【導(dǎo)讀】并理解相關(guān)知識點。考試時如遇到相關(guān)知識點的變形題目，也能從容應(yīng)付！1．商業(yè)銀行()的做法簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔風險。2．下列關(guān)于風險分類的說法，不正確的是()。3．假設(shè)隨機變量X服從二項分布B，則隨機變量X的均值為()，方差為()。8．風險文化的精神核心是()。10．商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風險進行()。負債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于{)。12．下列情形中，表現(xiàn)流動性風險與市場風險關(guān)系的是()。流動性比率是用來判。斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。效率比率是體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。貸款以購買設(shè)備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款，該申請()。

　　

【正文】 B．應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為 2． 11 C．銷售毛利率為 75％ D．應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為 2． 35 E．應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為 171天 答案： AD 解釋： 銷售毛利率 =[(銷售收入 銷售成本 )/銷售收入 ]*100%，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 =銷售收入/[(期初應(yīng)收賬款 +期末應(yīng)收賬款 )/2]，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) =360/應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率。 20．信貸客戶財務(wù)狀況變化的風險預(yù)警信號包括 ( )。 A．拖延支付利息，信用卡透支狀況嚴重 B．關(guān)鍵的人事變動 C．業(yè)務(wù)性質(zhì)改變 D．存款賬 戶余額下降 E．主要產(chǎn)品供應(yīng)商流失 答案： AD 21．授信權(quán)限管理原則包括 ( )。 A．給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準 B．債項的每一個重要改變應(yīng)得到一定權(quán)力層次批準 C．集團內(nèi)不同機構(gòu)在進行信用決策時應(yīng)遵循不同的標準 D．根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進行考核 E．每一決策都應(yīng)建立在風險 — 收益分析基礎(chǔ)之上 答案： ABDE 22．個人客戶信用風險主要表現(xiàn)在 ( )。 A．客戶作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù) 中違約 B．商業(yè)銀行員工失職違規(guī) C．客戶在表外業(yè)務(wù)中自行違約 D．商業(yè)銀行員工知識／技能匱乏 E．客戶作為保證人為其他債務(wù)人提供擔保過程中的違約 答案： ACE 解釋： BD是操作風險。 23．下列關(guān)于信用風險評級標準法下信用風險計量框架的表述，正確的有 ( )。 A．有居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予 35％的權(quán)重 B．表外信貸資產(chǎn)采用信用風險轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風險暴露 C．商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進行信用風險緩釋 D．無居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予 25％的權(quán)重 E．商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)包括表外債權(quán) 答案： BE 解釋： A中應(yīng)為 75%。 C中，商業(yè)銀行可以通過抵押、擔保、信用衍生工具進行信用風險緩釋。 D中應(yīng)為 35%。 24．國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，該評級包括 ( )。 A．國家信用風險評級 D．對一國發(fā)生風險事件概率的估計 C．跨境轉(zhuǎn)移風險評級 D．對轉(zhuǎn)移風險事件發(fā)生概率的估計 E．事件風險評級 答案： ABCDE 25．驗證客戶違約風險區(qū)分能力的常用方法有 ( )。 A． CAP曲線 與 AR值 B． ROC．曲線與 A值 C．二項分布檢驗 D．貝葉斯錯誤率 E． C． P模型 答案： ABD 26．影響違約損失率的因素包括 ( )。 A．產(chǎn)品因素 B．公司因素 C．行業(yè)因素 D．地區(qū)因素 E．宏觀經(jīng)濟周期因素 答案： ABCDE 27．下列關(guān)于缺口分析的理解，正確的有 ( )。 A．缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法 B．某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收 入變動的大致影響 C．當某一時間段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負債敏感型缺口 D．在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降 E．在負缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升 答案： ABC 解釋： 在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升。在負缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降。 28．情景分析中的情景可以 ( )。 A．包括基準情景、最好的情景和最壞的情景 B．人為設(shè)定 C．直接使用歷史上發(fā)生過的情景 D．從 對市場風險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到 E．通過運行描述在特定情況下市場風險要素變動的隨機過程得到 答案： ABCDE 29．下列關(guān)于即期外匯買賣的說法，正確的有 ( )。 A．屬于衍生產(chǎn)品交易 B．在實踐中通常簡稱為即期 C．可以用于外匯投機 D．是外匯交易中最基本的交易 E．可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風險 答案： BCDE 解釋： 即期外匯買賣不是衍生品交易。 30．某中國出口商將于 3個月后收到貨款 100萬美元，為規(guī)避匯率風險，該出 口商可以在當前利用的金融衍生工具有 ( )。 A．遠期外匯交易合約 B．貨幣期貨 C．貨幣互換 D．期權(quán) E．即期外匯交易 答案： ABCD 解釋： 即期外匯交易不能用來規(guī)避外匯風險，要通過衍生品進行對沖操作。 31．某 3年期債券麥考利久期為 2． 3年，債券目前價格為 105． 00元，市場利率為 9％。假設(shè)市場利率突然上升到 10％，則按照久期公式計算，該債券價格 ( )。 A．下降 2． 11％ B．下降 2． 50％ C．下降 2． 22元 D．下降 2． 625元 E．上升 2． 625元 答案： AC 解釋： Δ P=P*D*Δ y/(1+y) 32．下列關(guān)于外匯敞口分析的說法，正確的有 ( )。 A．外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣錯配 B．當在某一時間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口 C．在進行敞口分析時，銀行只需分析各幣種敞口折成報告貨幣并加總軋差后形成的外匯總敞口 D．銀行應(yīng)當對交易業(yè)務(wù)和非交易業(yè)務(wù)形成的外匯敞口加以區(qū)分 E．對因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風險，銀行通常 采用套期保值和限額管理等方式進行控制 答案： ABDE 解釋： 也需要分析單幣種敞口頭寸，以及通過不同計算方法算的的總敞口頭寸。 33．下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有 ( )。 A．是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題 B．如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù)，可能導(dǎo)致錯誤結(jié)果 C．可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng) D．不存在模型風險 E．計算量很大，且準確性的提高速度較慢 答案： ABCE 解釋： 蒙特卡洛模擬法對于基礎(chǔ)風險因素仍有 一定的假設(shè)，存在一定的模型風險。 34．市場風險內(nèi)部模型的優(yōu)點包括 ( )。 A．可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值 (VAR值 )來表示 B．是一種能在不同業(yè)務(wù)和風險類別之間進行比較和匯總的市場風險計量方法 C．有利于進行風險監(jiān)測和管理 D．簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風險總體水平 E．涵蓋了價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件 答案： ABCD 解釋： 市場風險內(nèi)部模型未涵蓋價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件，需要用壓力測試對其進行補充。 35．債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括 ( )。 A．正向收益率曲線 B．反向收益率曲線 C．波動收益率曲線 D．水平收益率曲線 E．垂直收益率曲線 答案： ABCD 36．系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風險具體表現(xiàn)為 ( )。 A．數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量風險 B．系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問題 C．產(chǎn)品設(shè)計缺陷 D．違反系統(tǒng)安全規(guī)定 E．錯誤監(jiān)控報告 答案： ABD 解釋： CE是內(nèi)部流程引發(fā)的操作風險。 37．商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務(wù)進行外包以轉(zhuǎn)移操作風險，包括 ( )。 A．網(wǎng)絡(luò)中心 B．消費信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對 C．銀行卡營銷 D．法律事務(wù) E．賬戶系統(tǒng) 答案： ABCD 38．操作風險的人員因素包括 ( )造成損失或者不良影響而引起的風險。 A．外部欺詐 B．失職違規(guī) C．員工的知識技能匱乏 D．內(nèi)部欺詐 E．核心員工流失 答案： BCDE 解釋： A屬于外部事件引起的操作風險因素。 39．巴塞爾委員會對實 施高級計量法提出的具體標準包括 ( )等方面。 A．資格要求 B．定性標準 C．定量標準 D．內(nèi)部數(shù)據(jù)要求 E．外部數(shù)據(jù)要求 答案： ABCDE 40．在代理業(yè)務(wù)中，可能引發(fā)操作風險的行為包括 ( )。 A．業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費 B．不當利用重要內(nèi)幕信息建議他人買賣證券 C．挪用客戶資金 D．內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利 E．推銷理財產(chǎn)品時只單方面宣傳產(chǎn)品收益，不對風險進行提示 答案： ABCDE 三、 判斷題 1．《巴塞爾新資本 協(xié)議》提倡應(yīng)用 VAR方法計量信用風險。（ ） 答案： F 解釋：應(yīng)用標準法、內(nèi)部評級初級法、內(nèi)部評級高級法來計量信用風險。 2．《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的國際活躍銀行的核心資本充足率不得低于 8％。（ ） 答案： F 解釋：應(yīng)為整體資本充足率。 3．信用風險是指債權(quán)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。（ ） 答案： F 解釋：應(yīng)為給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失。 4．違約風險僅針對企業(yè)，不針對個人。 （ ） 答案： F 解釋：違約風險即針對企業(yè)，也針對個人。 5．操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風險。（ ） 答案： F 解釋：操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件引發(fā)的四類風險。 6．國家風險通常是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，它超出了債權(quán)人的控制范圍。（ ） 答案： T 7．信用風險與市場風險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。 （ ） 答案： F 解釋：信用風險與市場風險相比，數(shù)據(jù)難以觀察和計量。 8．在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險。 （ ） 答案： T 9．馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于 1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。 （ ） 答案： T 10．二項分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的連續(xù)型隨機變量的概率分布。（ ） 答案： F 解釋：二項分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機變量的概率分布。 11．商業(yè)銀行之所以承擔操作風險是因為它可以為商業(yè)銀行帶來額外收益。（ ） 答案： F 解釋：商業(yè)銀行之所以承擔操作風險是因為它不可避免。 12．銀行董事會通常指派專門 委員會負責擬定具體的風險管理政策和指導(dǎo)原則。（ ） 答案： T 13．商業(yè)銀行法律／合規(guī)部門不需接受內(nèi)部審計部門的審計。（ ） 答案： F 解釋：法律 /合規(guī)部門特別需要處理好與內(nèi)部審計等部門的關(guān)系，也要接受它的審計。 14．商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)中的組合結(jié)果數(shù)據(jù)不應(yīng)包括限額的調(diào)整等在風險管理過程中所產(chǎn)生的操作數(shù)據(jù)。（ ） 答案： F 解釋：應(yīng)該包括。 15．商業(yè)銀行最高風險管理委員會委員須全部由該商業(yè)銀行內(nèi)部人員擔任。 （ ） 答案： F 解釋：可以由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富管理經(jīng)驗的人士擔任， 也可由外部專家 /顧問擔任。