[經(jīng)濟學]計量經(jīng)濟學第五章(已修改)
2024-12-20 01:59 本頁面
【正文】 1 第五章 擴展的單方程模型 第一節(jié) 變參數(shù)單方程模型 第二節(jié) 非線性單方程模型 第三節(jié) 非因果關(guān)系的單方程模型 2 第一節(jié) 變參數(shù)單方程模型 ? 確定性變參數(shù)模型 ? 隨機變參數(shù)模型 3 基本概念 ? ? 常參數(shù)模型 ? 認為參數(shù) α ， β 在樣本期內(nèi)是常數(shù) ? 即認為產(chǎn)生樣本觀測值的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)保持不變，解釋變量對被解釋變量的影響保持不變 ? 變參數(shù)模型 ? 將參數(shù) α ， β 作為變量 ? nixy iii ,2,1 ????? ???nixy iiiii ,2,1 ????? ???4 確定性變參數(shù)模型 ? 確定性變參數(shù)模型 ? ? 參數(shù) αi， βi是確定性變量，而不是隨機變量 ? 類型 ? 參數(shù)隨某一變量呈規(guī)律性變化 ? 參數(shù)作間斷性變化 nixy iiiii ,2,1 ????? ???5 確定性變參數(shù)模型（續(xù) 1） ? 參數(shù)隨某一變量呈規(guī)律性變化 ? ? 參數(shù) 是常數(shù) ? p 往往是一個政策變量，表示由于政策的變化改變了解釋變量對被解釋變量的影響程度 ? 代入原模型得 ? ? 采用 OLS估計，得到參數(shù)估計值 ? 因為 p為確定性變量，與隨機誤差項不相關(guān) ? 通過檢驗 是否顯著為 0來檢驗變量 p是否對 有影響 iiiipp1010??????????1100 ???? ，，iiiiii xpxpy ????? ????? 10101100 ???? ???? ，，??，11 ?? ??，6 確定性變參數(shù)模型（續(xù) 2） ? 參數(shù)作間斷變化 ? ? 參數(shù)在 n0 處發(fā)生了突發(fā)性變化 ? 實際中往往表示某項政策的實施所產(chǎn)生的影響 ? 模型的估計 ?????????????101001010iiiiiipninpnipp當??????7 隨機變參數(shù)模型 ? 隨機變參數(shù)模型 ? ? 參數(shù) αi， βi不僅是變量，而且是隨機變量 ? 類型 ? 參數(shù)在一常數(shù)附近隨機變化（類型一） ? 參數(shù)隨某一變量作規(guī)律性變化，同時受隨機因素影響（類型二） ? 自適應(yīng)回歸模型（類型三） nixy iiiii ,2,1 ????? ???8 隨機變參數(shù)模型（續(xù) 1） ? 類型一 ? ? 其中， 為具有 0均值的隨機項 ? 則： ? 其中： ? 顯然模型具有異方差性，則可采用第四章中介紹的相關(guān)方法很方便的對參數(shù)進行估計 iiii ?????? ????ii ??，iii xy ??? ??? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? 22222222v a r00?????????????????iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiixxEEExExxxExEEx????????????????9 隨機變參數(shù)模型（續(xù) 2） ? 類型二 ? ? 其中， 為具有 0均值的隨機項 ? 則： ? 容易導出，上式是具有異方差性的多元線性模型，同樣可采用第四章中介紹的估計方法方便的對參數(shù)進行估計 iiiiii pp ???????? ??????iiiiiiiii xxpxpy ??????? ???????ii ??，10 隨機變參數(shù)模型（續(xù) 3） ? 類型三 ? 形式一 ? 模型 中的參數(shù) 可以表示為 ? ? 則稱該模型為自適應(yīng)回歸模型 ? 它是由影響 的變量具有一階自相關(guān)所引起的 ? 例如：模型是一個消費方程， 表示自發(fā)性消費（即收入等于 0時的消費水平），國家的消費政策（刺激、鼓勵、一般或抑制的政策）使得自發(fā)性消費是一個隨機變量，而國家的消費政策往往具有一階自相關(guān)性，引起自發(fā)性消費也具有一階自相關(guān)性 nixy iiiii ,2,1 ????? ??? i?? ? ? ? 211va r0 ????????????? ??iiiiiiEi?i?11 隨機變參數(shù)模型（續(xù) 4） ? 類型三 ? 形式二 ? 模型中的參數(shù)可表示為
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