【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 增量圖3可以看出，城鄉(xiāng)居民的儲(chǔ)蓄行為表現(xiàn)出了明顯的階段特征：在1996年和2000年有兩個(gè)明顯的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。再從城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款增量與國(guó)民總收入之間關(guān)系的圖看，見圖6(通過圖4和圖5得到)，也呈現(xiàn)出了相同的階段性特征。 圖4圖5 圖6 為了分析居民儲(chǔ)蓄行為在1996年前后和2000年前后三個(gè)階段的數(shù)量關(guān)系，引入虛擬變量D1和D2。D1和D2的選擇，是以1992000年兩個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)作為依據(jù)，,并設(shè)定了如下以加法和乘法兩種方式同時(shí)引入虛擬變量的的模型：其中： 對(duì)上式進(jìn)行回歸后，在命令欄中輸入“smpl 1978 2003LS YY C GNI ()*D1 ()*D2”ls yy c gni ()*d1 ()*d2得到如下的結(jié)果：圖7由于各個(gè)系數(shù)的t檢驗(yàn)均大于2，表明各解釋變量的系數(shù)顯著地不等于0，居民人民幣儲(chǔ)蓄存款年增加額的回歸模型分別為：這表明三個(gè)時(shí)期居民儲(chǔ)蓄增加額的回歸方程在統(tǒng)計(jì)意義上確實(shí)是不相同的。1996年以前收入每增加1億元，；在2000年以后，已發(fā)生了很大變化。上述模型與城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款與國(guó)民總收入之間的散布圖是吻合的，與當(dāng)時(shí)中國(guó)的實(shí)際經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況也是相符的。需要指出的是，在上述建模過程中，主要是從教學(xué)的目的出發(fā)運(yùn)用虛擬變量法則，沒有考慮通貨膨脹因素。而在實(shí)證分析中，儲(chǔ)蓄函數(shù)還應(yīng)當(dāng)考慮通貨膨脹因素。實(shí)驗(yàn)六 分布滯后模型【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹? 本實(shí)驗(yàn)是經(jīng)典的線性回歸模型的擴(kuò)充，是動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的一種。通過本實(shí)驗(yàn)，在了解分布滯后模型與自回歸模型的區(qū)別和聯(lián)系的基礎(chǔ)上，掌握Eviews軟件進(jìn)行分布滯后模型的參數(shù)估計(jì)方法?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容及步驟】貨幣供應(yīng)量與物價(jià)指數(shù)模型分析原始數(shù)據(jù)如下表。M2Z ：廣義貨幣月增長(zhǎng)量；TBZS：居民消費(fèi)價(jià)格同比指數(shù)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金融領(lǐng)域是數(shù)據(jù)發(fā)生量大，數(shù)據(jù)發(fā)送頻率最高的領(lǐng)域，金融變量之間關(guān)系研究十分有必要。計(jì)量模型特有的處理問題的特點(diǎn)成為金融工作者常用的處理金融問題的手段與方法。然而金融變量的關(guān)系因?yàn)檎咝?yīng)的滯后和行為人的預(yù)期往往顯現(xiàn)出滯后關(guān)系。將貨幣供應(yīng)量與物價(jià)指數(shù)的滯后量進(jìn)行反復(fù)試算，長(zhǎng)度選擇118進(jìn)行回歸分析，判斷的標(biāo)準(zhǔn)是SC、SIC越小越好，因?yàn)樗麄兌际菤埐畹暮瘮?shù)。在圖1的對(duì)話框中輸入要估計(jì)的方程，包含m2z的滯后6期的變量。圖2是滯后6期的分析結(jié)果圖。圖1圖2從圖2中可以看出，滯后期的系數(shù)逐步增加，表明當(dāng)期的貨幣供應(yīng)量的變化對(duì)物價(jià)水平的影響需要經(jīng)過一段時(shí)間才能顯示出來。但是t統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)不顯著。為此下面做滯后12期的分析結(jié)果，如圖3所示。圖3自圖3可以看出，從m2z到m2z(11)，回歸系數(shù)都不顯著。而m2z(12)，在5%的顯著性水平下拒絕系數(shù)為零的原假設(shè)。表明當(dāng)期貨幣供應(yīng)量變化對(duì)物價(jià)水平的影響在經(jīng)過12個(gè)月后明顯的顯示出來。為了考察貨幣供應(yīng)量變化對(duì)物價(jià)水平影響的持續(xù)期，做滯后18期的回歸分析。結(jié)果如圖4所示。圖4圖4表明，從滯后12期開始，t統(tǒng)計(jì)量顯著，一直到滯后16個(gè)月為止，從滯后17期開始，t值變得不顯著。我們可以做出這樣的判斷，在我國(guó)，貨幣供應(yīng)量變化對(duì)物價(jià)水平的影響具有明顯的滯后性，滯后期大約為一年，而且滯后影響具有持續(xù)性，持續(xù)期大約為半年。從圖4中我們還可以發(fā)現(xiàn)，模型的R2不高，DW值也偏低，表明出來貨幣供應(yīng)量外，還有其他的因素影響物價(jià)變化。如果我們要提高模型的精度，當(dāng)滯后期比較大時(shí)可以用自回歸模型代替。因此我們估計(jì)如下的模型：回歸結(jié)果如下圖5所示。圖5從圖5看出m2z的t統(tǒng)計(jì)連不顯著，表明當(dāng)期貨幣量的變化對(duì)當(dāng)期物價(jià)水平的影響在統(tǒng)計(jì)上意義不明顯，可以剔除，重新估價(jià)的圖6結(jié)果。圖6從圖6中可看出，并且模型不存在自相關(guān)。實(shí)驗(yàn)七 聯(lián)立方程模型【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹客ㄟ^本實(shí)驗(yàn)的學(xué)習(xí)，掌握線性聯(lián)立方程模型的一般概念和模型識(shí)別的基礎(chǔ)上，能夠利用軟件熟練進(jìn)行方程的估計(jì)，包括簡(jiǎn)單最小二乘法、工具變量法、兩階段最小二乘法。能夠針對(duì)經(jīng)濟(jì)問題，運(yùn)用相關(guān)方法建立聯(lián)立方程模型?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容及步驟】 宏觀經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)計(jì)與總體擬合優(yōu)度檢驗(yàn)。相關(guān)數(shù)據(jù)如下：obsGDPCONSUMEINVESTGOV19784801979407461419801590659198115817051982770198320058381984102019855773338611841986654238461367198743221490198814704549517271989164666095203319906444225219917517283019929636199314998199426796199533635238771996199719981999200020012002200314764 采用三部門的凱恩斯總需求決定模型，在不考慮進(jìn)出口的條件下，通過消費(fèi)者、企業(yè)和政府的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，分析總收入的變動(dòng)對(duì)消費(fèi)和投資的影響，假設(shè)理論模型如下：。上面的模型是可以識(shí)別的，而且兩個(gè)方程都是過度識(shí)別，有三個(gè)工具變量: 。若消費(fèi)方程中再添加一個(gè)變量，則，恰好識(shí)別。將與進(jìn)行回歸，結(jié)果如下圖1：圖1從上圖1中可以看出模型擬合較好，進(jìn)一步計(jì)算GDP的估計(jì)值，在上圖中點(diǎn)擊“Forecast”得到GDP的預(yù)測(cè)值序列GDPF序列。用該序列替換恰好識(shí)別方程中的，再用最小二乘法，回歸的結(jié)果如下圖2。圖2實(shí)際上上面的兩步操作就是二階段的最小二乘法，由上圖的結(jié)果，估計(jì)的模型為：CONSUME = + *GDPF + *CONSUME(1) *INVEST(1)