第八章多重共線性：解釋變量相關會有什么后果-資料下載頁
2025-08-01 17:08本頁面
【正文】 多重共線性的單一方法； （ 2）具有的是一些經(jīng)驗法則，即是在具體應用中能夠提供判斷存在多重共線性的一些線索。 任務： 注意： 對多個解釋變量的模型，采用綜合統(tǒng)計檢驗法 若 在 OLS法下： R2與 F值較大，但 t檢驗值較小，說明各解釋變量對 Y的聯(lián)合線性作用顯著，但各解釋變量間存在共線性而使得它們對 Y的獨立作用不能分辨，故 t檢驗不顯著。 三、多重共線性的診斷 R2值較高，但解釋變量 t值統(tǒng)計顯著的不多。 這是共線性的典型特征 首先，檢驗多重共線性是否存在（ 1）（ 2） 對兩個解釋變量的模型，采用簡單相關系數(shù)法 對多個解釋變量的模型， 計算這些解釋變量兩兩之間的相關系數(shù)，如果有些 相關系數(shù)很高 (如超過 )，則可能認為存在較為嚴重的共線性 。 三、多重共線性的診斷 求出 X1與 X2的簡單相關系數(shù) r，若 |r|接近 1，則說明兩變量存在較強的多重共線性。 但是，這一標準并不可靠 ，有時候，兩兩相關系數(shù)可能較低，但仍可能存在共線性。 進一步確定哪些變量引起的 從屬回歸或輔助回歸（判定系數(shù)檢驗法） Step1：使模型中每一個解釋變量分別以其余解釋變量為解釋變量進行回歸 （ 這些回歸稱為從屬回歸或輔助回歸 Ste:2：首先觀察這些輔助回歸相應的擬合優(yōu)度（或判定系數(shù)）的大小；然后對這些輔助回歸進行 F檢驗 H0： =0 Xji=?1X1i+?2X2i+?? LXLi ? ?? ?? ?? ? ? ?2. .2. ./ // 1 /j j E SSjj j R SSE S S R d fFR S S R d f??解 釋 變 量 個 數(shù)樣 本 量 待 估 參 數(shù) 個 數(shù)若拒絕原假設則說明 Xj與其他解釋變量之間存在顯著的線性關系。 從屬回歸或輔助回歸（判定系數(shù)檢驗法） Rj?2:第 j個解釋變量對其他解釋變量的回歸方程的判定系數(shù) 若存在較強的共線性 Rj?2較大且接近于 1 （ 1 Rj?2 ）較小 因此，給定顯著性水平 ?，計算 F值，并與相應的臨界值比較，來判定是否存在相關性。 從而 Fj的值較大。 四、克服多重共線性的方法 排除引起共線性的變量 找出引起多重共線性的解釋變量，將它排除出去。 （補充） 逐步回歸法： 以 Y為被解釋變量，逐個引入解釋變量，構成回歸模型，進行模型估計 根據(jù)擬合優(yōu)度的變化決定新引入的變量是否獨立 若擬合優(yōu)度變化顯著 ，則說明新引入的變量是一個獨立解釋變量； 若擬合優(yōu)度變化很不顯著 ，則說明新引入的變量與其它變量之間存在共線性關系 兩難：共線性； 設定誤差 獲取額外的數(shù)據(jù)或新的樣本 重新考慮模型 參數(shù)的先驗信息 變量變換 增加樣本可改善共線性問題，但有困難 四、克服多重共線性的方法 然先驗信息難以獲得，且其準確性易遭質疑 名義變量變?yōu)閷嶋H變量、采用變量的差分形式 作業(yè) 做在書上： ~； 自行思考： ~、 做在作業(yè)本上： 、 、 、 上機： 、
高考資料相關推薦
鄂ICP備17016276號-1