經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)與決策經(jīng)濟(jì)決策-資料下載頁(yè)
2024-08-30 12:34本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】所謂經(jīng)濟(jì)決策是指經(jīng)濟(jì)管理部門(mén)和企業(yè)為了達(dá)到。方案中，選出一個(gè)令人滿意的方案，作為行動(dòng)的指南。經(jīng)濟(jì)決策是經(jīng)濟(jì)管理工作的主要內(nèi)容，它涉及經(jīng)。濟(jì)管理的各個(gè)方面，貫穿于經(jīng)濟(jì)管理的全過(guò)程。調(diào)查及預(yù)測(cè)結(jié)論作出的判斷。作為管理核心的決策系統(tǒng)是一個(gè)綜合系統(tǒng)，組成決策系。象及內(nèi)外部環(huán)境。以是一個(gè)決策團(tuán)體或組織。具備決策者能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙奶攸c(diǎn)。2．各備選方案應(yīng)有獨(dú)立存。4．主觀概率與方案結(jié)果之。5．效用的等同性及替換性?；酆徒?jīng)驗(yàn)選擇滿意方案，這稱(chēng)為定性決策法。確定型決策和非確定型決策。確定型決策可以用單純選優(yōu)決策法和模型選優(yōu)的數(shù)學(xué)。2．確定型決策約束條件的建立。3．求確定型決策的優(yōu)化解，即最優(yōu)方案。量變動(dòng)一個(gè)單位所引起成本的變化量。
【正文】 . 6 6 0 . 1 2 3 . 0 0 6 . 8 2? ? ? ? ? ?二、馬爾柯夫決策 第十五章 效用決策 ? 決策者對(duì)于期望收益和損失的獨(dú)特興趣 、 偏愛(ài) 、 感受和取舍反映 ， 就叫做效用 。 ? 用 0到 1的一個(gè)數(shù)值來(lái)度量效用值 ， 效用值為 1的收益值是決策者最偏愛(ài)的 ， 效用值為 0的收益值是決策者最厭惡的 。 ? 用橫坐標(biāo)代表收益值或損失值 ， 用縱坐標(biāo)代表效用值 ，把決策者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度的變化關(guān)系繪出一條曲線 ， 就稱(chēng)為決策者的效用曲線 。 例 151 已知有兩個(gè)方案：一是以 200元，以 100元。二是以 25元，如圖 151。 圖 151 方案 1 方案 2 50 25 200 100 25 1. 0 0. 5 0. 5 ? 效用曲線的基本類(lèi)型主要有三種：曲線 A、 曲線 B和曲線 C， 如圖 152所示 ， 分別代表三種不同類(lèi)型的決策者 。 圖 152 ? 曲線 A代表保守型的決策者，對(duì)于利益反應(yīng)比較遲緩，而對(duì)損失比較敏感，基本上屬于不求大利、避免風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎小心的決策者。曲線 C代表進(jìn)攻型的決策者。曲線B代表中間型的決策者。 O A B C 收益值 效用值 單方程回歸模型的幾個(gè)專(zhuān)題 動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)模型：分布滯后模型 令 期的消費(fèi)支出， 期的可支配收入 期的可支配收入， 期的可支配收入，考慮模型 （ 1） tYt? tXt?11 ?? tX t 22 ?? tX tttttt uXBXBXBAY ????? ?? 22110比較兩個(gè)模型： 若增加 1000元，最終都是消費(fèi) 900元 120 . 4 0 . 3 0 . 2t t t tY X X X??? ? ? ?常 數(shù)10. 9ttYX ???常 數(shù), 滯后的原因： 1．心理上的原因 (慣性作用） 2．技術(shù)上的原因（如舊款電氣設(shè)備會(huì)降價(jià)） 3．制度上的原因（如職員工資） B0稱(chēng)為短期（或沖擊）乘數(shù)， B0+B1+…+ Bs 0 1 2 kB B B B? ? ? ?一般地 是中期乘數(shù)， B0+B1+…+ Bk是長(zhǎng)期乘數(shù)， 一般而言： 0 1 1t t t k t k tY A B X B X B X u??? ? ? ? ? ?)1( ks ??分布滯后模型的估計(jì)： 難點(diǎn)是如何確定 k值，若 k偏大，則自由度會(huì)減少，從而統(tǒng)計(jì)推斷的可靠性會(huì)降低，同時(shí)還會(huì)有多重共線性問(wèn)題。 稱(chēng)為自回歸模型，這里用 Y 的一個(gè)滯后值來(lái)代替所有 X 的滯后項(xiàng)。 問(wèn)題： 1 ． Yt1是隨機(jī)的， LS法會(huì)失效。 2． 短期乘數(shù)是 C2，長(zhǎng)期乘數(shù)是 C2 /（ 1C3） 夸克方法：考慮如下模型 tttt vYCXCCY ???? ? 1321證明：設(shè) Xt, Xt1, …, Xtk 對(duì) Yt 的總影響為 a，則 Xt1, … , Xtk 對(duì) Yt 的總影響為 aC2，另一方面， Xt1, Xt2, …, Xtk 對(duì) Yt1 的總影響約為 a，從而對(duì) Yt 的總影響約為 aC3，故 ，即 23a C aC?? 23/ (1 )a C C??（弱）平穩(wěn)時(shí)間序列（ Yt） 1． 2． 3． 即均值與方差為常數(shù)，而協(xié)方差僅與時(shí)間距離有關(guān) ()tEY ??22()tEY ????[ ( ) ( ) ]k t t kr E Y Y???? ? ?偽回歸現(xiàn)象：非平穩(wěn)時(shí)間序列 有時(shí)候，包含時(shí)間序列數(shù)據(jù)的回歸模型表面上看回歸結(jié)果很好，但進(jìn)一步研究就值得懷疑 . 這種回歸稱(chēng)為偽回歸 . 偽回歸主要表現(xiàn)為 （ d）較低 . 格蘭杰認(rèn)為： 若 , 則很可能存在偽回歸現(xiàn)象 . 如果以一個(gè)非平穩(wěn)時(shí)間序列擬合另一個(gè)非平穩(wěn)時(shí)間序列，就會(huì)產(chǎn)生偽回歸現(xiàn)象 . 2Rd?單位根檢驗(yàn)（平穩(wěn)性檢驗(yàn)） 設(shè) Yt 為一隨機(jī)時(shí)間序列，估計(jì)方程 其中 △ 為一階差分算子， t 為趨勢(shì)變量 提出零假設(shè) H0 : A3=0 （ Yt 是非平穩(wěn)的） 用 τ檢驗(yàn)可檢驗(yàn) H0，該方法由 DiskeyFuller提出，其臨界值表根據(jù)蒙特卡洛模擬得到 1 2 3 1t t tY A A t A Y u?? ? ? ? ?協(xié)整時(shí)間序列： 如果兩個(gè)非平穩(wěn)的時(shí)間序列之間存在一種（長(zhǎng)期）穩(wěn)定或均衡的關(guān)系，就稱(chēng)時(shí)間序列是協(xié)整的，換言之，如果兩個(gè)非平衡時(shí)間序列的線性組合是平穩(wěn)的，則這兩個(gè)時(shí)間序列是協(xié)整的，例：酒鬼和他的愛(ài)犬：酒鬼漫無(wú)目的徘徊，他的愛(ài)犬也嬉戲徘徊，但小狗從來(lái)沒(méi)有離開(kāi)過(guò)主人 . 所以說(shuō)他們的漫步是協(xié)整的。 在處理時(shí)間序列數(shù)據(jù)時(shí)，必須確保每個(gè)時(shí)間序列是平穩(wěn)的，或者它是協(xié)整的，否則就可能陷入偽回歸。 隨機(jī)游走模型（布朗運(yùn)動(dòng)） 從而 ， , 即 Yt 是非平穩(wěn)時(shí)間序列 . 但 是平穩(wěn)的 . 0()TE Y Y? 2()TD Y T ??tY?21 )(,0)(, ????? ? ttttt uDuEuYY???? TttT uYY102()tD Y T ??帶漂移項(xiàng)的隨機(jī)游走模型 d為漂移參數(shù) ， 酒鬼行走：他在 t 時(shí)刻移動(dòng)了 ut，如果他無(wú)限期走下 去，則他最終離酒店越來(lái)越遠(yuǎn)。 TdYEY t ?? 0ttt uYdY ??? ? 1 注：如果 Yt 與 Xt 是非平穩(wěn)的，則較高的 R2 和較高的 t 值會(huì)使你誤以為找到了兩者之間的某種關(guān)系 . 事實(shí)上 , R2 高可能僅僅反映了兩個(gè)變量具有相同趨勢(shì)，它們之間可能沒(méi)有任何真正關(guān)系 .
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