【導讀】管理業(yè)務實施細則（試行）》及其他有關規(guī)定制作。質性判斷或保證，也不表明參與本集合計劃沒有風險。本報告由集合資產(chǎn)管理計劃管理人編制。管理人保證本報告所載資料不存在。擔個別及連帶責任。代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本集合資。本報告相關財務資料未經(jīng)審計。本報告期由2021年04月26日起，至2021年12月31日止。本報告中的內容由管理人負責解釋。在整個運作年度2021年4月至12月期間，股指呈現(xiàn)寬幅震蕩的格局。26日本計劃成立日上證綜指報收于點，12月31日報收于點，下跌的幅度為雖然僅為%。合資產(chǎn)管理計劃在12月31日的累積凈值為。國內，CPI連創(chuàng)新高，11月的CPI突破了5%，雖然我們預計12月份的CPI將有所回落，但仍將持續(xù)處于高位。同時，明年將是“十二五”規(guī)劃的第一個年頭，中央政府。隨著各個行業(yè)“十二五”規(guī)劃的陸續(xù)出臺，我們認為經(jīng)。現(xiàn)損害計劃份額持有人利益的行為。投資比例符合計劃合同約定。

　　

【正文】 目 2021年 12月 31日 本期凈利潤 563,536, 加：期初未分配利潤 0 加：本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù) 121,480, 其中：基金申購款 21,866, 基金贖回款 143,346, 減：本期已分配計劃凈收益 286,162, 期末未分配利潤 155,893, 東風 5 號集合資產(chǎn)管理計劃 2021 年年度管理報告 21 1 利息收入 項 目 2021年度 （ 1）存款利息收入 活期存 款利息收入 4,013, 基金申購期存款利息收入 10, 最低備付金利息收入 67, 清算備付金存款利息收入 2,917, 小 計 7,008, （ 2）債券利息收入 國債利息收入 18, 可轉債利息收入 企業(yè)債券利息收入 小 計 18, （ 3）資產(chǎn)支持證券利息收入 合 計 7,028, 1投資收益 項 目 2021年度 （ 1）股票投資收益 575,892, （ 2）債券投資收益 3,668, （ 3）資產(chǎn)支持證券投資收益 （ 4）基金投資收益 11,089, （ 5）權證投資收益 （ 6）衍生工具收益 （ 7）股利收益 24,269, 合 計 614,920, 1 公允價值變動損益 東風 5 號集合資產(chǎn)管理計劃 2021 年年度管理報告 22 項 目 2021年度 股票 15,028, 債券 361, 基金 189, 權證 合 計 15,201, 其他收入 項 目 2021年度 贖回費 2,710, 2基金管理人報酬 項 目 2021年度 基金管理人報酬 29,012, 2基金托管費 項 目 2021年度 基金托管費 5,560, 2交易費用 項 目 2021年度 交易費用 41,733, 2 其他 費用 項 目 2021年度 銀行 費用 17, 其他 費用 合 計 18, 東風 5 號集合資產(chǎn)管理計劃 2021 年年度管理報告 23 (五 )、關聯(lián)方關系及關聯(lián)方交易 關聯(lián)方關系 關聯(lián)方名稱 與本計劃的關系 東海證券有限責任公司 本計劃管理人 交通銀行股份有限公司 本計劃托管人 關聯(lián)方交易 下述關聯(lián)交易均在正常業(yè)務范圍內按一般商業(yè)條款訂立。 （ 1）支付給關聯(lián)方的業(yè)績報酬 單位：元 關聯(lián)方名稱 應付業(yè)績報酬 已付業(yè)績報酬 支付比例 東海證券有限責任公司 102,102, 102,102, 100% （ 2）計劃管理費 本計劃中計劃管理人東海證券有限責任公司按約定比例 %提取管理費。 截止 2021年 12月 31日，本計劃在報告年度內需支付管理費 29,012,。 （ 3）計劃托管費 本計劃支付本計劃托管人交通銀行股份有限公司按約定比例 %提取托管費。 截止 2021年 12月 31日，本計劃在報告年度內需支付托管費為 5,560,元。 （ 4）由關聯(lián)方保管的銀行存款余額及由此產(chǎn)生的利息收入 本計劃的銀行存款由計劃托管人 交 通 銀行保管，并按 %年 利率計息。本計劃托管人 交通銀 行 于 2021 年 12 月 31 日保管 的銀行 存款余額為258,257,。本年度由本計劃托管人保管的銀行存款產(chǎn)生的利息收入為 4,023,。 本計劃的結算備付金由計劃托管人 交通 銀行保管，并按 %年 利率計息。本計劃托管人 交通銀行 于 2021年 12 月 31 日保管的結算備付金余額為16,470,。本年度由本計劃托管人保管的 結算備付金 產(chǎn)生的利息收入為2,985,。 東風 5 號集合資產(chǎn)管理計劃 2021 年年度管理報告 24 （ 5）關聯(lián)方持有的計劃份額 計劃管理人 東海證券有限責任公司不持有本計劃份額。 (六 )、資產(chǎn)負債表日后事項 截止報告日，無重大資產(chǎn)負債表日后事項。 第八 節(jié) 投資組合報告 一、 期末凈資產(chǎn)組合情況 項目名稱 項目市值（元） 占凈資產(chǎn)比例 股 票 2,289,551, % 基 金 35,208, % 債 券 3,533, % 銀行存款及清算備付金合計 274,728, % 其他凈資產(chǎn) 22,437, % 凈資產(chǎn)合計 2,625,458, % 二、 期末市值占集合計劃資產(chǎn)凈值前 十 名 股票 明細 股票代碼 股票名稱 數(shù) 量 市 值 市值占凈值 600900 長江電力 24,888,570 188,406, % 601299 中國北車 26,009,651 184,408, % 600202 哈空調 14,944,465 181,425, % 600481 雙良節(jié)能 10,172,773 168,868, % 600468 百利電氣 4,493,866 161,599, % 600309 煙臺萬華 7,414,310 142,280, % 000404 華意壓縮 12,873,371 117,018, % 東風 5 號集合資產(chǎn)管理計劃 2021 年年度管理報告 25 000625 長安汽車 10,297,229 97,926, % 600223 魯商置業(yè) 8,800,000 65,472, % 600856 長百集團 9,155,610 54,750, % 三、 期末市值占集合計劃資產(chǎn)凈值前十名基金明細 序號 代碼 名稱 數(shù)量（份） 市 值（元） 占凈值比例 1 519517 匯添富貨幣 B % 2 100018 富國天利增長債券 % 3 110017 易方達增強回報債券 A % 四 、投 資組合報告附注 本集合資產(chǎn)管理計劃投資的前 十 名證券的發(fā)行主體在本報告期內未被監(jiān)管部門立案調查，在本報告編制日前一年內也未到受到公開譴責、處罰。 第 九 節(jié) 集合計劃份額變動 單位：份 期初份額總額 3,931,070, 紅利再投資份額 27,782, 報告期間凈退出份額 1,489,287, 報告期末份額總額 2,469,565, 第十 節(jié) 重大事件揭示 托管人重要事項提示： 無 東風 5 號集合資產(chǎn)管理計劃 2021 年年度管理報告 26 第十 一 節(jié) 信息披露的查閱方式 網(wǎng)址： 信息披露電話： 021－ 50586660 投資者對本報告書如有任何疑問，可咨詢管理人東海證券有限責任公司。 東海證券有限責任公司 二 〇 一 一 年 三 月 三十 日