計量經(jīng)濟學-多重共線性-資料下載頁
2025-05-10 22:16本頁面
【正文】 98 t 值 逐步回歸 將其他解釋變量分別導入上述初始回歸模型 ， 尋找最佳回歸方程 。 C X1 X2 X3 X4 X5 2RDWY= f ( X 1 ) 30868 0. 8852 t 值 25 . 58 1 Y = f ( X 1 , X2 ) 438 71 558 t 值 Y = f ( X 1 , X2 , X3 ) 1 197 8 752 t 值 Y = f ( X 1 , X2 , X 3, X 4 ) 130 56 5 t 值 Y = f ( X 1 , X3 , X 4, X 5 ) 126 90 0 798 t 值 逐步回歸 將其他解釋變量分別導入上述初始回歸模型 ， 尋找最佳回歸方程 。 C X1 X2 X3 X4 X5 2RDWY= f ( X 1 ) 30868 0. 8852 t 值 25 . 58 1 Y = f ( X 1 , X2 ) 438 71 558 t 值 Y = f ( X 1 , X2 , X3 ) 1 197 8 752 t 值 Y = f ( X 1 , X2 , X 3, X 4 ) 130 56 5 t 值 Y = f ( X 1 , X3 , X 4, X 5 ) 126 90 0 798 t 值 回歸方程以 Y=f(X1， X2， X3)為最優(yōu)： 結論 321 1 9 7 8 XXXY ?????第五節(jié) 案例二 —— 家庭消費支出生產(chǎn)函數(shù) 樣本 消費支出 Y 收入 X 1 家庭財產(chǎn) X 21 70 80 8102 65 100 10093 90 120 12734 95 140 14255 110 160 16336 115 180 18767 120 200 20508 140 220 22019 155 240 243510 150 260 268611 80 90 140012 130 250 1700家庭消費支出 、 收入和財產(chǎn)數(shù)據(jù) 用前 10組數(shù)據(jù)建立模型： 22)()()(***21???????FRRXXY?對前 10組數(shù)據(jù)運用逐步回歸的思路 建立模型： 22)()(******1?????FRRXY?22)()(******2?????FRRXY?Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 05/04/08 Time: 22:40Sample: 1 12Included observations: 12Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C X1 X2 Rsquared Mean dependent var 110Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood Fstatistic 擴大樣本數(shù)據(jù)重新建立模型： 擴大樣本數(shù)據(jù)重新建立模型： 22)()()(*********21??????FRRXXY?作業(yè)： ? 如何判斷一個方程是否存在共線性？ ? 用什么辦法可以消除共線性？
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