構(gòu)性變化 、建模目的的影響 、模型規(guī)模的限制。 ? 宏觀經(jīng)濟(jì)中的結(jié)構(gòu)性變化：宏觀經(jīng)濟(jì)體系由各個(gè)部分組成，各組成部分又由更細(xì)的部分組成，它們各自在宏觀總量中的地位與所占份額稱為結(jié)構(gòu)，如果它們的地位與份額固定不變，那么總量指標(biāo)就足以反映經(jīng)濟(jì)總量問(wèn)題和結(jié)構(gòu)問(wèn)題，否則，必須用分量指標(biāo)衡量。 ? 例如，如果我國(guó)農(nóng)業(yè)中種植業(yè)、林業(yè)、牧業(yè)、漁業(yè)和副業(yè)的結(jié)構(gòu)不變，那么只要設(shè)置一個(gè)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值變量就行了；但如果內(nèi)部結(jié)構(gòu)是變化的，就需將農(nóng)業(yè)分解為 5個(gè)部門，分別建立每個(gè)部門的生產(chǎn)方程，然后再用一個(gè)恒等方程求農(nóng)業(yè)中產(chǎn)值。 ? 建模目的的影響：用于預(yù)測(cè)的模型，必須有較好的結(jié)構(gòu)功能，才能適應(yīng)結(jié)構(gòu)變化情況下的預(yù)測(cè)需要，因此具有較高的分解性程度。用于政策評(píng)價(jià)的模型，目的在于對(duì)不同方案的宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)果進(jìn)行比較，不要求過(guò)高的分解性。 ? 模型規(guī)模的限制：分解性程度越高，模型規(guī)模越大。而模型規(guī)模受樣本數(shù)據(jù)收集、模型研制時(shí)間和經(jīng)費(fèi)等的影響。 ? 較高分解性程度的優(yōu)點(diǎn)：模型具有較好的結(jié)構(gòu)功能 、方程能較好地描述經(jīng)濟(jì)行為 、模型的樣本期模擬精度和樣本期外的預(yù)測(cè)精度都較高、使偏差多樣化和分散化。 ? 較高分解性程度的缺點(diǎn)：數(shù)據(jù)收集和調(diào)整的工作量和難度增大、模型中包含了更多的方程帶來(lái)更大的方程設(shè)定誤差。 二、建立宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的工作程序 宏觀經(jīng)濟(jì)理論與運(yùn)行分析 宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的總體設(shè)定 模型總體框圖的設(shè)計(jì) 確定主要內(nèi)生變量 確定主要外生變量 逐個(gè)模塊設(shè)計(jì)主要方程的理論形式 數(shù)據(jù)的收集與整理 模型的估計(jì) 模型的檢驗(yàn) 模型的修改與補(bǔ)充 三、一個(gè)著名的小型宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型 ——Klein戰(zhàn)爭(zhēng)之間模型 該模型是 Klein于 1950年建立的，旨在分析美國(guó)在兩次世界大戰(zhàn)之間的經(jīng)濟(jì)發(fā)展的小型宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。模型包括 6個(gè)內(nèi)生變量， 4個(gè)外生變量， 6個(gè)方程。 ⒈ 變量 Y: C: I: W ::