【正文】 增長率均在10%以上,特別是2003年以來,在重工業(yè)高速發(fā)展的帶動(dòng)之下,增速尤為明顯。而在環(huán)境污染指標(biāo)中,工業(yè)固體廢棄物產(chǎn)生量也出現(xiàn)了較快增長。,增加4倍。值得關(guān)注的是江蘇省工業(yè)廢水排量總體增加量不明顯,2000年到2005年呈現(xiàn)增加趨勢,2005年后逐年減少,2008年與1990年的排放數(shù)量相差不多,這與江蘇加速發(fā)展重工業(yè)的同時(shí)更加關(guān)注對水環(huán)境污染的治理有很大關(guān)系,在快速發(fā)展的過程中對水環(huán)境的污染雖然開始較嚴(yán)重,但是近年來的治理效果明顯,這是可喜的變化。由于廢水的變化隨著第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值和工業(yè)廢氣、固體廢棄物的變化不明顯，本文在分析過程暫且不考慮廢水因素,僅將GDP、廢氣、工行固體廢棄物三因素納入VAR模型中,分析第二產(chǎn)業(yè)增長與環(huán)境污染之間的內(nèi)在聯(lián)系,對經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)提出建議。 為了消除變量在量綱上的差異和時(shí)間序列中所存在的異方差,對上述指標(biāo)變量進(jìn)行對數(shù)化處理,并將其定義為lngdp、lnfq、lnfgu。A. ADF檢驗(yàn)為防止偽回歸的產(chǎn)生,在建立VAR模型之前,必須檢驗(yàn)序列的平穩(wěn)性。數(shù)據(jù)平穩(wěn)性檢驗(yàn)的方法有ADF檢驗(yàn)、DFGLS檢驗(yàn)、PP檢驗(yàn)、KPSS檢驗(yàn)、ERS檢驗(yàn)、NP檢驗(yàn)等方法。本文選取最常用的ADF檢驗(yàn)(Augmented DickeyFuller test),結(jié)果見表2。表2 平穩(wěn)性檢驗(yàn)結(jié)果變量檢驗(yàn)類型ADF值臨界值結(jié)論(c,t,n)1%5%10%lncz(c,t,6）不平穩(wěn)Δlncz(c,0,6）平穩(wěn)lnfq(c,t,0)不平穩(wěn)Δlnfq(c,t,0)平穩(wěn)lnfgu(c,t,0)不平穩(wěn)Δlnfgu(c,0,0)平穩(wěn)注: c、t、p分別代表截距、時(shí)間趨勢項(xiàng)和滯后期數(shù)從表2中我們可以看出, lnfgu、lnfq、lncz這四個(gè)時(shí)間序列在各種顯著性水平10%下均不能拒絕存在單位根的原假設(shè),因此都是非平穩(wěn)的。而他們的一階差分序列ADF值均小于10%的顯著性水平下的臨界值,即都是平穩(wěn)的。因此, lnfgu、lnfq和lncz都是一階單整序列,滿足進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)的前提條件。B. VAR模型的建立為確定VAR模型的滯后階數(shù),我們根據(jù)LogL、LR、FPE、AIC、SC和HQ等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確定(如表3所示)。滯后階數(shù)適當(dāng)加大,能消除誤差項(xiàng)中的自相關(guān), 但又容易減少自由度,影響模型參數(shù)估計(jì)的有效性。參考表3可知VAR的滯后階數(shù)確定為2階,即建立VAR(3)。通過單位根圖(如圖2),可以看出所有根的倒數(shù)均在單位圓之中,表明VAR (3)模型具有穩(wěn)定性。 圖2 單位根圖表3 VAR模型最優(yōu)滯后期LagLogLLRFPEAICSCHQ0NA12*3****“*”表示相應(yīng)準(zhǔn)則選擇出來的滯后階數(shù)C. 協(xié)整檢驗(yàn)采用極大似然跡檢驗(yàn)(Trace Test)方法進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn),其結(jié)果如上表4所示。顯然,在5%的顯著性水平上接受協(xié)整關(guān)系數(shù)量為2,由此確定存在長期穩(wěn)定的協(xié)整關(guān)系。表4 協(xié)整結(jié)果原假設(shè)特征值跡統(tǒng)計(jì)量5%臨界值概率**None *At most 1 *At most 2At most 3D. GRANGER因果檢驗(yàn) 結(jié)果顯示在10%的水平下,lnfgu是lncz的格蘭杰原因,而lncz不是lnfgu的格蘭杰原因,lnfq和lncz互為格蘭杰原因,lnfq和lnfgu互不為格蘭杰原因。工業(yè)固體廢棄物和工業(yè)廢氣排放量都是第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的格蘭杰原因說明江蘇的第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在一定程度上仍然依靠重工業(yè)的發(fā)展,是以破壞環(huán)境為代價(jià)的。特別的工業(yè)固體的固體廢棄物和第二產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值互為格蘭杰原因說明兩者形成了相互推動(dòng)的局面。E. 脈沖響應(yīng)分析我們分別給各個(gè)變量一個(gè)單位大小的沖擊,得到脈沖響應(yīng)函數(shù)圖 (圖3圖6)。圖3 圖4圖5 圖6從圖3中可以看出,給工業(yè)固體廢棄物產(chǎn)生量一個(gè)正的沖擊后,第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值在第1期到第四期內(nèi)有正的增長,在第4期開始下降,第7期下降為0,第9期后開始穩(wěn)定。圖4顯示若給定工業(yè)廢氣一個(gè)正的沖擊后,對第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值在后10期都有推動(dòng)作用，第8期后開始穩(wěn)定。圖圖6說明在給定第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的一個(gè)正的沖擊下,工業(yè)固體廢棄物在第2到6期內(nèi)持續(xù)增長,第7期以后開始下降,逐漸平穩(wěn)。而工業(yè)廢氣上升到第3后下降,第4期又開始上升,第7期以后下降,并逐漸平穩(wěn)。本實(shí)驗(yàn)以1985—2008年度江蘇第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值,工業(yè)固體廢棄物產(chǎn)生量和工業(yè)廢氣排放量為研究對象,通過建立VAR模型,說明了三者直接按的長期均衡關(guān)系,并利用脈沖響應(yīng)函數(shù)分析變量之間的動(dòng)態(tài)作用機(jī)制。通過實(shí)證分析,在一定程度上,江蘇的第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以污染環(huán)境為代價(jià)的。因此要加速經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,進(jìn)一步減小第二產(chǎn)業(yè)的比重,使得經(jīng)濟(jì)增長不再以環(huán)境污染為代價(jià)。鼓勵(lì)各類工業(yè)企業(yè),積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,積極實(shí)行清潔生產(chǎn),在提高經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)改善環(huán)境質(zhì)量,盡量避免走“邊污染邊治理”的老路。積極開展技術(shù)創(chuàng)新,探索技術(shù)進(jìn)步與環(huán)境改善之間的關(guān)系,通過經(jīng)濟(jì)增長推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步,利用先進(jìn)技術(shù)把發(fā)展生產(chǎn)與保護(hù)環(huán)境相結(jié)合,反過來再推動(dòng)經(jīng)濟(jì)的增長。應(yīng)用VAR模型時(shí)的注意點(diǎn)向量自回歸（VAR,Vector Auto regression）常用于預(yù)測相互聯(lián)系的時(shí)間序列系統(tǒng)以及分析隨機(jī)擾動(dòng)對變量系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)影響。VAR方法通過把系統(tǒng)中每一個(gè)內(nèi)生變量,作為系統(tǒng)中所有內(nèi)生變量的滯后值的函數(shù)來構(gòu)造模型，從而回避了結(jié)構(gòu)化模型的要求。Engle和Granger（1987a）指出兩個(gè)或多個(gè)非平穩(wěn)時(shí)間序列的線性組合可能是平穩(wěn)的。假如這樣一種平穩(wěn)的或的線性組合存在，這些非平穩(wěn)（有單位根）時(shí)間序列之間被認(rèn)為是具有協(xié)整關(guān)系的。這種平穩(wěn)的線性組合被稱為協(xié)整方程且可被解釋為變量之間的長期均衡關(guān)系。 VAR模型對于相互聯(lián)系的時(shí)間序列變量系統(tǒng)是有效的預(yù)測模型，同時(shí)，向量自回歸模型也被頻繁地用于分析不同類型的隨機(jī)誤差項(xiàng)對系統(tǒng)變量的動(dòng)態(tài)影響。如果變量之間不僅存在滯后影響，而不存在同期影響關(guān)系，則適合建立VAR模型，因?yàn)閂AR模型實(shí)際上是把當(dāng)期關(guān)系隱含到了隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)之中。注意點(diǎn)：單位根檢驗(yàn)是序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)，如果不檢驗(yàn)序列的平穩(wěn)性直接OLS容易導(dǎo)致偽回歸。當(dāng)檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的（即不存在單位根），要想進(jìn)一步考察變量的因果聯(lián)系，可以采用格蘭杰因果檢驗(yàn)，但要做格蘭杰檢驗(yàn)的前提是數(shù)據(jù)必須是平穩(wěn)的，否則不能做。當(dāng)檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)是非平穩(wěn)（即存在單位根），并且各個(gè)序列是同階單整（協(xié)整檢驗(yàn)的前提），想進(jìn)一步確定變量之間是否存在協(xié)整關(guān)系，可以進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，協(xié)整檢驗(yàn)主要有EG兩步法和JJ檢驗(yàn)A、EG兩步法是基于回歸殘差的檢驗(yàn)，可以通過建立OLS模型檢驗(yàn)其殘差平穩(wěn)性B、JJ檢驗(yàn)是基于回歸系數(shù)的檢驗(yàn)，前提是建立VAR模型（即模型符合ADL模式）當(dāng)變量之間存在協(xié)整關(guān)系時(shí)，可以建立ECM進(jìn)一步考察短期關(guān)系，Eviews這里還提供了一個(gè)Wald－Granger檢驗(yàn)，但此時(shí)的格蘭杰已經(jīng)不是因果關(guān)系檢驗(yàn)，而是變量外生性檢驗(yàn)，請注意識別。格蘭杰檢驗(yàn)只能用于平穩(wěn)序列！這是格蘭杰檢驗(yàn)的前提，而其因果關(guān)系并非我們通常理解的因與果的關(guān)系，而是說x的前期變化能有效地解釋y的變化，所以稱其為“格蘭杰原因”。非平穩(wěn)序列很可能出現(xiàn)偽回歸，協(xié)整的意義就是檢驗(yàn)它們的回歸方程所描述的因果關(guān)系是否是偽回歸，即檢驗(yàn)變量之間是否存在穩(wěn)定的關(guān)系。所以，非平穩(wěn)序列的因果關(guān)系檢驗(yàn)就是協(xié)整檢驗(yàn)。平穩(wěn)性檢驗(yàn)有3個(gè)作用：1）檢驗(yàn)平穩(wěn)性，若平穩(wěn)，做格蘭杰檢驗(yàn)，非平穩(wěn)，作協(xié)正檢驗(yàn)。2）協(xié)整檢驗(yàn)中要用到每個(gè)序列的單整階數(shù)。3）判斷時(shí)間學(xué)列的數(shù)據(jù)生成過程。ADF檢驗(yàn)：1 viewunit roottest,出現(xiàn)對話框，默認(rèn)的選項(xiàng)為變量的原階序列檢驗(yàn)平穩(wěn)性，確認(rèn)后，拒絕原假設(shè)，說明序列是平穩(wěn)的，接受原假設(shè)，說明序列是非平穩(wěn)的；2 重復(fù)剛才的步驟，viewunit root test,出現(xiàn)對話框，選擇1stdifference,即對變量的一階差分序列做平穩(wěn)性檢驗(yàn)，和第一步中的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)相同，說明是一階平穩(wěn)，則繼續(xù)進(jìn)行二階差分序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)。先做單位根檢驗(yàn)，看變量序列是否平穩(wěn)序列，若平穩(wěn)，可構(gòu)造回歸模型等經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型；若非平穩(wěn)，進(jìn)行差分，當(dāng)進(jìn)行到第i次差分時(shí)序列平穩(wěn)，則服從i階單整（注意趨勢、截距不同情況選擇，根據(jù)P值和原假設(shè)判定）。若所有檢驗(yàn)序列均服從同階單整，可構(gòu)造VAR模型，做協(xié)整檢驗(yàn)（注意滯后期的選擇），判斷模型內(nèi)部變量間是否存在協(xié)整關(guān)系，即是否存在長期均衡關(guān)系。如果有，則可以構(gòu)造VEC模型或者進(jìn)行Granger因果檢驗(yàn)，檢驗(yàn)變量之間“誰引起誰變化”，即因果關(guān)系。第一，格蘭杰因果檢驗(yàn)是檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)上的時(shí)間先后順序，并不表示而這真正存在因果關(guān)系，是否呈因果關(guān)系需要根據(jù)理論、經(jīng)驗(yàn)和模型來判定。第二，格蘭杰因果檢驗(yàn)的變量應(yīng)是平穩(wěn)的，如果單位根檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)兩個(gè)變量是不穩(wěn)定的，那么，不能直接進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)，所以，很多人對不平穩(wěn)的變量進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)，這是錯(cuò)誤的。第三，協(xié)整結(jié)果僅表示變量間存在長期均衡關(guān)系，那么，到底是先做格蘭杰還是先做協(xié)整呢？因?yàn)樽兞坎黄椒€(wěn)才需要協(xié)整，所以，首先因?qū)ψ兞窟M(jìn)行差分，平穩(wěn)后，可以用差分項(xiàng)進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)，來判定變量變化的先后時(shí)序，之后，進(jìn)行協(xié)整，看變量是否存在長期均衡。第四，長期均衡并不意味著分析的結(jié)束，還應(yīng)考慮短期波動(dòng)，要做誤差修正檢驗(yàn)。，或是說單整階數(shù)。但變量間協(xié)整的必要條件是它們之間是同階單整，也就是說在進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)之前必須進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。84 /