計量經(jīng)濟學(xué)-中-7非線性似然估計-資料下載頁
2025-05-15 00:07本頁面
【正文】 ????????2UR20 NRNRLM ??⑶ 似然比檢驗統(tǒng)計量 對極大對數(shù)似然函數(shù)，有 有條件模型 殘差 因此 而無條件模型 有 ? ? )1Nlog2( log2NLlog 2iM a x ?????? ?**Y ???? YY? * ???? ? )1NT S Slog2( log2NLlog M a xR ??????????? XY? ? )1NE S Slog2( log2NLlog URM a xUR ?????所以 因此 三種檢驗是漸近等價的，即如果樣本容量充分大，它們得出同樣的檢驗結(jié)果。但是在一般情況下，三個檢驗的確是不同的，可能會給出不同甚至相互矛盾的結(jié)果。對于線性模型，在相同樣本情況下， Wald統(tǒng)計量總是最大的，而 LM統(tǒng)計量總是最小的。因此 LM檢驗拒絕有條件模型，其它兩種檢驗也必然拒絕。 ? ? ? ?URURM a xURM a xR T S SE S Sl o gN]Ll o gLl o g[2LR ?????)R1l o g (NLR 2UR???167。 ARCH與 GARCH模型 在第 6章異方差問題的討論中，我們考慮了誤差項方差直接隨一個或多個自變量變化的情形，通過修正能夠得到更有效的參數(shù)估計。這里將進一步討論誤差項的方差隨著時間變化，依賴于過去誤差大小的問題。 ⑴ ARCH模型 (自回歸條件異方差 ) 假定誤差項的方差滿足 注意表達式中含有平方，與自回歸明顯不同。該式表明方差由兩部分組成，一個常數(shù)項，另一項稱為ARCH項。 ARCH項是前一時刻的誤差項的平方，因而 ε t存在著以 ε t1為條件的異方差。 21t102t ???????下面以二元線性模型為例。 ()和 ()就構(gòu)成了一個 ARCH模型。 ()式更一般的形式 這里誤差項滯后 p期，記為 ARCH(p)。 ⑵ GARCH模型 (廣義自回歸條件異方差 ) 如果 ()式中又出現(xiàn)了誤差項方差的滯后項 (相當(dāng)于第 9章的幾何滯后模型 )，那么稱模型為 GARCH模型(廣義自回歸條件異方差模型 )。 1t102t ??????? tt33t221t ????????2ptp22t221t102t ??? ????????????? ?下面也以二元線性模型為例。 ()和 ()就構(gòu)成了一個 GARCH模型。 ()式更一般的形式 記為 GARCH(p,q)。 1t12 1t102t ?? ????????? tt33t221t ????????2qtp21t12ptp21t102t ???? ????????????????? ??? 瀑布 ? 是江河走投無路時 ? 創(chuàng)造的 ? 奇跡。 ? 寧可失敗在 ? 你所喜歡的工作中； ? 也不要成功在 ? 你所憎惡的事情上。 ? 最快的腳步， ? 不是跨越， ? 而是繼續(xù)； ? 最慢的腳步， ? 不是小步， ? 而是徘徊。 ? 鏡子反映了 ? 真實， ? 但 ? 相反。 ? 只有瘋狂到 ? 認為自己 ? 能夠改變?nèi)澜绲娜耍? ? 才有可能， ? 真正地 ? 改變?nèi)澜纭?
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