[經(jīng)濟學(xué)]計量經(jīng)濟學(xué)第五章-資料下載頁
2024-12-08 01:59本頁面
【正文】 ???? ???? ，，? ? ? ? nixDDy iiiii ,2,11010 ??????? ??????????????10100DninDni1100 ???? ???? ，，39 39 模型的估計（續(xù) 1） ? n0未知，但 var(ε1i )= var(ε2i ) ? 一般可以選擇不同的 n0 ，按照 n0已知的方法進行試估計，從多次試估計中選擇最優(yōu)者 ? 選擇標(biāo)準(zhǔn) ? 使得兩段方程的殘差平方和最小 40 40 模型的估計（續(xù) 2） ? n0未知，且 var(ε1i )≠ var(ε2i ) ? 假設(shè) ε1i ~ N( 0,σ 12 )， ε2i ~ N( 0,σ 22 )， 且不存在自相關(guān) ? 構(gòu)造關(guān)于 n0的對數(shù)似然函數(shù) (Goldfeld和Quandt， 1973) ? 遍取 1,2,…,n 作為 n0的可能值，代入對數(shù)似然函數(shù) ? 選擇使得對數(shù)似然函數(shù)最大的 n0值作為突變點的估計值 ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ???????????????????nniiiniii xyxynnnnnL12101022120021202202002121lnln2ln2,ln?????????????41 41 其他幾種通過變換可化為線性的非線性模型 非線性模型 變換形式 線性模型 ?? XY ? XXYY l o gl o g ???? XY ???? ??l o gXY ?? ??? l o gYY lo g??XeY ???XY ??? ??XX lo g??XY l o g?? ??XY ???? ?? XXYY /1/1 ?????? ??XXYXY ?? ????????????YYY1l o gXXeeY????????142 42 修正指數(shù)型增長曲線模型 ? 線性化估計 ? ? 給定 K值，通過兩邊對數(shù)變換后，將模型化為線性模型進行估計 ? 反復(fù)試算，選擇使 y的估計值與觀測值擬合最好的 K以及在該 K值下估計得到的 a和 b的估計值，作為原模型參數(shù)的估計結(jié)果 tt abLy ??43 43 修正指數(shù)型增長曲線模型（續(xù)） ? “三和法”估計 ? ? ???????????mmttmmttmtt ySySyS312321211 ,? ???????????????????????????????????????1)1(1)1(1121211223bbaSmLbbSSaSSSSbmmm44 44 Logistic增長曲線 ? 線性化估計 ? ? 若給定 L，即可寫為 ? ? 則可方便的估計模型的參數(shù) bteLaLy??? 11btLaLyeLaLy bt ???????????????? ???? ? ln11ln1145 45 Logistic增長曲線（續(xù) 1） ? 線性化估計（續(xù)） ? L的確定 ? 根據(jù)模型的經(jīng)濟背景給出 L的上下限 ? 如一種新產(chǎn)品、新技術(shù)的普及率的上限為 100%，下限為已經(jīng)實現(xiàn)的普及率 ? 分別以上下限作為 L的給定值，估計模型，計算殘差平方和 ? 再給定新的 K值，反復(fù)試算，直到得到殘差平方和最小時的 L值和 a、 b的估計值 46 46 Logistic增長曲線（續(xù) 2） ? “三和法”估計 ? ? 令： ? ???????????mmt tmmt tmt t ySySyS3123212111,1,1322211 , SSDSSD ???? ? ?? ?????????????????????? mbbeeDDDLaDDDSmLDDmb11/lnln121212121121
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