現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)容體系(編輯修改稿)
2025-06-16 14:41 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 濟(jì)學(xué)模型。 ? 宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 – 主要的淵源來(lái)自四個(gè)方面：一般均衡模型、弗里希的關(guān)于經(jīng)濟(jì)周期模型、凱恩斯的通論－－對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型實(shí)施方面的指導(dǎo)，以及宏觀經(jīng)濟(jì)理論基礎(chǔ)尤其是消費(fèi)函數(shù)對(duì)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基礎(chǔ)引導(dǎo)。 – 20世紀(jì)初弗里希關(guān)于宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)的分析，一直到哈維爾莫給出了宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的堅(jiān)實(shí)的概率統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)，使得宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型在20世紀(jì) 30年代至 60年代得到飛速發(fā)展。 – 宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型最先應(yīng)用的領(lǐng)域，弗里希、丁伯根、哈維爾莫、克萊因等無(wú)一不是從宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型開(kāi)始開(kāi)展計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用研究。 ? 宏觀經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的非平穩(wěn)性與經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型數(shù)學(xué)基礎(chǔ)之間的矛盾 。 – 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)是極限法則，即大數(shù)定律和中心極限定理。 – 以獨(dú)立隨機(jī)抽樣的截面數(shù)據(jù)為樣本，如果模型設(shè)定是正確的，模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)滿足極限法則和由極限法則導(dǎo)出的基本假設(shè)，繼而進(jìn)行的參數(shù)估計(jì)和統(tǒng)計(jì)推斷是可靠的。 – 以時(shí)間序列數(shù)據(jù)為樣本，時(shí)間序列性破壞了隨機(jī)抽樣的假定，但是如果模型設(shè)定是正確的，并且所有時(shí)間序列是平穩(wěn)的，時(shí)間序列的平穩(wěn)性替代了隨機(jī)抽樣假定，模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)仍然滿足極限法則。 ? 宏觀經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的非平穩(wěn)性與經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型數(shù)學(xué)基礎(chǔ)之間的矛盾 。 – 用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)構(gòu)造的時(shí)間序列大都是非平穩(wěn)的，那么采用經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)被破壞。 – 如何以非平穩(wěn)時(shí)間序列為樣本，構(gòu)建揭示宏觀經(jīng)濟(jì)變量之間結(jié)構(gòu)關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，以此為導(dǎo)向，現(xiàn)代時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)運(yùn)而生。 現(xiàn)代時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容 ? 格蘭杰（ W. J. Granger）的貢獻(xiàn) – 通過(guò)模擬試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，完全無(wú)關(guān)的非平穩(wěn)時(shí)間序列之間可以得到擬合很好但毫無(wú)道理的回歸結(jié)果。就是著名的“偽回歸”（ Spurious Regression）。 – 進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn)，如果非平穩(wěn)時(shí)間序列之間的線性組合所形成的新的序列是平穩(wěn)的，那么它們之間的回歸關(guān)系是真實(shí)的，稱它們之間產(chǎn)生了“協(xié)整”（ cointegration)，這種真實(shí)的回歸關(guān)系就是由協(xié)整方程描述的長(zhǎng)期均衡模型。 – 同時(shí)，如果變量之間存在協(xié)整，則它們間的短期非均衡關(guān)系總能由一個(gè)誤差修正模型表述。 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2021 for methods of analyzing economic time series with mon trends (cointegration) Clive W. J. Granger UK ? 代表性論文 – Granger, . and Newbold, P.: 1974, Spurious regressions in econometrics, Journal of Econometrics 2, 111120. – 通過(guò)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)完全無(wú)關(guān)的非平穩(wěn)變量之間可以得到很好的，但是毫無(wú)道理的回歸結(jié)果。 ? 代表性論文 – Engle, . and Granger, .: 1987， Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, Econometrica 55: 251276. – 如果非平穩(wěn)時(shí)間序列之間的線性組合所形成的新的序列是平穩(wěn)的，那么它們之間的回歸關(guān)系是真實(shí)的。稱它們之間產(chǎn)生了協(xié)整。 ? 現(xiàn)代時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論方法的核心內(nèi)容： – 對(duì)時(shí)間序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)（單位根檢驗(yàn)， unit root test）； – 對(duì)存在均衡關(guān)系的非平穩(wěn)時(shí)間序列進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)； – 建立描述變量間長(zhǎng)期均衡關(guān)系的長(zhǎng)期均衡模型和描述變量間短期非均衡關(guān)系的誤差修正模型（ ECM ,Error Correction Model） 。 對(duì)現(xiàn)代時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的批評(píng) ? 從模型設(shè)定理論上講，它是屬于“數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向”。 – 古扎拉蒂：“從邏輯上說(shuō)，一個(gè)統(tǒng)計(jì)關(guān)系式，不管多強(qiáng)或多么有啟發(fā)性，本身不可能意味著任何因果關(guān)系。要談因果
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