[經濟學]計量經濟學輔導講稿(編輯修改稿)
2025-09-16 17:26 本頁面
【文章內容簡介】 Included observations: 10VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. CXIRsquared Mean dependent var29Adjusted Rsquared . dependent var regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic)R調整的R回歸標準差、殘差平方和、對數(shù)似然函數(shù)值、DW統(tǒng)計量、應變量的均值、應變量的標準差、AIC值、SIC值、F統(tǒng)計量及對應P值。2. 對回歸模型的解釋對回歸系數(shù)（或偏回歸系數(shù)）的解釋：B2度量了在其他解釋變量保持不變的情況下，X2每變動一單位，Y的均值的改變量。3. 對回歸模型的分析（1）回歸模型中參數(shù)的符號（大小、關系）與經濟理論是否相符（2）擬合優(yōu)度檢驗結果及其分析（3）參數(shù)顯著性檢驗的結果及其分析（4）模型總體顯著性檢驗的結果及其分析（5）模型的經濟意義（6）模型的其他檢驗結果及其分析（正態(tài)性檢驗、多重共線性檢驗、異方差檢驗、自相關檢驗等）六、古典線性回歸模型的預測1. 預測對象：給定自變量X的值，可以利用已經得到的樣本回歸方程對相應應變量Y的均值（E(Y|X)）進行點預測和區(qū)間預測。2. 點預測：樣本回歸方程：已知X2=100，對相應應變量的均值進行點預測：3. 區(qū)間預測：其中：4. 在整個回歸直線的置信區(qū)間中，當時，置信區(qū)間的寬度最小。第二次輔導課內容：（關鍵在對知識的理解→掌握→應用）回歸模型的其他形式及模型選擇第5章：回歸方程的函數(shù)形式第6章：虛擬變量回歸模型第7章：模型選擇:標準與檢驗一、回歸方程的函數(shù)形式（不變彈性模型）掌握（1）模型的形式；（2）對模型的經濟解釋；（3）斜率及彈性的計算（對數(shù)－線性模型和線性－對數(shù)模型）模型名稱形式經濟解釋(回歸系數(shù)B2度量了…)斜率彈性備注線性模型在其他解釋變量保持不變的情況下，X每變動一單位，Y的均值的改變量。B2B2雙對數(shù)模型Y對X的彈性，即X變動1％所引起Y變動的百分比。(B2%)B2B2 不變彈性模型對數(shù)—線性給定解釋變量的絕對變化所引起的Y的比例變動或相對變動。(100*B2%)B2Y B2X增長模型線性—對數(shù)解釋變量每變動1%，相應應變量的絕對變化量(* B2)
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