【導(dǎo)讀】１、商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的非預(yù)期損失則需要銀行的來覆蓋。下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是。流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。６、并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。８、一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下敘述錯(cuò)誤的是：。９、已知一種債券的現(xiàn)價(jià)是100元，久期是4。5年，當(dāng)市場(chǎng)連續(xù)復(fù)合。年利率上升50個(gè)基點(diǎn)后，上述債券的新價(jià)格為。１０、經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。11000元，投資的絕對(duì)收益是。愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。２０、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自。２５、同時(shí)投擲兩枚相同硬幣的基本事件有種。２７、以下屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容的是。３２、以下對(duì)正態(tài)分布的描述正確的是。

　　

【正文】 放的新授信一并加以考慮 [page] ２１、壓力測(cè)試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和【Ａ】兩種方法。 A、情景分析法 B、分解分析法 C、失誤數(shù)分析法 D、專家調(diào)查分析法 ２２、客戶評(píng)級(jí) /評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，在以下各項(xiàng)中，它的內(nèi)容不包括【Ａ】。 A、客戶信用評(píng)級(jí) B、風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證 C、校正各風(fēng)險(xiǎn)參數(shù) D、對(duì)評(píng)級(jí)結(jié)果的應(yīng)用進(jìn)行測(cè)試 ２３、在商業(yè)銀行進(jìn)行國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理時(shí)，經(jīng)常會(huì)遇到這樣的情況：一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。由此類情況而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)叫做【Ａ】。 A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) B、外匯風(fēng)險(xiǎn) C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D、操作風(fēng)險(xiǎn) ２４、以下各模型不屬于信用評(píng)分模型的是【Ｄ】。 A、線性概率模型 B、 Probit 模型 C、 Logit 模型 D、死亡率模型 ２５、關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯(cuò)誤的是【Ｃ】。 A、資本轉(zhuǎn)換 因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn) B、某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高 C、同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)高的組合計(jì)劃的授信額就越高 D、通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額 ２６、重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是【Ｃ】。 A、黑色預(yù)警法 B、藍(lán)色預(yù)警法 C、紅色預(yù)警法 D、橙色預(yù)警法 ２７、按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為【Ａ】 A、法人客戶和個(gè)人客戶 B、企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶 C、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶 D、公共客戶 和私人客戶 ２８、在限額管理過程中需要進(jìn)行的決策不包括【Ｄ】。 A、確定限額的結(jié)構(gòu) B、 確定用來計(jì)算限額的方法 C、確定限額的約束性 D、確定限額管理的具體信貸種類 ２９、下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是【Ｂ】。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約 B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的 C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式 D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖 信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn) ３０、假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為 C，有 3個(gè)分配單元，對(duì)應(yīng)的非預(yù) 期損失分別為 CVAR CVAR CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第 2個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為【Ｃ】。 A、 CVAR2 B、 C C、 CVAR2 D、 C ３１、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是【Ｂ】。 A、銀行停止對(duì)貸款計(jì)息 B、債務(wù)人對(duì)銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過 60 C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失 D、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話），借款人可能無法金額償還對(duì)銀行集團(tuán)的債務(wù) ３２、有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失， 下列說法錯(cuò)誤的是【Ｃ】。 A、預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度 B、相對(duì)于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在 C、從計(jì)量角度來看，非預(yù)期損失是可以確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的 D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在 99． 9％ 以上的非預(yù)期損失 ３３、一家銀行以利率 12%貸款給某企業(yè) 20億人民幣，期限為 1年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)而購買總收益互換。按該合約規(guī)定（以一年為支付期），銀行向信用保護(hù)賣方支付以固定利率 15%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利 率加上貸款市場(chǎng)價(jià)值的變化，同時(shí)，信用保護(hù)賣方向銀行支付浮動(dòng)利率的現(xiàn)金流。假定互換期末浮動(dòng)利率為 13%，在支付期內(nèi)貸款市場(chǎng)價(jià)值下降 10%，那么銀行向交易對(duì)方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對(duì)手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為【Ｂ】。 A、 10%和 13% B、 5%和 13% C、 15%和 10% D、 5%和 15% ３４、根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于【Ｃ】。 A、次級(jí)類貸款 B、損失類貸款 C、可疑類貸 款 D、關(guān)注類貸款 ３５、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注【Ｃ】可能造成的影響。 A、管理層風(fēng)險(xiǎn) B、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) C、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) D、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn) ３６、有關(guān)集團(tuán)客戶，下列說法錯(cuò)誤的是【Ｄ】。 A、存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方（企事業(yè)法人或自然人）所控制的企事業(yè)法人群體 B、無論是否存在投資關(guān)系，通過自然入或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體 C、存在 關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為，且使授信申請(qǐng)人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體 D、以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格 ３７、關(guān)于 Credit Risk + 模型的以下說法，不正確的是【Ｃ】。 A、根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析 B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài) C、認(rèn)為同種類型的貸款同時(shí)違約的 概率是很小的且相互獨(dú)立的 D、組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分布 ３８、商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介 機(jī)構(gòu) SPV 的主要目的是【Ｂ】。 A、為了發(fā)行證券 B、為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離 C、為了購買權(quán)益資產(chǎn) D、為了保證投資者本息的按期支付 ３９、可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是【Ｂ】。 A、單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額 B、組合風(fēng)險(xiǎn)限額 C、集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額 D、以上均不對(duì) ４０、【Ｄ】不屬于在進(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)明確考慮的因素。 A、處理該筆貸款所 花費(fèi)的成本 B、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本 C、資本金要求所帶來的成本 D、客戶的規(guī)模 [page] ４１、采用保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險(xiǎn)模型是【Ａ】。 A、 Credit Risk+ B、 Credit Monitor C、 CreditMetricis D、 Credit Portfolio View ４２、 Credimetrics 的核心思想是【Ａ】。 A、組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級(jí)的變化也對(duì)其價(jià)值產(chǎn)生影響 B、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司 的信用質(zhì)量特征 C、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān) D、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果 ４３、按照國際管理，商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)和個(gè)人的信用評(píng)定一般分別采用【Ａ】。 A、評(píng)級(jí)方法和評(píng)分方法 B、評(píng)級(jí)方法和評(píng)級(jí)方法 C、評(píng)分方法和評(píng)級(jí)方法 D、評(píng)分方法和評(píng)分方法 ４４、【Ｄ】不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。 A、抵押 B、質(zhì)押 C、保證 D、信用證 ４５、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的【Ｃ】。 A、預(yù)期損失 B、災(zāi)難性損失 C、非預(yù)期損失 D、常規(guī)性損失 ４６、中國銀監(jiān)會(huì)對(duì) 原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七 項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其中包括經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是【Ｂ】 A、資本充足率 B、股本凈回報(bào)率 C、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度 D、不良貸款撥備覆蓋率 ４７、在財(cái)務(wù)分析過程中，用來衡量企業(yè)經(jīng)營能力的指標(biāo)不包括【Ｄ】。 A、存貨周轉(zhuǎn)率 B、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 C、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 D、資產(chǎn)負(fù)債率 ４８、在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運(yùn)能力、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，以下各財(cái)務(wù)比率 不屬于營運(yùn)能力指標(biāo)的是【Ｄ】。 A、存貨周轉(zhuǎn)率 B、資產(chǎn)回報(bào)率 C、權(quán)益收益率 D、資產(chǎn)負(fù)債率 ４９、下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是【Ｂ】。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約 B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的 C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式 D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn) ５０、假定某銀行 2020會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)共有貸款 200億人民幣，其中正常貸款 180億人民幣，其共有一般準(zhǔn)備 8億人民幣，專項(xiàng)準(zhǔn)備 1億人民幣，特種準(zhǔn)備 1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為【Ｄ】。 A、 5% B、 % C、 20% D、 50% ５１、以下各因素中，商業(yè)銀行在進(jìn)行一般貸款定價(jià)時(shí)不需要明確考慮的是【Ｃ】。 A、資本金要求所帶來的成本 B、處理該筆貸款所花費(fèi)的成本 C、客戶的規(guī)模 D、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本 ５２、假定某企業(yè) 2020年的銷售成本為 50萬元，銷售收入為 100萬元，年初資產(chǎn)總額為 170萬元，年底資產(chǎn)總額為 190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為【Ｄ】。 A、 20% B、 26% C、 53% D、 56% ５３、一般而言 ，以下因素不會(huì)造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的是【Ｃ】。 A、借款人財(cái)務(wù)杠桿提高 B、借款人收益波動(dòng)性變大 C、利率水平降低 D、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條 ５４、可用于對(duì)沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是【Ｃ】。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) ５５、假設(shè)某銀行在 2020會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常類貸款為 80億人民幣，關(guān)注類貸款為 15億人民幣，次級(jí)類貸款為 3億人民幣，可疑類貸款為 1億人民幣，損失類貸款為 1億人民幣，則其不良貸款率為【Ｂ】。 A、 2% B、 5% C、 20% D、 25% ５６、一般認(rèn)為，顯著影響新興市場(chǎng)國家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不包括【Ｄ】。 A、該國匯率水平 B、該國通貨膨脹率水平 C、違約史指標(biāo) D、人均收入 ５７、在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行合并報(bào)表時(shí)，下列說法正確的是【Ｂ】。 A、合并報(bào)表既是集團(tuán)的反映，也反映了其中每個(gè)法律實(shí)體的償債能力，因而能夠滿足債權(quán)人的分析要求 B、母公司和子公司的債權(quán)人對(duì)企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對(duì)獨(dú)立的法律主體，而不是針對(duì)經(jīng)濟(jì)主體 C、合并報(bào)表能為預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù) D、合并報(bào)表雖以母公司觀點(diǎn)編報(bào)，但可同時(shí)為母公司與子公 司的股東服務(wù) ５８、組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于【Ａ】。 A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) B、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) C、特定風(fēng)險(xiǎn) D、宏觀風(fēng)險(xiǎn) ５９、以下說法中不正確的是【Ｃ】。 A、違約頻率即通常所稱的違約率 B、違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念 C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的 D、違約概率與不良率是不可比的 ６０、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是借款人評(píng)級(jí)，第二維是【Ｂ】。 A、債務(wù)人評(píng)級(jí) B、債項(xiàng)評(píng)級(jí) C、不良貸款評(píng)級(jí) D、貸款評(píng)級(jí) [page] ６１、商業(yè)銀行在貸款定價(jià)過 程中，用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括【Ｂ】。 A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù) B、部門成本的數(shù)據(jù) C、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù) D、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù) ６２、假設(shè)某銀行在 2020會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常貸款為 95億人民幣，次級(jí)類貸款為 3億人民幣，可疑類貸款為 1億人民幣，損失類貸款為 1億人民幣，則其不良貸款率為【Ｂ】。 A、 2% B、 5% C、 20% D、 25% ６３、采用 VaR 方法來計(jì)算非預(yù)期損失時(shí)，需首先確定【Ａ】。 A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布 B、信貸資產(chǎn)組合價(jià)值的分布 C、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征 D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分 ６４、目前，在國際銀行業(yè)中使用最多的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效考核指標(biāo)RAROC 的計(jì)算公式為【Ｃ】。 A、 RAROC＝（收入－預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用）／監(jiān)管資本 B、 RAROC＝（收益－非預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用）／監(jiān)管資本 C、 RAROC＝（收益－預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用）／經(jīng)濟(jì)資本 D、 RAROC＝（收入－非預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用）／經(jīng)濟(jì)資本 ６５、【Ｄ】不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的手段。 A、授權(quán)管理 B、貸款流程控制 C、貸款定價(jià) D、客戶財(cái)務(wù)分析 ６６、下面有關(guān)違約概率的說法，錯(cuò)誤的是【Ｂ】。 A、違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性 B、在違約概率估計(jì)過程中，參考